Альтернативный тестер. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Гото на с-форум... А тут просто не удобно в плане приличия...
У них нет тестера стратегий, точнее есть какой-то убогий стратеги-ранер и кажется еще один... и он уже коммерческий... и написан на яаве.
Если мы сделаем тестер это будет мега популярная фешь...Мы станем миллионщаками... :)) И нас будут так же крыть пользователи как МQ :))
Согласен, отпишусь тама. Хотя на данном этапе я больше заинтересован в продукте, то есть в полезном, нежели чем в приятном... :)
Red.Line а ICQ есть? можешь выслать на емайл samer_on(a)mail.ru
Асю скинул, ты тока учти, что у меня ГМТ + 10.
Есть предложение сдалать его платформенно независимым... Может кстати получиться коммерческий проект.
Сфема может быть такая, и кстати можно сделать что бы программы были на C# ...
Но имеея богатый опят попыток разработки на добровольной основе программ, я скажу - что обычно ничего не получается. ТОЛЬКО если участники не будут САМИ рвать работу на себя.
Я предлагаю сделать его для FXCM ной платформы и обсудить это на форуме - http://robotrading.liveforums.ru/
привет, зарегился там на форуме у тебя, но чета не нашел дискусии про альтернативного тестера
Может кому то поможет мой способ.
Ещё способ (тестер на "открытии бара"):
1. экспертом кидаются данные в txt файл на момент открытия бара
(чуть меньше идиотских ошибок)
2. С++ читает файл Date - Open - High - Low - Close - Data1 - Data2 - Data3 - ...
и парсит в матрицы dates / prices / data
3. распределитель задач (там же - генетический алгоритм - если нужен)
выдаёт комбинацию параметров на обсчет,
комбинация "летит" в модуль обсчета,
если 2 ядра - то модуль обсчета работает в два потока,
пул запоминает, что комбинация "под обсчетом"
4. модуль обсчета кладет результат в пул результатов
и запрашивает следующее задание
5. при выходе пул результатов швыряется на диск
.
У меня пул результатов мог с диска перечитываться, чтобы можно было
прервать процесс в любой момент. Пул содержит копию всех параметров.
Результаты сортируются по убыванию (верхние - лучшие).
.
Сами обсчеты на С++. Обсчеты дают сигнал (buy - hold - stop).
Сигнал обрабатывается собственно функционалом тестера, который,
в том числе, учитывает свопы. Функция тестера, понятно, небольшая.
.
Тестер на каждом баре обрабатывает стоплоссы, затем - профиты.
.
На такой базе реализовать обсчет "окном" - дело нехитрое.
(это когда Self (само-согласованность - если с обучением) - лучшие результаты =>
Optimize (период, на котором оптимизируем) - лучшие результаты =>
Out-Of-Sample (период, о котором ничего не знали) => результаты в таблицу)
- подходишь утром к компу - а результаты за год окном в 1/2/... недели-то - вот они...
.
Процессор Athlon 64 x2 4200+ забивался оба ядра на 100% так,
что переставала двигаться мышка. Поэтому я ставил пониженный приоритет на задачу.
.
Дополнительно был поставлен обработчик сигналов Ctrl-C / Close,
которые закрывают приложение - сигналы сообщали системе,
что результаты надо скинуть на диск и выйти.
.
Такую систему, понятно, можно и на кластер, по сетке, сделать... был бы смысл...
.
Здорово, что MetaTrader'овский тестер есть - можно dll прокинуть -
интересно, когда все сделки совпадают и в "своем" и мететрейдеровском тестерах.
Может кому то поможет мой способ.
Хорошие идеи приветствуются!
Спасибо за идеи, мужики!