Как посчитать вероятность?

Очевидно, только прогнав ТС в тестере и посчитав соотношение прибыльных/убыточных сделок,

совершенных с заданными значениями SL & TP.

Всё остальное имхо от лукавого.

и тестер выдаст что лучше ему когда SL:TP = 3:1 )))

очень пользительная игрушка была у Vinin в теме, со случайными входами . так вот в тестере самое милое дело на ней подбирать оптимальные параметры СЛ и ТП

Вот, что получилось:

где, sl, tp - 20 и 30 сответственно, а - 80% - параметры, при которых вероятность прибыльного исхода известна.

SL, TP - 20 и 60 - параметры при которых нужно оценить вероятночсть прибыльного исхода. Для этих входных данных, %=12.5 т.е. меньше 50/50.

А теперь давайте условие задачи оставим прежним, но перевернем названия.

 

Итак: теперь стоп равен 30, а тейк 20 - вероятность убытка 80%.

Получается, что при стопе 60, тейке 20 - вероятность убытка 12.5% ???

Т.е. вероятность выигрыша была всего 20%, а стала 87.5% ???

 

Вот он грааль! :)))

Ну-ну, zxc, что ж вы так неосмотрительно делаете заявления (про Грааль)? Получается прям как у политиков перед избирательной компанией

:-)

Для Грааля (или проще - профитной торговли) мало условия, когда процент прибыльных сделок более 50%. Важно ещё, что бы средняя величина профитной сделки домноженная на её вероятность, была более, чем средняя величина лосёвой сделки домноженной на вероятность её поймания!

Так, что, дорогой друг, Грааля сегодня мы скорее всего не увидим.

В вашем примере, скорее всего, цифры (с учётом средних величин взяток) сыграют так, что бы всё осталось как есть. Известно, что на интегрированной случайной величине с нулевым МО (довольно точный аналог ценовых временных рядов) нельзя в принципе построить профитную ТС (и убыточную тоже), следовательно, нет разницы в исходе торгов от выбраных значений ТР и SL. Из этого в частности следует, что при уменьшении ТР по сравнению со SL, вероятность профитных сделок будет увеличивается и может сильно превышать величину 50/50, а вот их средняя величина по сравнению лосевыми, пропорционально будет уменьшаться, но не как попало, а так, что бы их сумма стремилась к нулю при большом числе транзакций.

Народ, вы вообще форум-то читаете? Или только то что сами пишите... Я же давал вам супер-новый индикатор -- 'iSL2 - Еще один, мой "супер" индикатор. :))'

Думал, все же народ хочед денег научиться зарабатывать, а он просто оказывается процессом увелечен... :))

Изучите, и думаю что у многих тут их модельки в головах-то поломаются... :)) После этого.

оба эти события равновероятны, а цифры вводят только в заблуждение..

а после того как получаете свои долгожданные 80% вероятность слива возрастает в разы - сами посчитайте..