Новость: 5-й знак в котировках - страница 5

Фильтр ДЦ это ПИД регулятор, который движет котировку от объемов потоков в двусторонних ограничениях.
Если разрядность (дискретизация) регуляторa +1, то число актов регулирования тоже х10.
P.S.
ПИД регулятор это Пропорциональный Интегро Дифференциальный.
есть еще
ПИДД
ПИИД
ПИИДД регуляторы

сравни, сколько стало и сколько было. Даже визуально видно что количество тиков увеличилось. Они точнее стали котировать. Старый тик, это сейчас +-10. А таких скачков нет, он плавнее идет.

Ага, спасибо, что мордой об стол. Вообще-то рано судить об однозначном увеличении объемов: распределение вероятностей объемов тоже сильно толстохвостое. Но, похоже, так оно и есть. Вряд ли на порядок больше стало, но увеличение дискретизации свою роль сыграло.

P.S. Тик регистрируется при изменении цены. Судя по всему, раньше изменения существенно меньше 0.0001 просто пропускались, а теперь регистрируются.

Ну дык это, черт побери, забота о бедном трейдере (пишем красным и жирным, чтобы все видели): таинственных requote и old quote теперь меньше будет! Не так ли, коллеги? И все-таки, и все-таки: а кому ж это выгодно?

Ну хорошо, многие видят в пятизнаке блага...

С одной лишь стороны: кодинга

а как быть ручникам???

*

С моей колокольни ну никаких изменений акромя того, о чём и ранее писывал.

На 4х: открыл позу на 1.2502, закрыл на 1.2555

На 5х: открыл позу на 1.25015, закрыл на 1.25555

и что? один раз нагрелся на полпипса, другой раз обманулся на столько же...

* это если учесть что одномоментно на обоих типах счетов провести эти операции.

Преимуществ 0, а неудобства от "чтения" последних трёх знаков, с отбросом последнего

дабы понять реальный и привычный уровень цены 1.25555 ну не сравнить ни с чем...

*

Опять же стопы, разговор о прыбылях в пунктах НЕденоминированых,

про ужас 10000 спреда на баксорупь и прочей экзотике... :)))))))))))))))))))))))

*

Что касаемо "плавности", ДА! подергушек стало больше, но не попипсово как можно

было бы первоначально предположить... а 2-3-5 пип последнего разряда...

Причём "двойка", то бишь скачки минимум 2 пипа значительно редки

*

EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29235; diff: 0.00006; spr: 19
EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29231; diff: 0.00004; spr: 38
EURUSD;2009.01.26;02:00:56;1.29241; diff: 0.00010; spr: 28
EURUSD;2009.01.26;02:01:00;1.29239; diff: 0.00002; spr: 22
EURUSD;2009.01.26;02:01:02;1.29231; diff: 0.00008; spr: 28
EURUSD;2009.01.26;02:01:08;1.29229; diff: 0.00002; spr: 22
EURUSD;2009.01.26;02:01:15;1.29235; diff: 0.00006; spr: 19
EURUSD;2009.01.26;02:01:17;1.29245; diff: 0.00010; spr: 19
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29241; diff: 0.00004; spr: 39
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29232; diff: 0.00009; spr: 48
EURUSD;2009.01.26;02:01:18;1.29224; diff: 0.00008; spr: 22
EURUSD;2009.01.26;02:01:19;1.29251; diff: 0.00027; spr: 19

По идее, можно собрать статистику например за сутки и вычислить

среднеарифметическую величину тика в пипсах...

Например в приведёном огрызке 96/12=8 пип (0.8 стандартных)

Еще не пробовал тестировать, но мне кажется, что тестирование должно идти с той-же скоростью, т.е. не должно замедлиться.

Ведь тиковой истории нет. Тестер как и раньше в минутках эмулирует тики. И здесь, хоть четыре цифры после запятой, хоть десять - алгоритм эмуляции тиков в МТ4 остался прежним и скорость тестирования должна остаться прежней.

Было бы интересно услышать комментарий разработчика.

Вот терь и думай о точности тестирования.... :(

Кто скажет, откуда он взялся этот пятый знак?

Точно вряд ли кто скажет. Думаю, что это был маркетинговый ход.

Пустое это все, только народ баламутят. От четырех знаков порой глаза разбегались, а от пяти, количество ошибок при выставлении цены ордера может вполне вырасти в разы...

Тем более при текущей волатильности в пору наоборот сокращать "десятые", а не увеличивать их.

Этого и добиваются.