Как добавить оптимизируемый параметр? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Понятно, что нет! - Если бы было - не было б этой ветки. И не нужно УТВЕРЖДАТЬ, что нет таких возможностей в МТ!!!- Если есть возможность подключения dll - значит есть любые возможности!
Да, вы не можете этого реализовать, да и я тоже, но я уверен есть люди которые могут что-то придумать, поэтому и спрашиваю!
Да я и не утверждаю что нельзя, читайте внимательней. Написать фактически новый тестер в длл, или на MQL сделать ГА и запускать через WinAPI по одному прогону - это и есть через жопу гланды удалять))) Про первый вариант написал komposter, второй вариант будет зверский тормоз.
Если есть реальные идеи как это сделать, чтобы не переделывать весь тестер с нуля и чтобы работало достаточно быстро, интересно было бы услышать. Тема обсуждалась много раз и никаких конкретных решений.
Позволю себе, на всякий случай, уточнить: тестер в Dll писать я не предлагал...
(тестер можно долго писать - и с генетическим алгоритмом - и с тиками - и т.д.)
Не понимаю, где в моем посте могут содержаться такие слова - может ли кто-нибудь процитировать, пожалуйста?
Dll предлагалась для чего?
Для того, чтобы - зная котировки на определенном этапе тестирования -
выставить баланс в соответствии с функцией, учитывающей баланс + профит фактор.
Например, если ваш актуальный баланс = $5400, а функция (Баланс * Прибыльность) выдала,
что он должен быть равен $5800, то за "лишний" день в конце тестирования
Mql + Dll + история котировок в файле позволит добрать $400.
Не нужно думать, что я предлагаю выставить баланс напрямую... хотя MQL мог бы предоставить такую функцию.
Добирать баланс (сбрасывать) предполагается штатными средствами - CreateOrder / StopLoss / TakeProfit / размер лота.
Умозрительно такое решение кажется приемлемым.
Т.е. Dll служит для того, чтобы - открыть файл формата Date / цена Open / High / Low / Close -
а потом обслуживать запросы "дай Open / High / Low / Close".
Если есть реальные идеи как это сделать, чтобы не переделывать весь тестер с нуля и чтобы работало достаточно быстро, интересно было бы услышать. Тема обсуждалась много раз и никаких конкретных решений.
Идеи есть, и я уже их кодирую ;)
Если автор топика захочет поделиться информацией, он обязательно это сделает.
Тема обсуждалась много раз и никаких конкретных решений.
Где обсуждалась, что-то я не нашел...?
Где обсуждалась, что-то я не нашел...?
Поиск по словам "критерий оптимизации".
Где обсуждалась, что-то я не нашел...?
'предложения и вопросы по тестеру стратегий и не только'
'Как реализовать свой критерий оптимизации'
'Оптимизация и Тестирование вне выборки.'
'Предложение разработчикам. Борьба с подгонкой внешних параметров советников на исторических данных'
Ну и в пожеланиях к МТ5 было. Проще поиском
Позволю себе, на всякий случай, уточнить: тестер в Dll писать я не предлагал...
(тестер можно долго писать - и с генетическим алгоритмом - и с тиками - и т.д.)
Не понимаю, где в моем посте могут содержаться такие слова - может ли кто-нибудь процитировать, пожалуйста?
Dll предлагалась для чего?
Для того, чтобы - зная котировки на определенном этапе тестирования -
выставить баланс в соответствии с функцией, учитывающей баланс + профит фактор.
Например, если ваш актуальный баланс = $5400, а функция (Баланс * Прибыльность) выдала,
что он должен быть равен $5800, то за "лишний" день в конце тестирования
Mql + Dll + история котировок в файле позволит добрать $400.
Не нужно думать, что я предлагаю выставить баланс напрямую... хотя MQL мог бы предоставить такую функцию.
Добирать баланс (сбрасывать) предполагается штатными средствами - CreateOrder / StopLoss / TakeProfit / размер лота.
Умозрительно такое решение кажется приемлемым.
Т.е. Dll служит для того, чтобы - открыть файл формата Date / цена Open / High / Low / Close -
а потом обслуживать запросы "дай Open / High / Low / Close".
Если это ко мне, то я не про ваше предложение отвечал.
Подменять баланс в конце тестируемого периода неплохая идея. Неудобство, что поля прогона (ПФ, МО, ....) исказятся. Если они потом ненужны, то можно.
И еще неудобно перезапускать оптимизатор для нового критерия. Потому как не существует одного универсального, их нужно в совокупности рассматривать. ИМХО, лучше собрать все резалты оптимизированные по блансу и затем непереоптимизируя иследовать по разным критериям.
Но раз топик-стартеру надо так, то это его дело и ваш вариант наиболее подходящий.