Глупые вопросы от Fduch - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дык это к Дц... ( Вообще вариант что EURGBP не будет иногда верен через курс EURUSD и GBPUSD но это по цене )
Дык это к Дц... ( Вообще вариант что EURGBP не будет иногда верен через курс EURUSD и GBPUSD но это по цене )
Я заметил, что у многих ДЦ одинаковые котировки. Это наблюдение сделано по котировкам Alpari и MetaQuotes Demo server. Расчет любых других трех валют дает тот же результат
... если расчитывать какую-то валютную пару через две другие(например EURGBP через EURUSD и GBPUSD), цена часто получается отличной от той, что на графике. Почему?
Давно уже проверял подобное. И пришёл к тому что цена кросса отличается от синтетической (пересчитанной через мажоры) цены (если брать по бидам к примеру) на 1-2п, редко 3-4.
Т.е. здесь денег я не нашёл. Даже спред не перекрыть при максимальных колебаниях.
Возможно, что-то изменилось с возросшей волатильностью в последнее время.
А вопрос совсем не глупый как и предыдущий.
..И пришёл к тому что цена кросса отличается от синтетической (пересчитанной через мажоры) цены (если брать по бидам к примеру) на 1-2п, редко 3-4.
Т.е. здесь денег я не нашёл..
А как в принципе можно было бы здесь найти деньги, не будь спреда? Т. е. например, если цена кросса ниже цены, пересчитанной по мажорам, тогда кросс как-бы недооценен, в реальности он должен стоить дороже? Смотрел на графике, так и выходит. В 00:00 EURGBP был недооценен аж на 10 пунктов, и первое же движение после полуночи было именно вверх и ровно на 10 пунктов, после чего EURGBP пошел вниз.. Смотрел еще несколько дней - на этих нескольких днях все было точно так же.
Арбитражом попахивает.
Возможно смысл в этом есть, но мне кажется, ДЦ знают что делают, особенно очень популярные. То есть ИМХО не стоит искать счастья там, где его нет. Maybe, это делается умышленно, а вот с какой целью - вопрос актуальный.
Еще один глупый вопрос к MQL Communtiy! Наверое задавался не раз, однако..
Недавно заметил странное свойство FOREX: если расчитывать какую-то валютную пару через две другие(например EURGBP через EURUSD и GBPUSD), цена часто получается отличной от той, что на графике. Почему? Кто не видел этого - во вложениях индикатор, показывающий это.
Лень смотреть в код, но, скоее всего, не учитывается, что один лот EUR не равен одному лоту USD и не равен одному лоту GBP (если их все привести к одной валюте).
Тема много раз обсуждалась. Тут рыбы нет. (с)
А как в принципе можно было бы здесь найти деньги, не будь спреда?
Да, арбитраж.
Считаем разность цен реального и синтетического кроссов и открываемся на сближение когда цены разошлись более чем на суммарный спред..
Но вот разность редко превышает суммарный спред.
Плюс всем известные прелести реала отъедают 2-3п из каждого цикла.
Короче получается арбитражная пипсовка со всеми вытекающими...
i-cross &main И. Кима - 23 п. на минутках Синий - синтетика
На минутках и на истории вообще тестить некорректно, т.к. моменты открытия/закрытия баров на различных парах в общем случае несинхронизированы.
Тут два варианта:
1. Потиковая реальная история, которой в рамках МТ4 мы не имеем.
2. Форвард-тестирование. Его проводил несколько лет тому назад. Результаты не обнадёжили.