Теорема о пересечении двух МА - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что-то с ней не того -- или она специально занижена? Код пока не смотрел, поэтому такие глупые вопросы.
это из-за свойства отражения графика, точное значение в левом верхнем углу. Выводиться с помощью comment
...
Я немного ещё поковырял (с точки зрения математики) связку пересечение МАшек-оптимизатор ТС и пришёл к выводу, что это по сути плохонький полосовой фильтр, который при запуске оптимизатора просто сканирует котир в поисках доминантных гармоник! Вот такой вот завуалирванный спектроанализатор это пересечение двух Маш.
C точки зрения стоящей задачи - это самый лучший ... ну как его назвать... вычислитель требуемых параметров ценового ряда. Можно для этого ряда высчитывить матожидание, спектр, фильтровать и прочая, а затем это все комбинировать и закладывать в ТС, но это все косвенные признаки. А результат прогонки в тестере сразу дает нужные числа. И можно сказать - в такой-то период рынок находился в состоянии например 23. И все. (Да, да... как в анекдоте : "Петька, рынок? 23! " ... и все понятно)
Это гипотеза.
Теперь встает вопрос - является ли эта гипотеза корректной с математической точки зрения, можно ли [таким образом] поставить каждому отрезку ряда в соответствие определенное число и получить функцию - зависимость этого параметра от номера бара грубо говоря, каков вид этой функции и ее свойства - ну там непрерывная или нет итп.
Практически это можно получить прогонкой в тестере. Далее рассмотреть теоретически - как машка пересекается с ценой, что влияет на величину прибыли\убытка и в каких границах должны быть параметры, чтобы была прибыль итп.
Ну и дальше попробовать привязать этот параметр к известным методам вычислений - если его можно вычислить как одну из гармоник, то очень хорошо. Значит не нужно прогонять в тестере, а можно вычислять прямо их ряда.
это из-за свойства отражения графика, точное значение в левом верхнем углу. Выводиться с помощью comment
Вобщем полюбовался в жизни, классная штука, рисует правильно, просто кусок на картинке специфический попался.
Еще один момент хотел сказать. пару можно выразить также через 2, 3 ... промежуточных, Вы это не учитываете.
Я сейчас копаю примерно в ту же сторону, сравнил со своей -- очень похожие результаты.
Правда у меня фундаментальней, намного. Но и сложней и медленней, очень намного.
Вобщем полюбовался в жизни, классная штука, рисует правильно, просто кусок на картинке специфический попался.
Еще один момент хотел сказать. пару можно выразить также через 2, 3 ... промежуточных, Вы это не учитываете.
Я сейчас копаю примерно в ту же сторону, сравнил со своей -- очень похожие результаты.
Правда у меня фундаментальней, намного. Но и сложней и медленней, очень намного.
У меня вроде расчет идет через 12 различных пар валют. У Вас ещё какието участвую ? Не поделитесь ? И как вы все синхронизируете ? также ? Просто у меня чуство что что то не так там спрограмировал, хотя на первый взгляд все верно
переделал ляптяп на тики . Забавная вещь,чем ниже совокупные объемы торгов, тем ниже синяя.
Днем 1,7-2,5, ночью до 4,7 п. (может быть даже 6п было), а также, можно заметить, ночью нарушается синхронность
C точки зрения стоящей задачи - это самый лучший ... ну как его назвать... вычислитель требуемых параметров ценового ряда. Можно для этого ряда высчитывить матожидание, спектр, фильтровать и прочая, а затем это все комбинировать и закладывать в ТС, но это все косвенные признаки. А результат прогонки в тестере сразу дает нужные числа. И можно сказать - в такой-то период рынок находился в состоянии например 23. И все. (Да, да... как в анекдоте : "Петька, рынок? 23! " ... и все понятно)
Это гипотеза.
Теперь встает вопрос - является ли эта гипотеза корректной с математической точки зрения, можно ли [таким образом] поставить каждому отрезку ряда в соответствие определенное число и получить функцию - зависимость этого параметра от номера бара грубо говоря, каков вид этой функции и ее свойства - ну там непрерывная или нет итп.
Практически это можно получить прогонкой в тестере. Далее рассмотреть теоретически - как машка пересекается с ценой, что влияет на величину прибыли\убытка и в каких границах должны быть параметры, чтобы была прибыль итп.
Ну и дальше попробовать привязать этот параметр к известным методам вычислений - если его можно вычислить как одну из гармоник, то очень хорошо. Значит не нужно прогонять в тестере, а можно вычислять прямо их ряда.
Так и есть, вот здесь я это показал. использовался метод накопления с записью в файл, и с последующим сравнением при следующих проходах. использовал от пересечения двух МАшек, до веера из пяти . база получилась огромная, вот только проблема, рынок практически не повторяется ...
переделал ляптяп на тики . Забавная вещь,чем ниже совокупные объемы торгов, тем ниже синяя.
Днем 1,7-2,5, ночью до 4,7 п. (может быть даже 6п было), а также, можно заметить, ночью нарушается синхронность
Сильное смещение дает AUD и NZD. Отключи увидиш. Поэтому "истинный=уточненный" курс это Bid+(Ask-Bid)/2 + правильное комплексирование (учет ошибок измерения = спреда). Еще интереснее будет. И по разным ДЦ посмотреть, сразу увидиш где на спецах обработки экономят.
З.Ы. Жаль MT историю не дает в нужном виде, и вроде как не собирается это делать. Поэтому работоспособность только реал смотреть.
У меня вроде расчет идет через 12 различных пар валют. У Вас ещё какието участвую ?
Все основные имеющиеся
Не поделитесь ?
Ну для публичного доступа пока не хочу выставлять, а для отдельных интересующихся... Почему нет? Но немного попозже, надо довести до нормального состояния.
И как вы все синхронизируете ? также ?
Да.
Красная моя, синяя Ваша.
А если поступить наоборот ???
Не МАшки оптимизировать под рынок, А Инструмент искать под МАшки???
...
- Если работать на себя, а не на грант, правда будет в теореме о пересечении двух МА.
Похоже - чистая правда!
;)