Наша МАша! - страница 8

Угу, поэтому я и не сразу заметил, а только немного погодя. Ну не может быть все так просто.

--------------------------------

Пооффтопим.

Будучи студентом занимался регрессией, в общем делал научную работу связанную с кластеризацией.

Надо было красиво находить всяческие тела и представлять в виде простых геометрических фигур максимально приближенных по форме.

Исходным материалом была статья посвященная кругам регрессии, точнее эллипсам, написанная в нашем универском вестнике.

Была в статье офигенно красивая формула, по которой вышеупомянутый круг регрессии выводился.

Вобщем взялся писать прогу, все классно, проверено, а выдает гачу, причем полную.

Начал проверять все, в т.ч. и работу мат. функций -- стандартных.

Вобщем правдами и неправдами дошел я до той самой пресловутой формулы, да и проверил.

Оказалось, аффтор сделал такую штуку --

summ(i)(dy * dz) = 0   -->   summ(i)(dy) * summ(i)(dz) = 0

Все красиво сократилось и получилось и опубликовалось. А я убил на это 3 дня студенческого времени.

Без обид . Сорри если неправ.

"Машку" на N баров вперед и весьма запросто отрисовывают без всякой перерисовки даже элементарные обученные перцептроны. Т.е. это не совсем "машка", а так называемая справедливая цена или справедливое значение осциллятора (fair value), вычисленное на N баров в будущем.

Не помню в какой ветке я выкладывал осцилл, где отрисовывались два значения: стандартный AC в реальном времени и fair value для него на 7 баров вперед.

В принципе, математика не сложная.

Vinin, посмотри ещё вариант двупараметрического задания. Похоже, в этом случае можно более тонко настраивать параметры мувинга.

Очень высокая чувствительность к коэффициентам.

Добился хотя бы того что поближе к ряду стала. А так надо коэффициенты подбирать.

В данном случае w1=0.05, w2=0.0001

Может ошибка в формуле? Должна чётко в ряд вписываться... Сейчас перепроверю рекурентное выражение. Лажа какая-то.

для рекуретных соотношений очень важна точка старта, если малейший сбой=неточность, то эта ошибка накапливается. Vinin именно из-за этого в Калмане я и писал свою, довольно сложную инициализацию.

проверить что все правильно можно сравнением текущих значений при различных точках старта.

Рекурентное соотношение проверил, оно без ошибок - всё должно работать! Думаю, Vinin, у тебя в коде есть неточность. Разбираться не стал, быстро накидал свой код. Вот результат:

Как видишь, нет никакого сноса, всё пучком, мувинг чётко приклеен к котиру и не болтается.

Prival, я не делал ни каких "тонких" привязок к точке старта, просто положил два первых значения равными котиру в этих отсчётах. Фильтр устойчив и нет анамальной чувствительности к значениям коэффициентов. Диапазон их изменения, от 0 до 1. Причём, w1 - отвечает за гладкость МАши, w2 - за профитность ТС на её основе.

Код прилагается. Можно экспериментировать.

P.S. Vinin, ты эту рекурсию закодил?

У меня в формуле, что двумя страницами раньше, ошибка в вычислениях. Поправь у себя, если не то.

Вот рисунок поясняющий возникающую ошибку инициализации

Код который предложил Neutron, отличие один стартует с 5000 бара, второй с 50.

Neutron отличие в кодах (от Vinin) в том что твой индикатор перерисовывается (вроде бы). Сделай не перерисовывающимся и это проявиться (особенно смещение будет видно).

Да, с каких он будет перерисовываться? Посмотри на рекурентное выражение в коде. Там везде цены открытия и если они не меняются (а они не могут меняться), то фильтр физически не может перерисовать себя с поступлением нового бара!

Что касается отличия отрисовки в зависимости от точки старта, так это должно иметь место, т.к. фильтр рекурсивный и следовательно имеет бесконечную импульсную чего-то там (КИХ, что ли) т.е. учитываются все прошлые значения мува, а при N=50 и 5000, они разные.

просто зделай его, спрограмируй так как это сделал Vinin. Правильно делаеш, что на слово не вериш. Зделай и увидиш. Может и еще одна иллюзия пропадет