Наша МАша! - страница 18

Ну то есть, вы очередной шарлатан, правильно я вас понял?

Моя мысль очень простая. Вы тут томиком Ширяева потресали, и тут же рисуете картинки с волатильность. Куда вы дели знаменитое ширяевское "волатильность сама волатильна"? Это было сказанно именно на той его лекции, где он о исследованиях Пастухова докладывал.

сразу видно, что ваши знания заканчиваются на чтении этого форума. почитайте ширяева.... хотя не тратьте свое время. работайте по специальности.

Вы даже не представляете, на сколько моя основная специальность соответствует тому что у Ширяева написано.

Но дело не в этом. Дело в том, что вы в принципе распостраняете неверное сведения. Тут полно людей, которые делают это из незнания или не понимания, но вы ссылаетесь на математику и авторитеты - а вот это недопустимо. Недопустипо приписывать собственные заблуждения математикам. Если врёте - то врите от своего имени. не нужно чернить авторитеты.

Вы пишете волатильность волатильна. Я же с этим не спорю.... Похоже вы на пути к написанию СДУ для волатильности......

И что у него написано? Вы читали? Его книга это один из ключиков.

Вы тут из меня уже грозный Пентагон сооружаете.

В чем заблужбаюсь, а Ширяев или кто-то другой нет, милейший? Кого очернил и чем?

Ведите конструктивный разговор.

извинаюсь но пока только словесный разговор. Может формулы начнем выкладывать ?

Допустим систему СДУ которая на ваш взгляд должна (может) работать или работает ?

Я приводил свою систему СДУ вот тут 'Теория случайных потоков и FOREX' но обсуждение ушло в сторону. А хотелось бы поговорить именно о моделях. Их поисследовать. Найти критерии сравнения, которые позволят из всего многообразия моделей выбрать лучшую. Вопросов много.

Можно тратить время на пикетирование, а можно постараться обогатить друг друга знаниями. Для меня некоторые озвученные вами термины, непонятны. Но это скорее всего из-за того что Вы изучаете англиские (американские) источники, я русские.

Исследование неэффективности рынка (всякие индикаторы типа Херста и его аналогов) имеет те же проблемы. Идеальная фаза (количество точек для расчета) всегда изменяется как и для обычной EMA, всем участникам это понятно, кроме уважаемого кванта, т.е. когда рынок станет эффективным, то тренд пройдет. Можно пытаться строить адаптивные индикаторы неэффективности рынка, но это вряд-ли будет эффективней, чем аналогичные усилия для машки.

Уверенность, которая вытекает из практического опыта заключается в том, что невозможно построить ОДНУ идеальную адаптивную MA и этим ограничиться. Математически доказать, это думаю можно, но сам не делал этого. Для идеальной машки нужно очень много "скрытых" параметров, что делает ее построение практически невозможным.

Добавление других инструментов, машек может резко увеличить количество профитов.

Будете в наших краях - захватите кулек того что вы там потребляете. Уверен, в ближайшей подворотне будет фурор.

Вы пишете волатильность волатильна. Я же с этим не спорю.... - не спорите, потому что не понимаете на сколько Ширяев прав и что нужно делать с его правотой.

Похоже вы на пути к написанию СДУ для волатильности...... - какая чушь, не нужно мне приписывать собственные заблуждения. меня волатильность не интересует в принципе, в той постановке как она рассматривается у Марковица и ко.

И что у него написано? Вы читали? Его книга это один из ключиков. - нет, блин! я в его книгах и статьях только картинки разглядывал. для тех кто не понял, сообщаю - это был сарказм.

Вы тут из меня уже грозный Пентагон сооружаете. - не льстите себе, и будьте внимательны когда читаете сообщения. про Пентагон и грозный - это очень хорошо вы о себе подумали. но вам до них далеко.

В чем заблужбаюсь, а Ширяев или кто-то другой нет, милейший? Кого очернил и чем? - вы пишете о собственных измышлениях, и тут же приводите как доказательство авторитетов - это не правильно. авторитеты ни когда не говорили то что вы им приписываете.

Ведите конструктивный разговор. - обращаю внимания, раз уж вы сами этого не видите, самый конструктивный разговор в этой теме - про МАшку.

На этом всё, надоело.

использую системы сду в основном для нахождения цен на какие-то продукты.

ваша сду сделана для описания изменений скорости. насколько понимаю это соответствует dS/S.

Из вашего уравнения получается, что приращение курса в момент времени t равно

dv(t)/v(t) = a(0)- integral(alpha a(s), ds, 0, t)+integral(sqrt(2 alpha sigma^2, dN(s), 0, t)

я не совсем понимаю суть этого уравнение, у него оч. странное мат ожидание.

Есть такая книга "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты" Халл Джон К. на русском, это самое простое что есть, там все СДУ...

Нужный класс сду это вот этот https://en.wikipedia.org/wiki/It%C5%8D_calculus#It.C5.8D_processes

Это всё конечно супер, но я не понял только одного - "Хде деньги, Зин?"(с).....это спел ещё Высоцкий......

Гормоны... и зависть.