Стандартные индикаторы!
У меня критерий один - здравый смысл, искать параметры индикаторов за пределами понимания того, что индикатор будет показывать, зачем? Хотя мое мнение наверно не может быть шибко весомым, я не так много их использую...
Ты не прав. Разумный предел есть всегда. Должно быть соотношение разумной оптимизации. Например соотношение колличества сделок совершенных по сигналу к качеству сигнала.
Не надо путать. Сигнал и параметры индикатора (ов). Индикаторы - индицируют. Торговая система (ТС) их преобразовывает в торговые сигналы. Теперь считаем, индикаторов вагон и маленькая тележка. ТС - двадцать два вагона. Почти у каждого индикатора есть параметры и у ТС тоже. Теперь подключите комбинаторику (различные сочетания) и получите ..... бесконечность.
Не надо путать. Сигнал и параметры индикатора (ов). Индикаторы - индицируют. Торговая система (ТС) их преобразовывает в торговые сигналы. Теперь считаем, индикаторов вагон и маленькая тележка. ТС - двадцать два вагона. Почти у каждого индикатора есть параметры и у ТС тоже. Теперь подключите комбинаторику (различные сочетания) и получите ..... бесконечность.
От бесконечности можно все же избавляться. Например нейросети. Оптимизируем параметры индикатора, делаем выборку записываем в нейросеть. Оптимизируем следующий. и т.д.
Когда закончена оптимизация каждого начинается скрещивание лучьших вариантов по некоторым параметрам. Скрестили, записали. Потомто опять. В конце по идеи должно получится оптимальное сочетание индикаторов с параметрами для куска истории на котором проводилась оптимизация. Делаем бектест и смотрим стабильность данного скрещивания. И фактически избавились от бесконечности.
От бесконечности можно все же избавляться. Например нейросети. Оптимизируем параметры индикатора, делаем выборку записываем в нейросеть. Оптимизируем следующий. и т.д.
Когда закончена оптимизация каждого начинается скрещивание лучьших вариантов по некоторым параметрам. Скрестили, записали. Потомто опять. В конце по идеи должно получится оптимальное сочетание индикаторов с параметрами для куска истории на котором проводилась оптимизация. Делаем бектест и смотрим стабильность данного скрещивания. И фактически избавились от бесконечности.
Тогда подскажу вам вариант проще. Берете полином N степени и подбираете его коэфициенты на истории -> смотрим бэк тест. Берем следующий кусок истории и все по новой, и снова в бесконечность упираемся.
Хотя что я Вас убеждаю. Сделайте то что Вы говорите. Только ручками, а не на словах. Увидете и поймете, что вы предлагаете. Как проведете оптимизацию, раскажите. Может мои внуки и дождуться.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Возник вопрос, ответ на который пока для меня загадка, возможно в данной ветке придем к какому-то мнению и возможно наработаем статистику.
Итак в MetaTrader 4 существует 30 стандартных индикаторов. У многих индикаторов есть настройки. Так же можно в эксперте, скрипте, другом индикаторе считывать значения этих индикаторов со смещением в барах. Меня интересует информация в каких пределах скажем оптимизировать тот или иной индикатор. С каким смещением кроме нулевого бара эффективно смотреть показания этих индикаторов.
Допустим оптимизация того же MA может быть от 5 до 200, для разных таймфреймов. Если использовать стратегию пересечения 2-х MA, то для каждой МА свои настройки, и ждать пересечения на прошлом баре. Возможно где-то существует статистика в каких пределах оптимизировать тот или иной индикатор. Если нет то возможно появятся единомышленники которые помогут составить таблицу этих пределов.
Возможно кто-то выскажется из своего опыта, желательно с объяснением почему именно в этих пределах происходит оптимизация.