Различные результаты тестирования стратегии в разное время

Спреды сейчас расширили в разы...

Я в этой теме пока ньюб... Можно поподробней?

Как я понимаю, в "свойствах символа" раньше в поле "Спред" стояло другое, меньшее значение (помоему, 2), а сейчас стоит 6.

Т.е. получается, что если я тестирую стратегию на интервале в прошлом, то тестироование, не смотря на то, что свойства символа тогда были одни, а сейчас другие, происходит на текущих значениях свойств символа?

Разве это не баг?

Именно так. И это не баг, ведь в прошлом вы все равно уже не сможете торговать, а сейчас условия именно такие. :)

А имхо, всё равно баг. Ведь, как тогда тестить стратегии, а точнее сравнивать их результаты? Если я тестил одну стратегию вчера, а вторую сегодня на одном и том же интервале, а результаты оказываются несравнимы...

И вообще получается, при тестировании помощника на старых данных, в случае, если свойства символа изменились, результаты теста будут просто неверны.

А часто ли меняются эти свойства символа, и спред в том числе? И где об этом объявляеться?

Можно ли как-то для проведения тестирования задать предыдущие значения свойств символа?

И еще, никак не могу понять, как величина максимального спреда может влиять на исторические данные?

- Это не баг, а измененние условий торговли инструмента. Так заложен алгоритм в тестер и он работает корректно, вот если бы было заложено не так, а считал бы он именно так, как сейчас считает, тогда бы это был баг, а так нет! Называйте как хотите, но не баг это!!!

- Свойства символа могут менятся часто. В договоре с брокером или ДЦ обычно прописано, что та сторона имеет право изменять условия по спреду с уведомлением об этом клиента. Уведомления обычно приходят во внутреннюю почту терминала. При желании брокер может хоть каждый день их менять, присылая вам в почту об этом уведомления.

- Для предыдущих свойств, поищите ДЦ или брокера с теми условиями, которые вас устраивают для тестирования и прицепитесь к его серверу, спред у вас будет его.

- Максимальная величина спреда не влияет на исторические данные, она влияет на результат теста, грубо говоря, при увеличении спреда, на выигрышных сделках вы недобираете профита на кол-во пунктов расширения спреда, а на убыточных еще больше теряете. И в зависимости от вашей ТС, может быть еще много каких зависимостей всплыть.

Это не баг - это свойство (фича) :)

На самом деле, имеет место быть лёгкое вождение за нос:-)

Судите сами. В погоне за потенциальным клиентом, в условиях жесточайшей конкуренции, ДЦ вынужден время от времени (я говорю о докризисных временах) снижать комиссию по предлагаемым инструментам. Это то, что пиарится из всех сил, а вот то, что умалчивается, так это факт перенастройки фильтров ДЦ... Как правило, с уменьшением спреда, котир "вдруг" становится менее пушистым (кому же охота заниматься скрытой благотворительностью?). Что делает обычный Юзер? Он запускает тестер на исторических данных (более пушистых) с комиссеей более низкой, чем тому соответствуют эти данные и видит на своём мониторе Грааль упёртый в небо! над головой сияет нимб Гения и через несколько часов уже открыт реальный счёт на круглую сумму... Результат? - Слив всей суммы!

Но никто не виноват. Ведь никто и не обещал, что будет просто. Формально, никто никого не обманывает. Вот такой вот бизнес нехитрый. Сейчас, конечно кризис и многие рыночные механизмы дали сбой, в том числе и тот механизм о котором я написал, теперь на истории доход летит вниз. Но, думаю, это не надолго, скоро всё вернётся на круги своя.

Как быстро изменился мир. Еще с полгода назад почти безобидная фича тестера, связанная с простым приравниванием переменных окружения современным значениям, считалась серьезным препятствием только для тестирования систем с небольшими целями, т.е. критичных к спредам и стоплевелам. Теперь эта фича превратилась в баг даже и для систем с вполне приличными целями, т.к. те же спреды теперь для большинства ДЦ резко выросли не только в неликвидное, но и в обычное время.

Похоже, что теперь пора изменять содержание понятия "история символа в данном ДЦ" с <Date, Time, OHLCV>, добавляя к этим компонентам еще и значения переменных окружения.

P.S. Такое впечатление, что кто-то большой и жирный наверху уже пришел к выводу, что мелочь, питающаяся крошками от большого стола внизу, уже слишком зажралась и начала всерьез привыкать к таким понятиям как "адекватное тестирование", "робастная система" и прочим атрибутам научного подхода в применении к систематическому зарабатыванию денег. Такие умонастроения уже сейчас вредно сказываются на работоспособности парадигмы управляемого хаоса внизу. Шум надо немедленно увеличить!

Я тут такую же тему поднял

'Объясните пожалуйста что произошло с котировками'

То же самое произошло с моим экспертом на Alpari-demo. EURGBP спрэд увиличился от 2 до 9. Любой пипсовщик при таком изменении спрэда полетит в трубу.

Нужно составить список брокеров, кототрые ещё предлагают спрэд в 2 пипса на EURUSD и EURGBP. Туда и возьмём свой бизнес. Может потеря клиентов как-то повлияет на жадных брокеров и либо их конторы закроются либо они понизят свои спрэды.

ууу... это вряд ли... дефолт по баксу не за горами. США - банкрот. Своё величие сейчас могут поддерживать только военными действиями.