Краевой эффект на пути к ГРААЛЮ - страница 8

Нужно определиться, наконец, с ретроспективой, включаемой при расчетах на предмет прогнозирования.

Да. Есть у меня знакомый врач. Давно живу - был в разных местах. Таки вам помогут. Или просто посочувствуют. Ну, будем...

Изначально модель должна включать все: сглаживание и оставшийся после сглаживания шум, а размер выборки дело десятое.

Для моей ТС самым главным фактором оказалась именно ретроспектива, поскольку считаю сглаживание, выделение шума и подобные попытки вредным занятием. С рынком надо стоять лицом к лицу, без всяких приукрас и занавесов.

Это для комитета по статистике - правильно проанализировать прошлое.

Смысл трейдерства - прогноз будущего, там прибыль. Прогноз не просто экстраполяция модели на будущее, но еще и оценка ошибки этой экстраполяции.

Что будем делать с оценкой ошибки?

После сглаживания, быть может многократного, ошибка должна быть стационарной: мо и дисперсия равны константам, кроме этого дисперсия должна быть гомокедастична.

Сан Саныч, я попроще хотел-бы. Вот в будущем - прибыль поэтому нужен прогноз. Не разделяю но и не оспариваю.

А с достоверностью - то что Вы делать собираетесь в реальном трейдинге (полете, заплыве, забеге) ?

Что такое "гомокедастична"?

Вот модель (регрессия): EURUSD = 0.999639862102*HP(-1) - 0.0587695175407*HP_D(-1) - 0.426573959137*HP_D(-2)

НР - это фильтр Хедрика-Прескотта. Сглаживаем сам котир и остаток от фильтра.

Вот прогноз H1:

А вот ошибка этого прогноза:

Пик ошибки 34 пипса для часовика, причем явно случайная величина. Будем доверять прогнозу с такой ошибкой?

Что такое "достоверность" не знаю, а что такое стабильность модели - знаю. На исторических данных необходимо добиться стабильности модели.