Квантовая торговая система - страница 18

 
Оценки в учебном заведении - дело относительное. В институте системы дифи интегральных уравнений доводилось решать устно. Лень было писать. Преподаватель аж подрпрыгивал. А после института прчти все забыл. Не было спроса на полученные знания. Важнее - общая задача, которую человек ставит перед собой. И путь реализации этой задачи. При желании, полученные знания потом модно восстановить, еслт, конечно, будет в этом необходимость.
 
Mathemat >>:

А я научный коммунизм, точнее госэкзамен на 2 сдал с первой попытки. Потом пересдал на 3 - и то пожалели. В коммунистических науках был откровенно слаб и не стремился к улучшению

Вот из-за таких как ты светлые зори коммунизма так и не стали нашей реальностью.

:)))

 
creation писал(а) >>

1. Но я использую в МТС одну из основных идей квантовой физики, но именно как идею...

2. Причем НЕ ЗНАЮ, может ли быть применим математический аппарат квантовой механики...

3. Так вот из личного опыта, я могу сказать, что некоторые идеи из квантовой физики (как ментальные конструкции) могут быть использованы при анализе рынка...

Причем не являюсь экспертом в этой области и доверяю исключетельно своим экспериментам - тестам на рынке...

Слабая попытка вернуться к теме. :-)))

1. Которая из основных идей имеется в виду. Нельзя ли ее сформулировать.

2. Какой именно аппарат ? Дифуры в частных производных ? Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве ? Другой ?

3. Какие именно идеи ? И как выглядит это экспериментальное подтверждение ?

Если ненароком вторгся в область коммерческой тайны - пардон, можно пропустить не глядя. Спрашиваю потому, что обсуждение какое-то беспредметное. Чтобы было что обсуждать нужна какая-то конкретика.

Пространство цены и так квантовано пипсами. Но это недостаточно для построения квантовой теории. Все величины, которыми оперирует теханализ (любой, не только классический), не имеют никакого физического смысла. А для фундаментальных параметров, которые этот смысл имеют, и вполне ясный, не существует никаких идей по поводу их связи с ценой. Так на чем основывать квантовую теорию, что квантовать ?

Но звучит, конечно, круто - квантовая теория рынка. :-)

 

Все зависит от целей.
Когда цель - выявление ценовых торговых уровней, квантовать надо цену.
Смысл в том, что одни цены имеют большую вероятность появления, чем другие.
Квантование позволит снизить вычислительную нагрузку
.

 
Ais писал(а) >>

Такой вариант возможен. Однако, для этого нужно перейти в иную систему координат. В этой системе независимыми переменными являются некие параметры системы, которые, вообще говоря, должны образовывать непрерывное пространство. Цена должна быть функционалом над пространством этих параметров, а это значит, что должен еще быть и принцип построения этого функционала на пространстве параметров. Если это все есть, то условие квантования может привести к неким уравнениям из которых и получится спектр уровней цены.

Что из этого есть ? Параметры ? Функционал цкны ?

Может хоть какие идеи есть ?

 

Вы получите именно спектр уровней цены.
Причем множество спектров в зависимости от выбранных временных горизонтов и способов квантования.
Один из подходов - разбиение диапазона цен на промежутки определенного размера.
Это позволит вместо массивов размером 10000-100000 точек оперировать массивами размерами порядка 100-200 точек
.

 
 
Ais писал(а) >>
Спектр цен

Рыночный профиль - хорошая штука, но к квантованию отношения не имеет. Со значительно большей долей правомерности его можно назвать статистическим профилем, поскольку смысл того, что он показывает, заключается в распределении котировок за определенный период времени по всему диапазону значений цены.

С моей точки зрения, к квантованию больше отношения имеют уровни Мюррея, хотя у них свои недостатки: эквидистантность и привязка к нулю.

Сетка ренко тоже выглядит неплохо, особенно если грамотно определять ее привязку к цене.

Но все это так, игрушки. К реальному квантованию имеет такое же отношение как планетарная модель к настоящему атому.

 
Ais писал(а) >>

Вы получите именно спектр уровней цены.
Причем множество спектров в зависимости от выбранных временных горизонтов и способов квантования.
Один из подходов - разбиение диапазона цен на промежутки определенного размера.
Это позволит вместо массивов размером 10000-100000 точек оперировать массивами размерами порядка 100-200 точек
.

Все это можно применить только если рынок фрактален. Однако этого никто не доказал. Сначала докажите, что модели малых таймфреймов конгруэнтны таковым на больших таймфреймах.

Причина обращения: