Автооптимизатор как индикатор
- Адаптивный фильтр
пытаеца докричаца подсознание до вашего сознания
- Здpавствyйте, я автоответчик. дома сейчас никого нет, но вы можете оставить свое сообщение.
слышит оно в ответ
см. интервью Prizmal
Работали, работали.... И работаем... Вариантов реализации может быть масса. Например, думается известная Вам, статья xeon'a 'Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли'. До сих пор время от времени, пользуюсь первой реализацией изложенной как раз в статье. Хотя есть еще и 'TestCommander (autooptimization) Инструмент трейдера', но первая реализация мне ближе и понятнее. Подход имеет ряд минусов, в основном касающихся удобства использования... Несколько экспертов, несколько терминалов, невозвожность протестировать в тестере. Есть небезизвестный индикатор klot'a имеющий встроенный простенький тестер, да еще и ГА использующий. Почитать можно http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=656. Кроме того, тема несколько раз тема поднималась и на этом форуме. Например, 'Виртуальный оптимизатор на mql, встроенный в советник?'.
Вообще подход имеет смысл, это я уже с позиции своего опыта использования говорю. Но надо думать, что и за чем, просто свеже-подгонка под новые, но исторические данные много не даст. Потихоньку созреваю к написанию собственного тестера ввиде сторонней длл, формулирую задачу, ищу единомышленников..
Напомню, что HIDDEN при мощной поддержке Ilnur'а строил автооптимизатор с использованием API.
Может он уже и готов?
Кстати, сейчас эти вопросы рассматриваются на форуме компании Альпари в теме "Искусственный интеллект" http://forum.alpari.ru/thread44003.html. Желающие. присоединяйтесь!
С уважением,
olnikt.
Напомню, что HIDDEN при мощной поддержке Ilnur'а строил автооптимизатор с использованием API.
Может он уже и готов?
Угадал, готов. Только вот есть такие ньюансы, которые не позволяют полноценно пользоваться всем этим функционалом. Приходится прибегать к другим программам. Но малейший сбой в работе внешней программы, все разом летит и ничего не работает. Я подозреваю что можно доделать все и без применения внешних дополнительных программ, но Ilnur больше не отвечал мне в ветке, а без его непосредственного участия, как знатока API, разработка уперлась рогами и продвигаться не хочет.
Честно сказать я жду реализации XEON'a, у него опыт и програмерский талант большой. Обещал после нового года выдать миру нечто грандиозное.
Тут так же рекомендовали код из онлайн журнала ForTrader №30 за сентябрь. Код проверян на работоспасобность, но не из журнала, а с форума брать код нужно Урок 12 по MQL.
Если его с головой подшаманить то можно получить неплохие результаты, и впринципе этот же метод можно использовать в скрипте в бесконечном цикле.
Улыбнул. :))
Сейчас есть личка, попробуй с ним связаться. Только не так напористо, как раньше, он никому ничем не обязан.
Но есть же примеры его совместных публикаций в CodeBase, значит нашли люди общий язык?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
И так создали эксперта по супер-пупер стратегии, провели оптимизацию, получили огромное количество вариантов с различными значениями параметров... Вот она "золотая жила".... Подобрали лучший, это тот, который дает наибольший профит с минимальными просадками... А в реалии эксперт медленно и уверенно сливает.... Типичная картина....
Теперь начинаются шаманские танцы вокруг подбора "оптимальных" параметров... Проводим бекбесты, форвард тесты, и т.д.... Результаты чуть лучше... Но все равно не то, нет стабильности в результатах...
Что такое оптимизации? Это, как не крути, с какого боку не подходи, есть подгонка под историю на данном временном промежутке.... На другом временном промежутке будут другие значенния параметров...
Это как на скачках... Наши варианты - это те же лошади на ипподроме.... А мы с вами игроки... Делаем ставки, на те варианты, которые, по нашему мнению (вот она субъективная оценка), могут дать профит, а если повезет, то будет лидером в гонке за прибылью... А если лошадь захромала, приходится туго.... Опять переоптимизация и т.д. бесконечный процесс...
Теперь давайте представим ситуацию, когда мы проводим оптимизацию постоянно, на равных временных промежутках и каждый раз ставим на лидера... Лидер сменился ставим на другого... При этом предполагаем, что некоторое время лидер будет находится в профитной зоне... Думаю, такой подход покажет устойчивый результат...
Как технически, это возможно реализовать? Тестер в МТ4 для таких целей не годится... Делать автооптимизатор встроенный в советник... Уже теплее... Но при большом количестве прогонов и большом временном промежутке, такой советник будет тормозит....
Индикатор, иммитирующий виртуальную торговлю советника, это то, что надо.... Советник и индикатор работают в паре... Индикатор закончил оптимизацию, начинает новую.... Полученные параметры через глобальные переменные передаются советнику.... Т.о. получаем автоматизированную оптимизацию...
Кто-нибудь работал в этом направлении?