опять по тестеру - страница 9

не в торговой системе дело, а в качестве прогноза. Очень внимательно посмотрите и почитайте вот тут 'Сборщики тиков. Оптимизация. DDE в VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Возмите карандаш и линейку и постройте прогноз. Все станет ясно и понятно. Если текущее измерение +- лапоть, то прогноз +- 100 лаптей правее солнца. Это основы методов прогнозирования, и их не обойти.

Не, ну так низяя

Такой подход приненим для расчета угла наклона рогатки при стрельбе по воробьям

И опять же - с разных дц Вы получите разные исторические тики, более разные чем разница с генератором в тестере

Зделал. Теперь Вы опровергните также четко красиво и корректно. Или откажитесь от своих слов.

это прогноз прямой, обыкновенной прямой. Если модель сложнее (не прямая) то и прогноз другой, менее точен (есть еще такое понятие ошибки модели). Там ошибки, тут ошибки, а результат -> не возможность прогнозирования на достаточно большой период времени.

И самое удивительное что при этом думают что это важно для пипсовки. Да бред это если горизонт прогноза сутки, т.е. цель получить прогноз через 24 часа с точностью +- 10 пунктов, Пусть как хотят это обзывают. Для торговой системы ничего больше не надо.

А если простую прямую из-за неточности текущей оценки, можно спрогнозировать с минимальной ошибкой +-1000 пунктов на следующие сутки. Говорить о более сложных моделях не имеет смысла.

Вот оно пренебрежения тиками, кажеться чего там 1 пунк туда, 1 сюда, а результат этого пренебрежения невозможность долгосрочногоьпрогноза

От "первоисточника" котировок до цифирь в Вашем окне обзор рынка хренова туча фильтров с не известными нам с Вами алгоритмами фильтрации (искажения) которые вносят в Ваши минутки целые кучи лаптей, и теже минутки

и не только минутки у разных дц бывают разные, на фоне цепочки фильтров, генератор в тестере - дитя невинное. 

По указанной ссылке вы можете ознакомиться с API, открыть за несколько секунд демо-счет и применить данный API в частности для получения, в каком хотите виде, общедоступной тиковой истории. В платформе реализован мультивалютный тестер на реальных тиках. Более точного тестера сложно представить. API гораздо сложнее MQL4 (не потому что это Java), т.к. реализована многопоточность, вы можете отправлять одновременно сколько угодно торговых приказов, не дожидаясь в очереди, пока придет ответ, как это сделано в MetaTrader. Плюс гораздо более сложная схема (API здесь не причем, это законы реального рынка) исполнения ордеров. Например, частичное исполнение (не на весь запрашиваемый объем). Плюс еще есть понятие ликвидности. И полный доступ к истории и текущим значения стакана. Плюс вся мощь (возможности, не скорость) языка Java.

И, как я уже говорил, все эти законы реального рынка можно будет попробовать и через платформу MetaTrader4...

Повторюсь, создать систему и на этом API и в скором времени на MetaTrader4 под законы реального рынка будет гораздо сложнее, чем сейчас под ДЦ даже с плавающими спредами.

О пользовании на практике: через этот API работает моя система. А для получения тиковой истории надо написать всего несколько строчек кода.

Тиков совсем не мало для тестов, а более, чем достаточно.

Есть миф, что тиковая история нужна только для пипсовки и арбитража. Это не так. Например, тиковая история может пригодиться при разработке мультивалютных систем.

История хоть с 1999 года, хоть с 1970 года - это хороший маркетинговый ход. Применимо для теоретиков. На практике не нужно вообще. При том, что в вашей истории еще совершенно отсутствуют данные по спредам и ликвидности.

Ваш тестер отлично моделирует тики для тестов + замечательная скорость у тестера, как универсального решения на торговых условиях большинства ДЦ. Было утверждение stringo, что моделирование СУПЕР (не цитата, по смыслу). И предложение с его стороны опровергнуть это. Простой пример возможного ньюанса несовершенства моделирования тиков привел выше.

Где-то уже говорил, скажу и здесь, как практик, для большинства задач, особенно на начальном и среднем уровнях торговли, платформа MetaTrader4 великолепна.

поэтому я писал, что мне фиолетово как там генерируется. Т.к. априорно понимаю, что временную структуру востановить никаким алгоритмом не удастся, если формат хранения истории, такой как сейчас. Выход предлагал. Пусть разработчики решают, нужно им это или нет.

Выход и из описанной вами ситуации тоже есть. Это я про "первоисточник". Уже гдето в пожеланиях к MT5 писал, что необходима возможность одновременного подключения к различным источникам котировок. Т.е. помимо того что мне дает ДЦ, я могу сам самостоятельно подключить eSignal (Bloomberg) и получать текущую оценку из этих котировок. Но думаю разработчики это не зделают, т.к. ДЦ будут против.

да ни причем здесь эти фильтры... что вы так зациклились на них...

поймите, я работаю с конкретным ДЦ и ОН дает мне котировку, а не какой-то Форех... то, что ДЦ использует фильтры не имеет значения... "цена учитывает все"... в том числе и фильтры...

скажем, работает у меня нейросеть - она ищет закономерности в поведении цены именно моего дилера с учетом всех его фильтров...

я вот только одного не могу понять - зачем Prival'у такая точность... почему нельзя использовать для той же нейросети, скажем, какую-нибудь средневзвешенную цену минутного бара...

ЗЫ: и вообще, я заваривал эту кашу только с одной целью: выяснить насколько пригодно для тестирования стратегии внутрибаровое моделирование предложенное разработчиками... на данный момент склоняюсь к мнению, что достаточно пригодно...

Имя брокера есть??