Фильтр Ходрика-Прескота - страница 6

Нейросети я создавал, еще лет 20 назад. Еще и названия такого не было. Это были НИР по распознаванию, именно тогда писалась математика этих процедур. Я уже потом в файнридере увидел эти процедуры, те что мы считали и создавали, надеялись что они заменят мозг человека, но нет они не заменили. Считать заранее, что другие умнее чем ты, это проигрыш.

По поводу прогнозирования, пока один аргумент – легче прогнозировать направление, да согласен, легче. Но это не значит что это лучше.

Ну нейросети тут ни при чём - это как инструмент, который возможно применять, если уметь это делать. А можно с успехом обходится и без них - что Нейрошелл тоже успешно позволяет сделать.......))))

На мой взгляд - если легче, то адназначно(с акцентом Жирика :) ) лучше, тем более на таком не простом рынке как Форекс....... Зачем ехать в обход через буераки, если можно напрямик - по асфальтированной дороге?

По-моему, вы об одном и том же говорите.

Как я понял, Леонид, прогнозируя направление движения, считает

Close[0] - Close[fcastbars],

если больше 0, то вверх, меньше - вниз.

Т.е. решает задачу классификации.

Prival говорит о предсказании величины этого приращения. Даже если он не использует НС, это задача регрессии.

Обе задачи можно на одной и той же архитектуре решать. Я, например, классифицирую на PNN, регрессию - на GRNN, они принципиально ничем не отличаются.

Может классифицировать и проще, но, Leov, бывает недостаточно. Помню первую ВНС на mql когда тестил, на парочке входов и сотне нейронов получил больше 70% правильных направлений.

Но когда классификатор в советник засунул, оказалось, что средняя прибыльная сделка была гораздо меньше средней убыточной, сводя м.о. практически к нулю.

Это простой пример, что правильного направления может быть недостаточно для получения прибыли.

-------------

Кстати, Close[0] - Close[fcastbars] - это машка периода fcastbars от первой разности цены. Кругом ретунсы.

Neutron, а можете написать, как разница мувингов равна производной мувинга? EMA имеете ввиду?

Это должно быть перетренировка или что скорее всего обычный эффект на временных рядах - "завтра будет как сегодня, сегодня будет как вчера".... )))))

Абсолютно согласен! Я привёл формулу из общих соображений.

Если говорить об актуальности прогноза для ценовых рядов типа рыночных, то имеет смысл прогнозировать ТОЛЬКО знак ожидаемого движения котира. Об этом уже неоднократно упоминалось в научной литературе посвещённой трейдингу, об этом говорит мой личный опыт работы.

Да, тремя способами, с разной степенью математической строгости. Начиная от "...да вы просто сами посмотрите..." и заканчивая синтезом полосы пропускания (АЧХ) идеального оператора дифференцирования из двух ФНЧ, но чуть позже - нужно найти литературу по данной теме. Напомню, что речь идёт о разности двух мувингов, отличающихся параметром сглаживания на предельно малую величину. Если это ЕМА, то разность а1-а2 должна стремится к нулю, если обычная скользящая средняя - разность периодов сглаживания равна единице.

Вот, АКФ построенная из минуток EUR/USD 2006. Алгоритм приведён.

Видно, что АКФ в среднем мала и для любого ТФ отрицательна (почти). По оси абсцисc отложен ТФ в минутах.

А как вы соблюдаете MM при таком положении вещей? Ведь нужно знать еще и на сколько % валюта изменится.

Щас полезу на антресоли (за книжками))) - 20 лет кореллометра в форме прибора не видел((
Напомню старые задачи автокорелляции поставленные еще во времена ВМВ:
1. имеем локатор, на ИКО групповая цель, т.е.все слилось, засветка большим пятном, так как диаграмма 3 градуса)))
Вопрос - что там происходит? Это еще Налет или уже Воздушный Бой?
2. Ночью над нами пролетел самолет(с) Сколько у него моторов даже если он упал в Oкеан.
Напомню "формулу" автокорелляции - это свертка в которой ядром является сама функция взятая на отрезке (окне).
Поэтому статистическая трактовка АКФ несколько не такая в физическом смысле и в смысле получения выходной кореллограмы,
которая кореллограмма в свою очередь имеет ширину окна, т.е. в дискретныx отсчетах ширина корeллограммы равна ширине ядра)))
т.е. кореллограмма является накоплением сумм отрезков авкорелляционных умножений)) этого окна.
Поэтому если отсчеты положительны, то и кореллограмма всегда положительна, и представляет собой функцию (кривую, график, диаграмму) .
-Одно из свойств диаграммы коррелограммы - как бы отображение похожести отрезка окна на весь поток данных)))
для торговли в груобом приближении это что то напоминает поиск паттерна,
и также грубо можно сказать что кореллограмма это график похожести ВР на самого себя в окне.

..

P.S. улыбочки ставлю улыбаясь объяснению на пальцах.

P.P.S Если ставить задачу прогнозирования знака движения, то исходный ВР должен быть соответственно преобразован,
иначе получим вырожденный результат.

Поделись наработками, если не жалко, интересно, какой вид преобразования ты считаешь "соответственным".

Я столько умных слов сразу не понимаю - мне нужно время на осмысление:-)

В ряде первой разности, осчёты знакопеременны, О чём ты пишешь?

Вам сюда.

Теперь, что касается синтеза первой производной, путём скрещивания двух мувингов.

Пусть все возможные мувинги в первом приближении сглаживают ценовой ряд не хуже и не лучше обычной скользящей средней. Определим скользящую среднюю как среднее от n значений котира, расположеных слева от текущего значения (верхнее уравнение).

Первую производную от мувинга, определим классически (второе уравнение). Тогда, разность двух мувингов отличающихся шириной окна сглаживания на 1, даст нам первую производную с точностью до члена малости порядка 1/n (третье уравнение).

Нарисовав две скользящие средние, одну с периодом 100, другую с периодом 70 (рис. слева, красная линия - котир, синяя - мувинги), можно графически показать справедливость этого утверждения.

Справа, красным показана производная от МА с преиодом 100. Синим - разность мувингов с периодом 100 и 70 отсчётов, зелуным - 100 и 99.

Видно, что согласие неплохое. Что и требовалось доказать. Все остальные случаи, включающие в себя различные реализации мувингов, сути утверждения не меняют, варируется лишь метод доказательства.

to Neutron

....Если искать прогноз знака движения то ВР должен быть преобразован из ряда отсчетов в ряд наклонов без шерстистости,
например ряд регрессий от n баров, или другой вариант = выход рассматриваемого в этой ветке НР,
....
Поделился бы если б было, а так - я по старой памяти. Кореллометры из Элекроники 60 ваял)))
Однако, в современных условиях даже матлаб снес чтобы не отвлекал от торговых задач,
снес матлаб по следующим соображениям:
АКФ в моем понимании это накопление, т.е. только после прохождения 100-го окна можно доверять результату,
в торговле это интересно только для больших депо в игре по классике, длительность удержания позы=месяцы,
но мне лично как трейдеру-зайчику((( непригодно.
Из автокореллограммы можно взять частоты появления, т.е. использовать автокоррелограмму как распределение частот чего нить,
но есть ли в этом польза для конкретной ТС - сомневаюсь.

P.S. хотя, что то свертка подозрительно похожа на персептрон (показалось)))