Закон сохранения денежной массы - не закон.
Почему только 33 пары?
Вообще-то, в мире насчитывается 169 валют и 4 металла.
Т.е. надо учитывать:
169 х 169 - 169 + 4 = 28396 инструментов (валютные пары + металлы).
Или, хотя бы, 169 валют и 4 металла, если умеете считать индексы.
Ещё надо учитывать постоянную эмиссию.
Это то, что было под рукой - всего 33 пары. Конечно, хорошо бы провести анализ по всему объёму инструментов. Но согласитесь, что 33 инструмента это уже хоть и плохонькая, но выборка. И что-то мне подсказывает, что полученный результат скорее всего не сильно изменился бы для предельного случая... Кто-то или что-то выводит деньги с Форекса! Или перекладывает их в металлы... Это я так - на интуитивном уровне рассуждаю.
33 от 28396 это 0,116%.
Или
7 от 169 это 4,142%.
уходить в золото это классика жанра в неспокойные времена
4 металла не совсем верно, золото и серебро еще куда не шло
а платина одновременно еще и промышленный металл, автоиндустрия пострадала и спрос на платину
Привет, Сергей !
Как ты и сам конечно знаешь, валютный рынок не является замкнутой системой и даже предположение такое невозможно. И не потому, что оно слишком грубо, а потому, что в замкнутой системе любое движение быстро бы прекратилось.
А вот твой результат относительно уменьшения денежной массы - это просто супер ! Оно так и есть на самом деле. Но это даже среди экономистов мало кто понимает. Но, по счастью, умные люди все же еще не перевелись, и есть среди них незаангажированные политически. А это непременное условие если хочется услышать непредвзятый анализ.
Не так давно прочел аналитическую статью "У края финансовой бездны" аналитика "Калита-Финанс" Д.Голубовского. Получил удовольствие от уровня компетентности человека и даже узнал кое-что новое. Так вот он и объясняет механику тех процессов, которые происходят сейчас в мировой экономике и финансах, а заодно и феномен уменьшения денежной массы. Если интересно, глянь на его страничке, там есть ссылки на все 4-е части этой статьи: http://kf-news.ru/category/kolonka
Мне кажется использовать только одну цену недостаточно, как закон сохранения импульса - скорость помноженная на массу, а здесь - цена помноженная на "силу" влияния валюты на мировую экономику.
Привет, Сергей !
Как ты и сам конечно знаешь, валютный рынок не является замкнутой системой и даже предположение такое невозможно. И не потому, что оно слишком грубо, а потому, что в замкнутой системе любое движение быстро бы прекратилось.
А вот твой результат относительно уменьшения денежной массы - это просто супер ! Оно так и есть на самом деле. Но это даже среди экономистов мало кто понимает. Но, по счастью, умные люди все же еще не перевелись, и есть среди них незаангажированные политически. А это непременное условие если хочется услышать непредвзятый анализ.
Не так давно прочел аналитическую статью "У края финансовой бездны" аналитика "Калита-Финанс" Д.Голубовского. Получил удовольствие от уровня компетентности человека и даже узнал кое-что новое. Так вот он и объясняет механику тех процессов, которые происходят сейчас в мировой экономике и финансах, а заодно и феномен уменьшения денежной массы. Если интересно, глянь на его страничке, там есть ссылки на все 4-е части этой статьи: http://kf-news.ru/category/kolonka
Чего-то, не нашёл в статье где у него станок по подсчёту всех денег мира стоит. И кто ему дал такую возможность.
Объяснялок сейчас много. Везде суть одна. Несоответствие рыночной и реальной цен активов. Что хотят, то и котируют. Всегда так было.
Чего-то, не нашёл в статье где у него станок по подсчёту всех денег мира стоит. И кто ему дал такую возможность.
Объяснялок сейчас много. Везде суть одна. Несоответствие рыночной и реальной цен активов. Что хотят, то и котируют. Всегда так было.
Судя по всему, 13-ти минут все же не хватило, чтобы прочесть эту статью. А поскольку "суть везде одна", то и напрягаться не стоит.
Тем более не стоит опускаться до уровня примитивного мышления. "Станок", "кто ему дал ...", "объяснялки" и прочее - оставьте это школярам.
Чтобы можно было сравнивать между собой различные инструменты, нормируем каждый из них на его цену, скажем на 1 января 2008 г. Тогда мы получим веер, исходящий из точки 1. и в первом приближении, дифундирующий в пространстве относительной цены как одномерный броуновский процесс:
Вопрос в том, что и как Вы нормируете.
Если ценой инстумента Вы называете курс конвертации, то это неверно.
Neutron, ну, наверно, надо надо не среднеарифметическое брать, а среднегеометрическое.
Потом кроме рынка денег надо учитывать еще фондовый рынок, товарный, и рынок облигаций. В последний деньги и перетекли, видимо.
И, вспоминая фильм "Дух времени", сокращение денежной массы происходило и в другие кризисы (депрессия 30-х в Америке, например), усугубляло их, разоряло тысячи бедных банков, скупаемых крупными и способствовало глобализации.
Так что сценарий накатанный, исторический опыт есть, и побыстрее выбраться из кризиса - не факт именно та цель для людей, имеющих власть повлиять на события.
PS. Дух времени - в оригинале "Zeitgeist".
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если предположить, что валютный рынок является замкнутой системой, т.е. деньги "ниоткуда" не берутся и в "никуда" не исчезают, то можно ожидать эффкта перетекания денежной массы (перераспределения средств). Чтобы можно было сравнивать между собой различные инструменты, нормируем каждый из них на его цену, скажем на 1 января 2008 г. Тогда мы получим веер, исходящий из точки 1. и в первом приближении, дифундирующий в пространстве относительной цены как одномерный броуновский процесс:
На рис. показаны относительные цены 1Н для первых пятнадцати пар ДЦ Альпари с 2.01.2008 и по сейчас. Хорошо видно начало кризиса, которое отмечено взрывным повышением волатильности всех инструментов (примерно с 4000 бара). Если моё предположение о сохранении женежной массы верно, то мы вправе ожидать от суммы всех относительных цен "топтания на месте" в пределах единицы. Действительно, ведь "...если где-то и убудет, то в другом месте неприменно прибыть должно...". Посмотрим сумму для 33 инструментов:
Фигвам - как говорится. С началом кризиса денежная масс уменьшилась аж на 10%. Во как!
Внимание. Вопрос: куда утекли денежки???
Ещё интересный момент. Возьмём два крайних, зеркально симметричных инструмента, в данном случае это EURAUD и AUDJPY (последнюю тысячу баров 1Н). Видно, что эти пары имеют коэффициент корреляции близкий к -1, что говорит о сильной отрицательной связи между ними.
До сих пор я был уверен, что при прочих равных условиях, цена инструмента может расти по-самое "немогу", а вот падать - только до нуля (и то, это невозможно). Т.е., если найти две зеркальные пары и открыться по ним взвешенными объёмами в разные стороны, то, по-идее, должна победить растущая пара... Реально, такого не наблюдается.
Интересно это.