Наша МАша! - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Весь фокус заключается в том, что к любой супер-пуперовской машке можно подобрать близкий аналог из SMA или EMA...
Стоит ли тогда овчинка выделки?
Думать, делать, убить кучу времени и сил - и получить в конце ЕМА 4 - "чудо машку"))
Ну а МАшку, которая будет идти впереди рынка и предсказывать - как её сделать?.....))))
Сделать машину времени, слетать в будущее. Вернуться в наше время прихватив котиры из будущего лет этак на 10 вперёд)) и тогда можно на основе этих данных нарисовать "МА, которая идёт впереди".
Есть ещё варианты?...))))
Мне как-то неловко, но должен сообщить, что на EURUSD M1 Ideal_MA 0.02 полностью совпадает с MA 50 Smoothed Close.
А если еще и учесть, что таинственная SMMA алгоритмически идентична ЕМА, то мы получаем еще одно суперское свойство ЕМА, пророчески выраженное Neutron'ом в качестве пожелания в первом посте ветки. Млять, ну какое же оно все-таки замечательное, это экспоненциальное сглаживание!
Сделать машину времени, слетать в будущее. Вернуться в наше время прихватив котиры из будущего лет этак на 10 вперёд)) и тогда можно на основе этих данных нарисовать "МА, которая идёт впереди".
Этот вариант не будет работать.
Дело в том, что уже при выходе на торговлю 10-ю стандартными лотами, ты начнёшь оказывать хоть и малое, но конечное влияние на рынок. Причём, это влияние обладает свойством комулятивности, т.е. оно со временем накапливается и уже на второй неделе торгов ты поймёшь, что котиры из будущего не соответствуют текущей реальности, т.е. произошло реальное разделение Миров на "настоящий" - который мы наблюдаем, и "альтернативный" - который был (ты его сам видел) и есть сейчас, но "там". Твоя великолепная торговля заглохнет так и не раскрутившись!
Весь фокус заключается в том, что к любой супер-пуперовской машке можно подобрать близкий аналог из SMA или EMA, просто с более меньшим периодом. Например Юрик с периодом 10 и фазой +100 почти повторяет ЕМА4 или SMA5. Да, Юрик более гладкий - но эта гладкость не даст кардинально большего профита. Чтобы сделать реально отличающуюся от всех МАшку нужно сделать такую МАшку, которая будет идти впереди рынка - то есть предсказывать его. Тогда - да, мы не найдём к ней аналога из существующих МАшек. Все же известные нам МАшки идут позади рынка так как считают данные из прошлого(историю), а не из будущего и варьируя периодом Машки можно всегда плюс-минус подогнать одну под другую - отличие будет не существенное(влияние на профит - минимальное).....Ну а МАшку, которая будет идти впереди рынка и предсказывать - как её сделать?.....))))
Возвращаясь я вышенаписанному, могу привести пример. Если взять и сравнить обычную МАшку, к примеру JMA, с пресловутым Hodrick-Prescott Filter(я его называю Хондрик - он перерисовывает на последних барах) на истории когда он уже с успехом перерисовался, то мы увидим, что когда JMA идёт вверх, то Хондрик идёт вниз и наоборот в переломных моментах рынка(на рисунке объведено). Вот это и есть понятие "идти впереди рынка" - то есть предсказывать что рынок всё-таки по итогу пойдёт вниз а не вверх, и наоборот. Но Хондрик перерисовывает, поэтому взят пример на истории. А вот как сделать такую МАшку неперерисовывающуюся - вот это и есть та самая супер-МАшка, та задача, к которой нужно стремиться.....)))))
И то, даже используя такой вариант можно увидеть не хилые просадки, когда Хондрик идёт вверх а МАшка вниз и наоборот - и это всё из-за сильной гладкости Хондрика.....
... Наверное так.
Теперь можно и кодингом заняться!
Гм, имхо, нет. То, что получилось в результате, можно назвать "жадным" алгоритмом -- т.к. ты минимизируешь по сути только текущее значение.
Для того, чтобы получить соответствие, надо обсчитывать производные всей суммы. Для этого собственно я и упомянул вид функции.
Если взять и сравнить обычную МАшку, к примеру JMA, с пресловутым Hodrick-Prescott Filter(я его называю Хондрик - он перерисовывает на последних барах) на истории когда он уже с успехом перерисовался,
действительно в названии большая разница, ср. "Банд Рок" или "Вокально Инструментальный Ансабль"
разница помнится была в вознаграждении))))
также и с фильтром HP - ежели пЫтаться Доить его под ником "MAшкf" толку будет как с козла молока,
однако нечего обижаться на НР, это НЕ машка, и тем более не джурик
это вариант полиномиальной регрессии
действительно в названии большая разница, ср. "Банд Рок" или "Вокально Инструментальный Ансабль"
разница помнится была в вознаграждении))))
также и с фильтром HP - ежели пЫтаться Доить его под ником "MAшкf" толку будет как с козла молока,
однако нечего обижаться на НР, это НЕ машка, и тем более не джурик
это вариант полиномиальной регрессии
Korey, гениально как всегда......)))))
Для того, чтобы получить соответствие, надо обсчитывать производные всей суммы. Для этого собственно я и упомянул вид функции.
Может реально натравить нейронки?
Стандартная 3-слойка не потянет, надо как минимум рекуррентный слой(хотя бы нейрон). Хорошо б еще умножающих нейронов...
Или вообще нейромодель что ли построить?
Гм, имхо, нет. То, что получилось в результате, можно назвать "жадным" алгоритмом -- т.к. ты минимизируешь по сути только текущее значение.
Для того, чтобы получить соответствие, надо обсчитывать производные всей суммы. Для этого собственно я и упомянул вид функции.
Похоже, тут недопонимание имеет место быть. Да, я на каждом шаге минимизирую только текущее значение и в итоге, оказывается оптимальным весь гладкий ВР... Вроде логично - поступая оптимально на каждом шаге, мы проходим весь путь оптимальным способом. Кроме того, посмотри Булашова (файл выложен на предыдущей странице топика), там, используемый нами метод рассмотрен боле-менее строго.