Фильтр Ходрика-Прескота - страница 3

to Neutron

но это же полиномиальная регрессия, да еще и без дифференциальных выбросов
- за эти свои плюсы имеет право на небольшую перерисовку в пределах меньших чем StdDev

Объясните и мне, какой вообще смысл возиться с мувингами.

+5

Нет смысла.

Всех с Новым Годом! Спасибо, что подключились к теме! Korey фэнкс за код! То что нужно. Как и ожидалось индюк перерисовывает, однако не сильно, что радует. Ребят, напишите пожалуйста код для нашей "циклической компоненты" (отклонение цены от нашего мувинга), если можно в отдельном окне (вродь там одну строку в коде надо поменять). Буду очень благодарен, да наверно не я один. ПС Когда выпустят MQL 5 есть ли смысл учить MQL4 ?

Этот?

Close -HP

Да большое спасибо, надо посмотреть его в реале как будет перерисовывать. Жаль, что сейчас ДЦ не работает. В принципе судя по тому какие параметры авторы рекомендуют для лямбды можно предположить, что задается равенством lambda=(x^2*100), где x -частота появления данных в году. В общем посмотрим как будет.

Ребят на истории вот какая картинка получается. Перерисовка проблема, однако перерисовываются лишь "концы" На рисунке из Матлаба видно, что наши "ошибки" действительно имеют свойство обновлять экстремумы с определенным периодом, иногда может не стыковаться, но все же. А еще в периоды образования кластеров учитываем, что амплитуда колебаний осцилятора расширяется на расстояние, равное прошлой разнице между мувом и данными. Плотность распределения ошибок близка к нормальной можете посмотреть, ну как всегда для фин рядов есть небольшая асиметрия и эксцесс. Даже не смотря на перерисовку, зная прошлые показания осцилятора, можно предположить, где будет экстремум. Кроме того, на втором графике я использовал Normalizer, которые нормализует показания нашего осцилятора и масштабирует его от -1 до 1. Правило сигнала простое приближаемся к -1 и 1 ждем разворота = не панацея, но все может предоствить полезную инфу.

в Тестере Стратегий запускаем любой советник с галочкой "визуализация" (желательно не оченьтяжелый)),
ставим на график индикатор, работаем в выходные.

Нашёл Си версию ХП фильтра оригинального автора Kurt Annen.

Подчистил код HP.mq4 немного соответственно оригиналу. Смотри прикладку. Было много ненужных массивов. Спасибо Korey за первую версию HP.mq4.

to gpwr

мы не против, мой комментарий, посмотри сообщения