Теорема о пересечении двух МА - страница 5

Уточнение, в исходной формуле отсутсвует случайная составляющая. Шум. Корит поступает к нам не точный, а с ошибкой как минимум в 4 знаке. Следовательно это надо учитывать.

Если это учитывать, то нужно этот функционал переписать в виде системы стохастических диф. уравнений. Лучшее решение будет МНК = Калман.

что мы имеем - теоретические модели из разных областей знания.
как мы это используем в торговле?
- рано или поздно наступает момент эвристики продуктом которой является ТС
Наши ТС по сути своей явялются полуэмпирическими, эмпирическими, и конечно же эвристическими, но ни в коей мере не теоретическими.
т.е. наши ТС выполнены на уровне дедушки Мичурина, и судья всему этому некий Тестер Стратегий.
"Некий" Тестер Стратегий для нас является именно "неким" ввиду отсутствия прозрачности, документацции,
а также наличия " удачно встроенной полосы препятствий".
Соответстенно из нижайшего положения конструктора МТС МТ-4, т.е. из позитуры "ниже нижнего" предпринята попытка поставить задачу в виде теоремы о пересечении двух МА,
Она то, -попытка, показывает всю нищету констурирования ТС (МТ-4))))
Позитивно здесь то, что потуги научной мысли хотя бы в постановке задачи уже конструктивны тем,
что поступило научное предложение пересмотреть границы и значимость этапов создания МТС.
Поясним поcледнюю мысль, возвращаясь к практике.
например, Великий Тестер Стратегий забраковал ТС, - к каким привычным выводам мы обычно приходим? - якобы весь исходный материал непригоден для ТС.
Получается, результаты Тестера Стратегий более значимы чем теоретические выкладки.
и это на первый взгляд якобы правильно, якобы практика дала ответ теории, и последющзий аборт якобы нежиzнеспособной ТС якобы обоснован.))
Однако, сам по себе Тестер Стратегий это же то же теоретическая модель.
Где правда?
- Если работать на себя, а не на грант, правда будет в теореме о пересечении двух МА.

Сергей, как я понимаю, ты предлагаешь представить котир в виде "истинной" гладкой кривой, которая без смещений савпадает по методу МНК с котиром, и некого бесполезного шума, от которого нужно избавиться, дабы он не отвлекал от рубки бабла ТС. Тогда, задача сводится к построению функционала, минимизация, которого даст некий мув, максимально близко приближенный к идеальной кривой. Всё ничего, если только не считать, что мы ничего не знаем о свойствах этой идеальной кривульки. К чему мы должны стемиться вычисляя её вид? В чём идеал? Нужны априорные знания (основа фидьтра Кальмана), а их нет!

Я же предложил не брать на себя функцию Создателя и не пытаться понять, где проходит граница между "шумом" и "полезным сигналом". Потребовав близости от Машки и по возможности нежности (гладкости), мы получаем самую идеальную из Машек. По-моему идеально ипрозрачно.

Мне ещё не даёт покоя идея, предложенная Korey - построить идеальный мув, исходя из связки: котир-ТС-эквити-Машка, которая строится исходя из минимизации отклонения баланса счёта от прямой линии... Построить бы это!

Я немного ещё поковырял (с точки зрения математики) связку пересечение МАшек-оптимизатор ТС и пришёл к выводу, что это по сути плохонький полосовой фильтр, который при запуске оптимизатора просто сканирует котир в поисках доминантных гармоник! Вот такой вот завуалирванный спектроанализатор это пересечение двух Маш.

Кстати, МА идеальная для трейдера это МА создающая линии поддержки/сопротивления, т.е. МА отстоящая от шума котира настолько далеко,
чтобы не возникали ложные сигналы пробоя ценой, но и достаочно близко чтобы не пропускать большие участки тренда на развороах.
Если МА настолько хороша, что сидит в шуме котировок, такую МА достраивают до конверта или канала, либо сдвигают фазу.

че то я так подумал - имеем систему стохастических дифуров ЛА, видим практический результат - ЛА плотно сидит в воздухе. Слава лучшим в мире ученым и конструкторам.
Однако, если присмотреться - вся слава держится за гироскопы, и без лучшего в мире гироскопа система стохастических уравнений суть ничто. Без гироскопа летать будет как фанера.
А что и где у нас в торговле гироскоп?

Тю, так если найти этот самый гироскоп, то "систему стохастических дифуров ЛА" решать уже не будет смысла.

Значит почитал, подумал. Есть идея с попаданием в нужную амплитуду скользящих.

Берем 2 последних фрактала за основу одной волны между пересечениями машек и подгоняем сначала по смещению и по параметру n баров машки так чтобы они были как можно ближе к значениям фракталов по времени и цене используя параметр погрешности. С появлением нового фрактала повторяем подгонку.

Как вы считаете?

Хорошо, что перешли на ЛА (летательные аппараты), мне так ближе и понятней :-). Попробую выстроить аналогию с определение курса валюты.

Гироскопы, да хорошо, но это не идеал. Из-за ухода частоты с течением времени они начинают врать.

Для того что бы узнать, где же ЛА находиться, используют дополнительные системы исчисления, глонас, радиовысотомер, барометр, ДИСС (доплеровский измеритель скорости и угла сноса), и т.д. их много. И их комплексируют, с учетом ошибок каждой из систем измерения.

Теперь вернемся на землю :-)

Где истина ?

Вот на рисунке «истинное» и комплексированое значение EURUSD (правда, без учета ошибок измерения) индикатор прилагаю.

К какой кривой будем минимизировать функционал ?

Я предлагаю к синей = комплексной. Но…. Нет тиковой истории, поэтому

Боюсь что в индикаторе учтены не все возможные ошибки для работы на реале.

1. Вроде не перерисовывается. Перерисовка, только если поменялась история, её (историю) начал править ДЦ.
2. Если пришло сразу два тика, один закрыл бар, другой открыл новый. Первый тик не успел отработаться. Не знаю, как тут быть. Что нужно подправить в индюке ?
3. Как заставить терминал получить недостающие бары ?
4. Будет ли такой вариант построения индикатора, корректно работать, на истории, в тестере и в реале ?

Т.е. нужен индикатор, который в каждый момент времени выдает комплексный курс валюты, и не перерисовывается (если история не поменялась).

Может кто то поможет подправить код ? Заранее спасибо.

З.Ы. Прежде чем зглаживать, всегда нужно определиться, что сглаживаеш, и к чему сглаживаеш=уточнаеш

Что-то с ней не того -- или она специально занижена? Код пока не смотрел, поэтому такие глупые вопросы.

по идее нужно подгонять вторую машку... а первая должна быть идеальная и без шумов