Корректный расчёт Индексов валют. - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хаос надо было мне в кавычках написать
конешно мы ограничены частотой дискретизации, спредом и скоростью оценки ситуации (если это ручная торговля)
еще есть такое понятие как отношение сигнал/шум. Самый главный и вредный показатель принимаемого сигнала в радиолокации. Так вот по моему мнению на больший таймфреймах, он большой это хорошо, поэтому там и проявляется лучше полезный сигнал.
еще есть такое понятие как отношение сигнал/шум. Самый главный и вредный показатель принимаемого сигнала в радиолокации. Так вот по моему мнению на больший таймфреймах, он большой это хорошо, поэтому там и проявляется лучше полезный сигнал.
Считаю, что на рынке нет шума. Есть недостаточная дискретизация. Если подвергнуть тиковую историю спектральному анализу, то результат будет такой же, что на старших ТФ.
еще есть такое понятие как отношение сигнал/шум. Самый главный и вредный показатель принимаемого сигнала в радиолокации. Так вот по моему мнению на больший таймфреймах, он большой это хорошо, поэтому там и проявляется лучше полезный сигнал.
естесно но на больших ТФ нужно юзать крупные стоп лоссы ((
сильные скачки минутных баров отнимают относительную мощность (сигнал/шум) у старших - это видно на моей картинке
Считаю, что на рынке нет шума. Есть недостаточная дискретизация. Если подвергнуть тиковую историю спектральному анализу, то результат будет такой же, что на старших ТФ.
к сожалению не все так просто
на тиках больше проявляеца спекулятивный фактор а на неделях больше фундаментальных
Для получ. прибыли на forex нужно решить 3 вопроса.1 когда открываться? 2 в какую сторону? 3 когда закрываться?
Рынок имеет периодичные гармонические составляющие, но процесс не стационарен.(доказано доцентом А.О. Сиверцев.)
Нестационарность изменяется плавно.(мои личные наблюдения)
Если изменения стационарности на участке измерения не велики,ими можно пренебреч.(т.к. даже приближенный расчёт точно показывает точки экстремумов).
Вкратце вот так. Подробнее приглашайте в другую тему где обсуждается этот вопрос .
По моему мнению, зелёным выделил самое главное, что есть на любом рынке и, что необходимо использовать в торговле.
Красным выделил не совсем верный подход в спектральном анализе. Считаю, что надо искать закономерности изменения стационарности или нестационарности.
По сути, нужен спектральный анализ изменений. Но решение этой задачи черевато последствиями... Если решим эту задачу на этом уровне, нам включат изменения более высокого порядка. Всё упирается в вычислительные мощности.
Если кто решит эту задачу, просьба, не кричать об этом повсюду!!!
Считаю, что на рынке нет шума. Есть недостаточная дискретизация. Если подвергнуть тиковую историю спектральному анализу, то результат будет такой же, что на старших ТФ.
нет не такой, а совершенно другой. Вы анализируете функцию с другой частотой дискретизации, следовательно и спектр у вас другой. возмите синусойду и поэкспериментируйте. Да и обязательно посмотрите на спектр, когда на вход идет синусойда чистая, а потом подайте на вход этуже синусойду но с точностью до 4-го знака, т.е. с иметируйте как ДЦ котировал бы синусойду с амплитудой 10 пунктов и с ошибкой квантования +- 1 пункт. И Вы увидете шум !!!
По сути, нужен спектральный анализ изменений. Но решение этой задачи черевато последствиями... Если решим эту задачу на этом уровне, нам включат изменения более высокого порядка. Всё упирается в вычислительные мощности.
Не так уж велики вычислительные затраты для этого. Поищите метод ЧПК (через периодной компенсации) вот тут про него http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
Идея простая получили новый сигнал, вычитаем из него старый. Если изменений нет, то будет 0. Если изменения есть, то они проявяться в спектре.
Не так уж велики вычислительные затраты для этого. Поищите метод ЧПК (через периодной компенсации) вот тут про него http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
Идея простая получили новый сигнал, вычитаем из него старый. Если изменений нет, то будет 0. Если изменения есть, то они проявяться в спектре.
Да уж, сделал. У меня попроще получилось.
Только после всех вычислений можно опять получить нестационарные изменения, а потом опять... Вычислительные мощности нужны для этого...
МТ4 с этим не справляется.