Статистикам - страница 2

Вот скрин, например. Там индикатор зигзаг для удобства, беру каждый его излом, кроме маленьких абсурдных, они конечно не в счет.

Нет, так плохо. Вот так лучше

:

максимум 14 декабря в 8,15ч. почему не считали?

на скрине медвежий бар (крайний правый), что это? очередной максимум, "маленький абсурдный" или... короче, входили б на его пробой? если да/нет, поясните.

Ах да, в 8:15 там если точнее - по-любому бы поставил ордер, он же маячит этот максимум. А что касается крайнего левого, то мы еще на скрине не видели разовьется ли дальше вниз, но кстати сейчас, в 19:50 по гринвичу, уже видим, поэтому я лично поставлю ордерок.

А вообще я от этого теста жду того, что не важно какие экстремумы и какой человек сочтет нужными для входа, но тейков все равно будет больше, чем лоссов. Я искренне надеюсь, что это подтвердится. Я даже мог бы видя очередной экстремум или сомнительный экстремум подбрасывать монетку - входить-не входить, но чего это монетка за меня должна решать?, я лучше сам наобум буду решать :-))

Наверное не решать, а гадать.

имхо: по рисунку: вошли 14дек 15:00 на селл при пробое предыдущего минимума (от14дек)

при равных сл и тп вполне могло выбить по сл или не дойти до тп

У меня нет сейчас цели сохранить и приумножить, у меня цель получить статистику, но не на истории, а в режиме реального времени, собственными руками, при этом равнодушно глядя на сам процесс. Пусть выбивает.

Ну пожно и погадать :-)) Мне главное не гадать с направлением - ведь не угадаю все равно. Гадать можно насчет открыться-не открыться. А с направлением здесь все ясно, гадать не придется.

статистика будет силно зависеть от параметров тп/сл . пробой-то происходит почти всегда, вопрос на сколько пунктов.

Мне вот она все не давалась, и я решил действовать от противного, в результате чего сделал вывод, что нестационарность - это миф. Точнее, она присутствует, но не в виде "срывов", на которые все привыкли жаловаться, а в виде медленных дрейфов, так что для определенного класса практических задач с можно считать, что ее и вовсе нет. Где-то я уже писал об этом, как об идее - котировочный процесс представить в виде [неаддитивно] наложенных друг на друга двух процессов - "нормального" и процесса "срывов". Причем оба они стационарны (условно говоря, на достаточном для анализа промежутке), чему в целом я не нашел опровержений, следовательно и их суперпозиция стационарна. Плюсов этой теории добавляет достаточно очевидное фундаментальное толкование - упрощенно говоря, деление рыночных движений на "собственные" (без выраженных внешних воздействий) и "вынужденные" (в присутствии оных).