В одном ДЦ на разных счетах - результаты тестирования разные

Я лично вижу два варианта.

1) У вас отличаются условия демо и реала. Т.е. с разными условиями(спрэд, стоп и лимит, мин. объем и тд.) будут разные результаты.

2) У вас на реальном счету не закачана история что на том демо. Насколько я помню, где-то видел что история привязана к счетам.

А вобще можно ваше творение посмотреть?

История привязана не конкретно к счетам, а к виду счета в пределах одного ДЦ. Это можно посмотреть в МТ, в папке history. Там есть папка с историей котировок для реала, и для демки. Для того, чтобы проверить дело в истории или различных условиях демо и реала, я бы сделала бекап реальных котировок из папки history, а затем, подсунула бы в эту папку файлы с историей из папки демо-счета (при этом сам МТ должен быть закрыт), затем нужно запустить МТ на реала и прогнть  советник в тестере. Если результаты будут такие же как и на демке, значит дело в условиях, а не в истории. После всех этих экспериментов нужно вернуть файлы с историей реала на место:)

А что ? Возможно и от суммы!

Тема уже немного обсуждалась... Бывает так, что при автоторговле, - чем больше итоговая сумма, - тем хуже с каждым днем тесты и результаты. Словно, чья то невидимая рука...

Но обычно, на реальном счете и на демосчете одного ДЦ разные котировки и соотв. разная история закачана.

Надо оптимизировать на каждом счету отдельно.

Только постарайтесь не переключать счета во время теста или во время оптимизации.

Иначе потом всё перепутается так, что и концов не отыскать...

И ещё. Сейчас ДЦ алчно повадились по поводу и без повода увеличивать спреды и стопы.

А тестер запоминиет лишь последние значения этих величин.

И соотв. сейчас тест может быть с одним результатом. А в понед. утром, - совсем другой!

сейчас я его в божеский вид приведу, ремарки расставлю, минут через 10 положу.

ждемс))

уже чуток больше 10 минут прошло)))))

Ну значит смотрите:

Сначала я скачал советника вот отсюдова:

https://www.mql5.com/ru/code/8587

я не особо силён в терминах, так что пометки делал на простом народном языке. Главное здесь - донести мысль.

Принцип такой - сначала он вычисляет разницу между текущим и предыдущим тиками. "Предыдущий" - не обязательно N-1, этот параметр устанавливаемый внешне, колеблется от1 до 77 шагов.

Вычислил разницу, начинает высчитывать размер лота: так как тестил я его на евре-долларе, то умножал на 100. Размер лота получается где-то 10-20-30-80 баксов. При депозите в стольник.

Принцип тут - чем резче график идёт вверх/вниз - тем больше лот.

вычислил, потом начинает проверять пересечение графика МАшки с графиком бида. Как только пересекутся - выставит ордер. Это раз.

Вычисляет - положение графиков перед точкой пересечения на расстоянии N тиков назад - в каком они положении были, кто был наверху, кто внизу. - Это два

В зависимости от положения графиков назначает ордер в месте пересечения на продажу или покупку.

Всё.

К сожалению на данный момент в фотошопе мои познания гораздо лучше способностей программиста, так что я толком не разоборался, как отчёт сохранить в виде буковок. Сделал принтскрин.

Тестировал на паре евро-бакс на 5минутах. Параметры там видно. Показал результат примерно такой же на 15 и 30 минутах. Период - с начала 2009 года по сегодняшний день. Вот я и подумал - это походу замануха какя-то, что за две недели он сделал из 100 баксов полторы тыщи? Если бы его с такими условиями поставил на реальный счёт со стами баксами - получилось бы поднять денег этих?

а гдеж картинки-то?

вот так чтоль попробую

[URL=http://www.radikal.ru][IMG]http://s46.radikal.ru/i113/0901/81/f510c404f954.jpg[/IMG][/URL]

фигня какая-то получается. А вот так?

опять никак. Тфу ты! Вверху же кнопки есть!

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		5 Минут (M5) 2009.01.05 01:00 - 2009.01.15 23:55 (2009.01.01 - 2009.01.16)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		per=6; tps=96; tpb=18; stopsell=90; stopbuy=64; everyN=77;
Баров в истории	3558	Смоделировано тиков	92002	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	100.00
Чистая прибыль	1559.04	Общая прибыль	2148.24	Общий убыток	-589.21
Прибыльность	3.65	Матожидание выигрыша	11.63
Абсолютная просадка	0.90	Максимальная просадка	336.00 (19.90%)	Относительная просадка	48.27% (273.27)
Всего сделок	134	Короткие позиции (% выигравших)	63 (69.84%)	Длинные позиции (% выигравших)	71 (88.73%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	107 (79.85%)	Убыточные сделки (% от всех)	27 (20.15%)
Самая большая		прибыльная сделка	93.00	убыточная сделка	-130.20
Средняя		прибыльная сделка	20.08	убыточная сделка	-21.82
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	31 (469.45)	непрерывных проигрышей (убыток)	9 (-111.99)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	480.53 (14)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-130.20 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	11	непрерывный проигрыш	3

А не пробовали для начала сравнить свечные истории по демкам и реале ? Тики думаю и не стоит, а вот 5м - из-э-маст ...

и так, вообще SIG - загадочная контора... я пытался завуалированно изъясниться что если в практике ДЦ коли

"пасется в картах" клиента .. то чего бы не слить мелочь на прокорм.

'Не фильтрованный поток котировок'

все что меньше $1000 - для ДЦ это 'люди казино', т.е. безвоздмезная помощь от затрат на рекламный шум ..