Наша МАша!

Близость к ряду не обязательна. Кривая может быть любой, лишь бы давала сигналы по переходу производной через 0.

Сглаживанием ложные сигнала не исключить - из-за запаздывания появятся новые, которые раньше были хорошими.

Можно просто ограничить число входов (открываемых позиций) и входить только по [более] глобальному тренду.

Это хорошее желание ))) Но боюсь оно не осуществимо......

Маловато стрелочек нарисовали :)

А если учесть ВСЕ сигналы с их ценами срабатывания, то убыток становится больше профита.

Отфильтровать же ложные сигналы - сверхзадача имхо.

Разве что ценой запаздывания (бОльший период МА), но это тоже не лучший вариант.

Хочется понять признаки, по которым можно определить, является индикатор машкой или нет.

Пп. 2 и 3 под вопросом, естественно.

2. Ложные сигналы все равно будут (на картинке может оказаться и значительно более жесткий флэт с присущими ему толстыми хвостами по returns). Соответственно требование гладкости как минимум означает некоторую задержку - например, вход только по сформированным барам. Эти толстые хвосты returns - засада, которую форех часто устраивает: картина по сформированным барам дает нам сигнал входа, однако слишком поздно, т.к. последний бар за время его формирования уже ушел слишком далеко. Это фактически двойная упущенная прибыль - и на входе в позу, и на выходе. В случае небольшой амплитуды самого участка мува мы вполне можем получить и убыток по позе - несмотря на то, что кривая мува располагалась "правильно" и, казалось бы, должна была привести к профиту. Ну что такое флэт, мы все практически знаем.

3. Из-за такой смертельной задержки наша нарубленная кривая эквити не будет выглядеть монотонной, т.к. не будет "склеенной" из участков мувов. Очень вероятно, что она будет выглядеть как кривая с редкими и мощными участками роста (на трендах) и значительно более частыми участками мелких падений (на флэтах) - с м.о. порядка нуля.

Может быть, от гладкости следует отказаться? А, может быть, лучше сохранить гладкость, но допустить перерисовку? Нет-нет, не заглядывание в будущее, а именно и только перерисовку.

И последнее, уже по поводу п.1. Не уверен, что близость к кривой ВР должна быть обязательным требованием. Например, введение дифференцирования делает фазовую задержку поменьше, но приводит к небольшим выплескам в районе экстремумов чарта (как, например, у LRMA). А ведь хорошая, гладкая машка!

P.S. Вот только что пришло в голову по поводу перерисовывающихся индюкаторов. Системы, построенные на основе перерисовывающихся индюкаторов, не заглядывающих в будущее, можно тестировать. Достаточно только не вычислять все исторические значения индюкаторов заранее, а делать эти вычисления "на лету", на момент торговой операции в самом советнике. И пусть себе потом перерисовываются, черт-то с ними. Картина тестирования все равно останется соответствующей реальности.

Не принципиально. Если можно обеспечить близость, то кажется, лучше это сделать - картинка будет нагляднее.

Зато, гладкость позволит нам в дальнейшем использовать стандарный матаппарат для решения поставленной задачи. В случае не гладкой функции всё усложняется до такой степени, что я не знаю, как такие весчи решаются. Поэтому, без вариантов - только гладкая!

Это не принципиально - при желании можно перейти к более сильному сглаживанию, что решает озвученную тобой проблему.

Эта задача и ставится приорететной для нашей МАши. Пусть решает! А то и нафик вся эта бодяга нужна.

Прошу прощения, что такое "ФЗ"?

Насчет авторства идеи готов поспорить. Скорее всего этой идее столько же лет сколько и самой МАшке. :))

А вообще-то тема для меня интересная – сам ею занимаюсь. Естественно не всё так красиво как у тебя на рисунке. Там явно не хватает очень многих стрелочек.

Теперь по порядку:

1. Сигналом открытия/переворота на практике должен быть перегиб МА . Равенство нулю производной даст «полочку» после чего МА может двинуться в прежнем направлении.
2. Из основных требований п.1 всегда будет конфликтовать с п.2.
3. Чтобы хоть немного приблизить МА к идеалу её необходимо делать адаптивной.

Я пока считаю что без агрессивного ММ такая система профита не даст.

За основу берется целевая функция по ссылке на наметки?

Использование машки и других индикаторов, где одним из входных параметров является время - это разве не тупиковый путь? Как было сказано здесь в первом посте, "фундаментальные законы природы" не дадут себя обойти.