Корректный расчёт Индексов валют. - страница 14

 
faa1947:

Это формула, по которой рассчитывается индекс

Это я знаю. Мне не кажется прозрачным (правильным) сам способ её нахождения по этой схеме. Но это личное и я не буду спорить на эту тему.
 
Neutron:
Это я знаю. Мне не кажется прозрачным (правильным) сам способ её нахождения по этой схеме. Но это личное и я не буду спорить на эту тему.
Не думаю, что выбор формулу имеет серьезное значение без выбора критерия отбора. в качестве такого критерия я бы использовал что-нибудь из критериев, связанных с нестационарностью рынкета. Упражняются же люди в Боксе-Коксе. Если мы будет строить ТС на основе индекса, то может быть расчет индекса будет влиять на стабильность ТС
 

Проверять всё это нужно.

На сегодня я могу констатировать отсутствие значимой кросс-корреляции между индексами валют и валютными инструментами и это не зависит от способа построения индекса.

 
Neutron:

Проверять всё это нужно.

На сегодня я могу констатировать отсутствие значимой кросс-корреляции между индексами валют и валютными инструментами и это не зависит от способа построения индекса.

В моей ветке показано, что использование индекса в полтора раза улучшило результаты модели. Использовался DX для дневок. Пропуски заполнялись линейной интерполяцией. На счет способа расчета - не знаю
 
faa1947:

меня убивает - не понимаю, что здесь и откуда взято.

Это формула, по которой рассчитывается индекс

Эта формула показывает :

Расчет индекса доллара (USDX) по корзине из шести валют не случаен – он совпадает с данными, используемыми Федеральной Резервной Системой США при расчетах торгово-взвешенного индекса доллара по валютам тех стран, которые образуют основной внешнеторговый оборот США. Большая часть международной торговли США приходится на Еврозону (57,6%), далее следуют Япония - 13,6%, Великобритания - 11,9%, Канада - 9,1%, Швеция - 4,2% и Швейцария - 3,6%.

И выведена она в черти сколько лет тому назад. С тех пор соотношения внешнеторгового баланса США значительно изменилась (например Китай ворвался туда как тайфун). Поэтому эта формула, на данный момент, ни о чем.

 
BoraBo:

И выведена она в черти сколько лет тому назад. С тех пор соотношения внешнеторгового баланса США значительно изменилась (например Китай ворвался туда как тайфун). Поэтому эта формула, на данный момент, ни о чем.

Нельзя ли дать величину тайфуна - % в товарообороте США. % товарооборота США на 6 стран в общем товарооброте США. Слова "ни о чем" надо доказывать, здесь просто ни о чем не катит.
 
faa1947:
Нельзя ли дать величину тайфуна - % в товарообороте США. % товарооборота США на 6 стран в общем товарооброте США.

Расчет индекса доллара (USDX) по корзине из шести валют не случаен – он совпадает с данными, используемыми Федеральной Резервной Системой США при расчетах торгово-взвешенного индекса доллара по валютам тех стран, которые образуют основной внешнеторговый оборот США.

Ибо я далек от ФРС, я не могу дать достоверные данные по товарообороту США, но можно поискать в интернете, если вам так необходимы эти цифры.

faa1947:
Слова "ни о чем" надо доказывать, здесь просто ни о чем не катит.

"Ни о чем" доказывать не надо, ибо нету предмета доказательства, надо доказывать, состоятельность данного индекса в каком нибудь разрезе.

Например надо доказывать, что существует значимая кросс-корреляции между индексами валют и валютными инструментами и она очень сильно зависит от способа построения индекса.

 
BoraBo:

Ибо я далек от ФРС, я не могу дать достоверные данные по товарообороту США, но можно поискать в интернете, если вам так необходимы эти цифры.

"Ни о чем" доказывать не надо, ибо нету предмета доказательства, надо доказывать, состоятельность данного индекса в каком нибудь разрезе.

Например надо доказывать, что существует значимая кросс-корреляции между индексами валют и валютными инструментами и она очень сильно зависит от способа построения индекса.

Не надо соскакивать с темы. "Ни о чем" - это Ваше заявление. Доказывайте как считаете нужным, Не желаете, не можете - не надо флудить в отношение понятий, применяемых во всем мире.
 
faa1947:
Не надо соскакивать с темы. "Ни о чем" - это Ваше заявление. Доказывайте как считаете нужным, Не желаете, не можете - не надо флудить в отношение понятий, применяемых во всем мире.

Поймите, среди "применяемых во всем мире" понятий хватает не только бесполезных, но и даже вредных.
 
PapaYozh:

Поймите, среди "применяемых во всем мире" понятий хватает не только бесполезных, но и даже вредных.
Не будем обобщать. Речь идет об индексе доллара. Ваше мнение и обоснование в студию. Кстати, точно по топику.
Причина обращения: