рассуждение на тему плавающего спреда
Не думаю что что то будет слишком страшно, максимальный коридор у спреда будет по любому. Сейчас ведь ставим проскальзавания в экспов, тоже ведь почти плавающий, а вот с тестированием амба полная (
p.s.
А через 200 лет вернёмся на золото.
Пипсари развалят всё =)
Ага - значит так, добавляем...
Хачу чтобы в МТ5 было максимальное значение спрейда для бара указано на баре, типо Volums или как-то так!
На мой взгляд в ближайшие пол года все брокеры перейдут на плавающие спреды а некоторые уже перешли.
Что в итоге мы имеем - обход по сути всех существующих пипсовщиков. Брокеры так скажем нашли свою успешную стратегию) Почему понятно?
Так вот адекватность тестирования при прогоне по истории получается практически стремящаяся к нулю, т.к мало того непонятно с каким уровнем спреда вы откроетесь, а во вторых неизвестно по какой цене вы закроетесь.. Единственная возможность получения точных результатов при тестировании, это знать рыночный спред на каждом тике, или рандомайзить это значение =) ?
Больше и больше брокеров перейдут на плавающий спред потому что они станут использовать ECN. Плавающий спред это не оружие против пипсовки, а ECN реальность: спред устанавливается рыночными условиями.
Больше и больше брокеров перейдут на плавающий спред потому что они станут использовать ECN. Плавающий спред это не оружие против пипсовки, а ECN реальность: спред устанавливается рыночными условиями.
Это верно, только проблема в том что спред в коридоре они держать не будут, и если сейчас посмотреть на эти расширения на одном тике 5 на след 7 на след 2 и т.д, и так в разное движение, волатильное оно или нет. Больше похоже на бредогенерацию..
Не думаю что плавающий спред изобретён как оружие борьбы против пипсовщиков.
По идее брокер (если оперирует с межбанком и выводит на него позиции своих клиентов) получает поток предложений в виде
отдельных цен Bid и Ask. Причём различных Bid и различных Ask от различных контрагентов (банков). Сервер брокера с каждым
тиком (поступлением новой котировки) выбирает наилучшие цены (максимальную цену Bid и минимальную Ask) и транслирует их
в клиентский терминал. Т.о. в общем случае спред (разность между Bid и Ask) непостоянен и это нормально.
.
Скорее ненормален статический спред, к которому мы привыкли. Кстати, крупнейшие брокеры котируют именно с плавающим спредом.
.
Большой беды для пипсовщиков в плавающем спреде не вижу: в момент открытия позиции в советнике можно предусмотреть
контроль спреда. Если он превышает заданный максимальный уровень, то позиция не открывается до того пока спред не понизится.
При тестировании пипсовочных ТС результаты конечно же будут некорректны т.к. тестер не хранит историю спредов. Для среднесрочных
и долгосрочных ТС ошибки будут минимальны.
.
ЗЫ Изложенное как истину не принимать - это всего лишь имхо.
Если бы вы пробовали работать с реально работающим пипсовщиком то вы бы смогли заметить что в точках входа с максимальной вероятностью коррекции вниз скажем на 10 пунктов спред будет так летать что мама не горюй, причем с смещением в сторону увеличения. Соответственно в самой выгодной точке(с минимальным риском/с самым коротким стоплоссом) войти не сможете, сможете позже когда цена опуститься уже на 5 пунктов и то наверное..(а это уже и высокий риск и меньшая прибыль ПЛЮС зависимость от спреда в момент закрытия). Или Вы считаете что пипсовка это вообще нечто нелогичное и входить можно в любое время где низкий спред. Оооочень сомневаюсь что такой пипсовщик будет прибыльным.
Если бы вы пробовали работать с реально работающим пипсовщиком то вы бы смогли заметить что в точках входа с максимальной вероятностью коррекции вниз скажем на 10 пунктов спред будет так летать что мама не горюй, причем с смещением в сторону увеличения. Соответственно в самой выгодной точке(с минимальным риском/с самым коротким стоплоссом) войти не сможете, сможете позже когда цена опуститься уже на 5 пунктов и то наверное..(а это уже и высокий риск и меньшая прибыль ПЛЮС зависимость от спреда в момент закрытия). Или Вы считаете что пипсовка это вообще нечто нелогичное и входить можно в любое время где низкий спред. Оооочень сомневаюсь что такой пипсовщик будет прибыльным.
Есть неплохие стратегии по спредам. Автор Борщ с Альпари (Харьков).
Если бы вы пробовали работать с реально работающим пипсовщиком то вы бы смогли заметить что в точках входа с максимальной вероятностью коррекции вниз скажем на 10 пунктов спред будет так летать что мама не горюй, причем с смещением в сторону увеличения. Соответственно в самой выгодной точке(с минимальным риском/с самым коротким стоплоссом) войти не сможете, сможете позже когда цена опуститься уже на 5 пунктов и то наверное..(а это уже и высокий риск и меньшая прибыль ПЛЮС зависимость от спреда в момент закрытия). Или Вы считаете что пипсовка это вообще нечто нелогичное и входить можно в любое время где низкий спред. Оооочень сомневаюсь что такой пипсовщик будет прибыльным.
Если это верно, то можно создать интересную стратегию. Когда спред максимален, тогда и входить т.к. это это будет предсказателем ожидаемого разворота :o)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
На мой взгляд в ближайшие пол года все брокеры перейдут на плавающие спреды а некоторые уже перешли.
Что в итоге мы имеем - обход по сути всех существующих пипсовщиков. Брокеры так скажем нашли свою успешную стратегию) Почему понятно?
Так вот адекватность тестирования при прогоне по истории получается практически стремящаяся к нулю, т.к мало того непонятно с каким уровнем спреда вы откроетесь, а во вторых неизвестно по какой цене вы закроетесь.. Единственная возможность получения точных результатов при тестировании, это знать рыночный спред на каждом тике, или рандомайзить это значение =) ?