Посетила мысль о создании вечной МТС - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вечных нет, есть работающие неплохо в течении нескольких лет. Высчитать волатильность просто. Нужно взять максимальную разницу двух MA и сравнить ее с максимумом этих MA прошлого периода оптимизации советника. Их отношение будет коэффициентом умножения прироста TP и SL. Это самый простой способ.
Исходное утверждение "рынок не изменяется, а изменяется волатильность" неверный. Все меняется, а в период кризиса тем более.
Посмеялись, пошутили и разошлись...
Вечности тут нет, но определенный смысл имеется. Роиились в моей голове такие мысли, экспериментировал было даже. Попробуйте взять какой-нибудь простой эксперт использующий ТП и СЛ, и сделать эти параметры хотя бы просто линейно зависимыми от какого-нибудь индикатора волатильности или просто High-Low за какой-нибудь период (ТП = K1*(High-Low), CЛ=k2*(High-Low), ), и посредством оптимизатора подбирать не ТП и СЛ, а k1 и K2. Насколько я помню, что фактически в 90% случаев улучшались параметры системы как на периоде оптимизации (при равно колличестве вариантов для оптимизатора) так и OOS. Недавно пробовал вариант с пересечением машек, где периоды машек тоже были функцией (правда уже не линейной) от некого набора рыночных параметров, тоже весьма достойно выглядело, планирую к этой теме как-нибудь вернуться.
МТС не должна предполагать наличие тейков. Выход должен производиться по внутренним правилам ТС, а не обрубаться на корню по неведомым причинам.
Мне кажется, что TP нужен хотя бы до момента переноса SL в безубыток. После перехода в безубыток можно отказаться от TP, либо тралить его перед ценной. Это нужно на случай потери связи.
Вечности тут нет, но определенный смысл имеется.
На счет вечности, я конечно загнул. Наверно, сказалось n-ое количество пива. :) Но определенный смысл точно есть. Главное понять и правильно его применить. (В следущий раз название темы буду выбирать поосторожнее.:)
Уважаемые, всем доброго времени суток.
После n-ой бутылки пива постучалась в голову следующая мысля.
"Как известно" рынок не меняется (не бейте). Меняется волатильность. Т.е. создав МТС или просто ТС периодически нужно менять параметры. Под параметрами я имею ввиду точку входа, ТП и СЛ. Т.е. в "правильной" ТС идея всегда остается. Например, год назад в некой системе ТП был 70 птс, а СЛ - 30. Сейчас работая по той же системе (а "правильная ТС должна продолжать работать) нужно ставить ТП - 150, СЛ - 60. По идее хорошая система не должна умереть, законы остаются, но точки входа, выхода нужно подкорректировать. Мысль заключается в том, чтобы исключить ручную корректировку. Грубо говоря, если волатильность увеличилась в 2 раза, то и СЛ и ТП нужно увеличить в 2 раза. Нужно просто найти коэффициент. Таким образом получим "вечную" МТС, в которой не нужно будет НИКОГДА и НИЧЕГО менять. Кто что думает?
Может полезно будет привязать ТС к индикатору "Standart Deviation"?
Чем выше значение индикатора, тем сильнее раздвигаем лоссы и профиты...
Мне кажется, что TP нужен хотя бы до момента переноса SL в безубыток.
Это если цели пару десятков пунктов меряются.
Forex - это макроказино. Большинство (99%, как принято считать) играет в рулетку (а там все равно проиграешь), а некоторые в умные игры (покер и т.д.), там, где с помощью смекалки и памяти можно повысить вероятность выигрыша выше 50%. Мое мнение: казино обыграть невозможно - его можно только обхитрить(применительно к форексу). имхо.