Вопрос по флету???
Доброго времени суток!
Есть такой вопрос, как и каким методом с помощью индикаторов определить Флет???
Поделитесь опытом!
Хоть и не программист, но пытаюсь написать что-то свое. Проблема с шумами во Флете, либо отсев флета фильтром гасит основной сигнал на торговлю, либо появляются слабые сигналы по которым советник ачинает торговать (хорошо если на в убыток). При помощи Standard Deviation не выходит.
Посоветуйте способы плиз.
Есть один способ, но вы не поверите. Флэта нет. Исходите из этой аксиомы.
есть некая степень малости волатильности ниже которой наблюдается явление флэт.
Согласен с Prival, есть неторгуемый диапазон ввиду величины спреда и волатильности, поэксперементируйте с определением величнины волатильности торгуемого инструмента за определенный промежуток времени (подбирается методом проб и ошибок), размером цели открытия ордера, выявлением оптимальных временных диапазонов для торовли (если стратегия внутридневная).
флэта действительно нет,
есть некая степень малости волатильности ниже которой наблюдается явление флэт.
его нет вообще. не существует он. Тренд есть всегда и ему соответсвует формула, которую легко посчитать y(x)=k*x+b. (Y-есть, X-тоже есть, k и b - расчитываються по МНК)
Кто найдет формулу флета, напишите её.
Пока же это филосовское понятие. Раз филосовское, в комп его заложить нельзя. В эту дурную железяку можно вложить только формулу. Как формула появиться, сразу будет понятно что это и с чем его едят.
его нет вообще. не существует он. Тренд есть всегда и ему соответсвует формула, которую легко посчитать y(x)=k*x+b. (Y-есть, X-тоже есть, k и b - расчитываються по МНК)
Кто найдет формулу флета, напишите её.
Пока же это филосовское понятие. Раз филосовское, в комп его заложить нельзя. В эту дурную железяку можно вложить только формулу. Как формула появиться, сразу будет понятно что это и с чем его едят.
Дык, Вы же сами все написали.
Если следовать Вашей же формуле, флет есть тренд, при котором k и b (особенно k) находятся в определенных областях. А задача распознания флета сводится к определению этих областей.
И никакой философии, все в рамках ваших профессиональных интересов.
его нет вообще. не существует он. Тренд есть всегда и ему соответсвует формула, которую легко посчитать y(x)=k*x+b. (Y-есть, X-тоже есть, k и b - расчитываються по МНК)
Кто найдет формулу флета, напишите её.
Пока же это филосовское понятие. Раз филосовское, в комп его заложить нельзя. В эту дурную железяку можно вложить только формулу. Как формула появиться, сразу будет понятно что это и с чем его едят.
Вопрос тогда в определении понятия тренд. Если просто как движение, то да - движение есть всегда. Но такое разделение практически бесполезно. Другое дело если определить что тренд это действие самоусиливающихся процессов характеризуемых персистентностью ряда например, а флет антипесистентостью. Формализация этих моментов с пом. ТА и есть способы выделения тренда и флета. Конечно, это имеет смысл в рамках конкретной системы.
Всем большое спасибо за советы!
Я понимаю что явления Тренда и флэта больше умозрительное, но с точки зрения индикаторов как определить минимальную волантильность рынка, по ценовому диапазону? Есть ли пдобный индюк чтоб считал изменение дисперсии?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток!
Есть такой вопрос, как и каким методом с помощью индикаторов определить Флет???
Поделитесь опытом!
Хоть и не программист, но пытаюсь написать что-то свое. Проблема с шумами во Флете, либо отсев флета фильтром гасит основной сигнал на торговлю, либо появляются слабые сигналы по которым советник ачинает торговать (хорошо если на в убыток). При помощи Standard Deviation не выходит.
Посоветуйте способы плиз.