Корректный расчёт Индексов валют. - страница 13

Чет в ветке " Корректный расчёт Индексов валют " не нашел Корректный расчёт Индексов валют, может у кого есть предложения?

Лови!

Индексация MQL-ная.

Странно, я видел другие формулы, с корнями.

Алексей, это вопрос по типу, что лучше - среднее арифметическое или среднее геометрическое.

Для индексов большой разницы нет и то и другое даёт среднюю ошибку определения индекса одного порядка. А вообще, зависит от типа распределения СВ. Иногда нужно выбирать.

P.S. Кошмар, что в соседней ветке творится...

соседнюю ветку просто жаль. не стал бы там отвечать, а читал её с интересом, с самой истории её появления и после реинкарнации, тоже.

набежали дядьки поиграть в игру кто умнее, в итоге синдром толпы взял верх и ума не прибавилось. собственно это и типично для рынка..

Если по делу, то оттуда надо бы вычистить весь флуд и оставить только техническое, пусть даже с эмоциями (в разумном количестве). Ветка ведь и правда знатная.

2 Neutron: Ну да, разница примерно та же, как если б вычислять returns как разности - или как логарифмы отношений. Второе вроде бы правильнее идеологически, но и первое сойдет.

Я для первого случая смог математически строго получить это выражение. Поэтому им и пользуюсь. Смог даже оценить ошибку между найденным значением и точным (но нам неизвестным). Эта ошибка, при при семи слагаемых в индексе Евры, не превышает 20 пунктов. Можно ошибку уменьшить в полтора раза построив аналогичным образом индекс для Бакса и через него определив все необходимые индексы. Затем, нужно пользовать среднее по каждому индексу найденному отдельно через EURx & USDx.

Решил немного поупражняться на часовиках

Взял котировки индекса доллара из терминала (DX). Подарок №1 - пропуски котировок. Показанный в табл - это каждые сути не хватает 3-х часов

Вычислил DX_Culclate по формуле

=50,14348112 *(1/B2)^0,601*F2^0,142*(1/C2)^0,124*D2^0,095*E2^0,038

Так как в терминале только пять валютных пар, а требуется 6, то шведскую крону разбросал равномерно между другими парами, коэф при которых были взяты из определения индекса доллара.

Последний столбец показывает невязку

Вывод: DX - это торгуемый индекс и его значение не совпадает с расчетными.

Остается вопрос открытым: что лучше характеризует валютную пару - торгуемый индекс или расчетный?

Что значит характеризует?

Для себя я решил, что лучше пользоваться той формулой, вывод которой для тебя самого понятен и не вызывает вопросов. Это и было проделано. Такое представление индекса - 50,14348112 *(1/B2)^0,601... меня убивает - не понимаю, что здесь и откуда взято.

Что же касается использования индексов в торговле, так целая тема и, как я усвоил, индексы не дают стат преимущества над ДЦ-ой комиссией.

меня убивает - не понимаю, что здесь и откуда взято.

Это формула, по которой рассчитывается индекс