Как поменять спред на МТ4? - страница 4

Моделировать придется внутри каждого бара, т.к. спред внутри бара плавает. Смоделированные данные будут ближе к реальным. Вопрос в том, какие данные будет содержать M1-бар.

Если OHLC цены + OHLC спреда + Tick Volume + Liq. Volume - первый способ моделирования.

Если OHLC (цена + спред) + Tick Volume + Liq. Volume - второй способ моделирования

Если же просто OHLC цены + Average Spread + Tick Volume - последний способ моделирования.

Какой лучше, первый или второй, - разработчики скорее всего анализировали и сравнивали.

Доходчиво:

1. любой тестер всегда занимается моделированием на основе предоставленных данных
   
2. наличие данных о спреде для каждого минутного бара дает возможность достаточно точно моделировать спред внутри каждого бара - это само по себе серьезное достижение, если вести речь о глубокой многогодовой истории в штатном/нативном режиме
   
3. гораздо точнее по отношению к МТ4
   

OHLC + Open Spread(на открытии бара) + Tick Volume + Real Volume(если есть) + доп (в зависимости от рынка).

Я правильно догадываюсь, что изменение формата записи исторических данных коснётся *.hst файлов и к принятому в МТ4 формату

<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>

добавится что-то типа: <Open Spread>?

Да.

Спасибо за ответ. Предельно ясно.

Кроме того, возможность мануально задавать фиксированную произвольную величину комиссии очень важна при отладки на исторических данных для МТС. Кажется необходимым восстановить возможность принудительного задания этого параметра. Можете прокоментировать это положение?

Не совсем понятен такой выбор, т.к. хранение OHLC спреда или OHLC (цена + спред) дало бы гораздо более высокий уровень моделирования, нежели те данные, на которых вы это уже делаете. Решили пожертвовать качеством моделирования ради 40% экономии места при хранении исторических данных. На скорости моделирования никакой из этих методов сказаться не должен был.

Возможно, я что-то не учел в своих рассуждениях. Думаю, вы проводили анализ различных способов моделирования и у вас есть основания такого спорного на первый взгляд выбора.

Точность хранения спреда внутри минутки вполне достаточная с учетом общих технических ограничений.

Люди редко учитывают весь набор требований, а ограничиваются узкими рамками личностного восприятия, что рождает непонимание процессов, идущих вокруг индивидуума. Чем чаще человек задумывается этой мыслью, тем более открыто его восприятие окружения и тем смиреннее он в требованиях к миру.

Русский язык велик и могуч... Но все же это технический форум.

Если вы в состоянии указать на недочеты моего недопонимания с технической точки зрения и приоткрыть "общие технические ограничения", прошу вас сделать это.

Речь все же идет не об размусоленной теме хранения всех тиков...

Ренат - а почему вы не хотите хранить данные в тиковой истории - для ASK&BID - я был уверен, что в МТ5 это будет реализовано - а сейчас я раздосадован ...