Стерео Нейро Сеть - страница 9

Лень двигатель прогресса.... Где то отсюда https://forum.mql4.com/ru/11661/page16

Чтобы закончить очередную трендо-флэтовую дискуссию процитирую из той ветки: ... Мы не пытались найти ответ каким образом различается тренд от флэта, это различие мы задали из вне. Поэтому эти критерии (разделение на тренд и флэт) это выбор (субъективный или задаваемый параметрами/условиями ТС) задающего эти критерии. Поэтому будет прав Привал, задав для себя критерий в 0 пунктов и считая что флэта нет вообще, а есть только движение, и буду прав я, приняв за стационарное состояние весь рынок, который никуда в целом не движется. Это выбор точки отсчета.

Что то вспомнилось.

На улице толпа. Двое спорят до хрипоты. Это белое, а это черное. Другой нет, все на оборот. Подходит мудрец. Выслушал 1-го. И говорит ты прав. Выслушал 2-го, и говорит ты тоже прав. Тут вступает 3-й и говорит такого же не может быть они же говорят противоположные вещи.

Мудрец подумал и сказал И ТЫ ПРАВ :-)) )

спасибо, я обратил внимание, что ветка ставит несколько иначе вопрос) это даже к лучшему

надоело во-всех сообщениях давать одну и ту же ссылку, но почему-то она годится для всех дискуссий, в которых я участвовал, также в этой теме есть попытка ответить о преобладании флэта/тренда отталкиваясь от средней продолжительности жизни убыточных и прибыльных сделок

'Функция MathRand()'

есть и другой способ для определения флэта/тренда, также не связанный с ценой, но он пока в стадии нулевого цикла чтобы о нем говорить

--

пытаться построить модель цены на основе цены, как предлагает уважаемыq мной Prival, это значит закономерно прийти к отрицанию флэта

нет разницы бежит человек или идет, он просто двигает последовательно ногами, тем более что спортивные ходоки достигают скоростей сравнимых с бегом неподготовленного человека

для кого же эта разница существует? для социального контекста в котором движется человек

если он убегает от полицейского, то может он преступник

если он бежит на соревнованиях, то возможно на нем будут делать ставки и состояния

идет медленно - значит не торопистся и его можно отвлечь

и т.д.

движение человека для социума - это один из индикаторов, который позволяет нормировать отношения

--

также и тренд/флэт существуют для контекста стратегий и измерять их можно и нужно косвенными следами, которые они оставляют на депозитах

можно и иначе измерять, но не углами наклона и высотой интервала, как в вашей ветке (не читал всю и внимательно) ИМХО

нигилизм какой-то философско-буддистский)) надо отвлечься наконец от ценового графика и осмотреться вокруг в поисках критерия, как реагируют на слабые и сильные движения экономики, инвесторы, трейдеры, обменники (евро подорожала на рубь и пропала из оборота), магазины, правительства, экология и т.д.

ну и самое главное - как реагирует ваш депозит на "никуда не движущийся рынок"

Телеграмма Рабиновичу: "Волнуйтесь. Подробности письмом. Цукерман".
Телеграмма Цукерману: "Что случилось? Волнуемся. Рабинович".
Телеграмма Рабиновичу: "Волнуйтесь. Кажется, умер Моня. Цукерман".
Телеграмма Цукерману: "Так кажется или да? Волнуемся. Рабинович".
Телеграмма Рабиновичу: "Пока да. Цукерман".

Почему то показалось в тему.

Депозит бы никуда не двигался, но есть маленькое "но". На Форексе (маржинальная торговля) вы не можете просто купить Евру, Фунт, Йену и т.д. Вы можете их купить только продав что то. Совершить сделку одно против другого. А это принципиальная разница.

Трепа там ровно столько, сколько внесли "левые прохожие".

Мои посты, как и в этой теме, не переходят грань пространно-философских рассуждений.

Подытожил.

При формализации тренда/флета с точки зрения извлечения прибыли (а не с точки зрения физики или философии) ни тренд ни флет зарабатывать не дают, т.к. присутствуют на рынке примерно равное кол-во времени (+/- 2%). Это, естественно, справедливо только для используемой методики отделения тренда от флета. Но, как ни печально, закономерность прослеживалась практически на всех проверенных символах и тайм-фреймах.

Про треп я сказал только потому что на протяжении нескольких страниц ни одной попытки что-либо формализовать или посчитать я не увидел, был только треп.

А я ещё раз посмотрел содержание этой ветки "Стерео Нейро Сеть",

и если сопоставить название и первый пост этой ветки - так и не понял,

кто тут "левый",кто "правый"?

не так печально)) 

в 'Функция MathRand()' даже случайные входы дают прибыль в 840 прогонов из 1000 на периоде 1999-2009

это достигается за счет преобладания тренда над флэтом в пропорции примерно 5 к 1 на больших таймфреймах

на малых ТФ коастер тоже это подтвердил диаграммами, конечно не с такой результативностью, правда не знаю какие он выводы сделал из этого, свой вывод я озвучил

вот вместо "трепа" цифры, а ветка про тренд/флэт хороша, но с привязкой к цене, а это все равно что искать границу между ходьбой и бегом

зы: кстати рош сегодня употребил вместо "флэт" консолидация)) мне это больше нравится чем флэт-флат-флет

можно подробнее про разницу? разница с чем? маржинальная значит в кредит, больше риска

рынок не движется, депозит тоже бы не двигался, но маржа мешает, вы хотите жить в неподвижном мире?))

боюсь развитие этой темы перейдет в филосовскую плоскость личной стоимости

По большому счету, кроме первого поста - все - левые.

В том числе и мои.