рассуждение на тему плавающего спреда - страница 2

Однако статический минимальный спред появился тоже не просто так. Это нормальное следствие жесткой конкуренции между дилерами (не брокерами или маркетмейкерами) за мелкого клиента, которые именно вследствие того, что мелкие позиции не выводятся на межбанк, перекрывают их просто друг с другом, снижая тем самым издержки для себя и для трейдера. Постоянный минимальный спред - это позитивное следствие кухонности, благо для мелкого трейдера, работающего интрадей, а не на средне- и долгосрочных стратегиях.

Таким образом, "взрослый" плавающий спред уничтожает как класс не только пипсовщиков, но и просто мелких интрадейщиков с небольшими целями. Все идет к тому, что плата за вход на этот рынкет как минимум на время повышенной кризисной волатильности снова растет.

P.S. А для того, чтобы не заморачиваться с хранением истории спреда на тиках, нужно найти закономерности этого процесса - чтобы без проблем генерить его.

Эта задача того же класса = зачем хранить котировки, нужно найти закономерность и их генерировать.

Даже если предположить чисто теоретически, что найдена эта закономерность. Все становиться бесполезно, если вспомнить что у каждого ДЦ, свои котировки и свои спреды. Нет ничего одинакового.

Считаю что МТ5 должен хранить историю правильно. Тики (Время, Аск, Бид, валюта..). То как делают платные источники котировок. И не заморачиваться с моделированием (генерацией) тиков внутри минуток. Есть история, просто подавать её в тестер.

Чтоб пипсовать на плавающем спреде - надо отложниками только баить - правильно?

Чтоб пипсовать на плавающем спреде - надо закрывать с рынка....

Всё правильно.

Добавлю только что в подавляющем большинстве случаев за малый фиксированный спред, предоставляемый мелкорозничными ДЦ,

клиенту приходится расплачиваться реквотами, слипами, сдвигами котировок, повышенной фильтрацией.

Т.е. теми факторами, которые не прописаны в спецификации контрактов.

Выбор за клиентом.

Я считаю что лучше жить сегодняшней ситуацией и не думать что там будет когда то..., какой рынок есть сейчас к такому и надо искать ключи, в будующем будем искать другие:)

А есть ли возможность при работе в автономном режиме при отсутствии связи с сервером ДЦ каким то образом менять спред при тестировании советника?

Как вариант, ищите среди инструментов тот, на котором есть нужный вам спред. Заменяете (можно просто hst-файл переименовать) на нем историю тем инструментом, для которого хотели изменить спред. Меняете тестируемый символ в тестере на символ-жертву, что выбрали.

Но данный способ меняет не только спред, но и другие свойства символа.

Похоже что настройки спреда терминал берет из расчета аск-бид, попробуйте в хистори файле при отключенной связи с сервером подкорректировать последние значения аск бид.

Где-то же последние данные спецификации контракта в Метатрейдере хранятся? Вот бы знать где, да произвести корректировку. А то вот сейчас значения спреда и стоплевеля бешенные - оптимизацию и тестирование производить невозможно. А вообще, конечно было бы удобно, если бы в тестере перед запуском была предусмотрена возможность установить спред и стоплевел, какой захочешь.