Корректный расчёт Индексов валют. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индекс евро (ECX на NYBOT) включает пять валют: 31.55% USD, 30.56% GBP, 18.91% JPY, 11.13% CHF, и 7.85% SEK.
А что если отношение торгово-взвешенных индексов ECX/IDX сравнить с курсом EUR/USD?
Было бы интересно познакомится с вашим видением поподробнее, если не затруднит
Для получ. прибыли на forex нужно решить 3 вопроса.1 когда открываться? 2 в какую сторону? 3 когда закрываться?
Рынок имеет периодичные гармонические составляющие, но процесс не стационарен.(доказано доцентом А.О. Сиверцев.)
Нестационарность изменяется плавно.(мои личные наблюдения)
Если изменения стационарности на участке измерения не велики,ими можно пренебреч.(т.к. даже приближенный расчёт точно показывает точки экстремумов).
Вкратце вот так. Подробнее приглашайте в другую тему где обсуждается этот вопрос .
А мне кажется мы Вам помогли, ну или старались помочь...
...Мне допустим было бы очень интересно, построили Вы индикатор, а дальше что с ним делать ? Как с ним работать ?
Бесспорно помогли!!!
А по ind. код ещё не окончательный(поэтому выложен на forum,а не вCode Base) так сказать для энтузиастов.
"Как с ним работать ?" пусть решает каждый для себя (может кто то найдёт то чего не вижу я).Я думаю вас больше интерисует что он показывает.
В Prival 05.02.2009 17:48 вы подали идею что веса могут быть не постоянны.
IndexKor показывает относительные Index-сы с автоматическими весовыми коэф.
т.к. нормированноя система имеет автоматические веса обусловленные приведением к 1-це,а не взятые с потолка,
это так же ответ на kharko 10.02.2009 17:24 (и если вы добавите в норм. систему металлы это лишь увеличит
достоверность ).
1.Для получ. прибыли на forex нужно решить 3 вопроса.1 когда открываться? 2 в какую сторону? 3 когда закрываться?
2.Рынок имеет периодичные гармонические составляющие, но процесс не стационарен.(доказано доцентом А.О. Сиверцев.)
3.Нестационарность изменяется плавно.(мои личные наблюдения)
1. На самом деле всего два, т.к. отрываться можно и нужно после закрытия (это оптимально в определённом смысле).
2.Верно.
3.Нестационарность меняется хаотически. Ваш вывод ошибочен, и скорее всего из-то того, что вы при анализе использовали скользящее окно - именно оно сглаживает перемещение гармоник и создаёт иллюзию их плавного дрейфа. Если окна при построении спектра сделать не перекрывающимися по времени, можно наблюдать хаотическую картину перемещения спектральных максимумов.
чем выше таймфрейм тем меньше хаоса )
Ну и картинки ты рисуешь, Илья...
не я рисую а компютер несколько минут тужица чтобы изобразить один такой кадр
относительное распределение спектральной мощности на несколько октав
Индекс валюты показывает изменение валюты относительно выбранной точки отсчета... Например, отслеживать изменения мы решили с сегодняшнего дня...
Ок... Приравняли наш индекс к любому удобному значению... Скажем равному 1... Посчитали для этого значения весовые коэффициенты... А дальше в путь... Исследуем, думаем, прогнозируем...
Эту процедуру следует проделать для каждого индекса в отдельности...
В ваших расчетах вы завязаны на линейной зависимости индексов относительно друг друга.... Что сомнительно...
чем выше таймфрейм тем меньше хаоса )
смотря что подразумевать под хаосом. у меня уж извини другое мнение ). Вернее для себя я нашол более логичное объяснение, этого эфекта. Если конечно я правильно понял картинку
хаос надо было мне в кавычках написать
конешно мы ограничены частотой дискретизации, спредом и скоростью оценки ситуации (если это ручная торговля)