способ определения оптимальных параметров
На мой взгляд неплохой способ, НО
Вот получили идеальную прямую, зато всего 10 сделок ))) просто ни одной убыточной, тут конечно можно сказать что всё решит форвард-тест, но сделок мне кажется всё равно маловато будет... Т.о. следует подумать как включить учёт сделок, а точнее одновременную оптимизацию и сделок, и коэф корреляции. Кроме того нужно поэксперементировать возможно коэф. корр. не будет чувствителен к некоторым резким(опасным) колебаниям баланса, или потом ещё какой-нибудь подводный камень появиться...
столкнулся с проблемой выбора оптимальных параметров, например, при оптимизации нейросети. Очень часто слышал, что кривая баланса должна быть близка к восходящей прямой. Так вот, если построить регрессионную прямую баланса, вычислить коэффициент корреляции, то будет видно насколько кривая баланса близка к прямой, и взять для торговли те параметры, которые дадут коэффициент корреляции ближе к 1.
Какое ваше мнение по этому поводу? :)
Это эквивалентно минимизации СКО, но еще и важен угол наклона этой прямой т.е. МО. Коэффициент Шарпа или Сортино все это учитывают.
На мой взгляд неплохой способ, НО
Вот получили идеальную прямую, зато всего 10 сделок ))) просто ни одной убыточной, тут конечно можно сказать что всё решит форвард-тест, но сделок мне кажется всё равно маловато будет... Т.о. следует подумать как включить учёт сделок, а точнее одновременную оптимизацию и сделок, и коэф корреляции. Кроме того нужно поэксперементировать возможно коэф. корр. не будет чувствителен к некоторым резким(опасным) колебаниям баланса, или потом ещё какой-нибудь подводный камень появиться...
например, когда я оптимизирую, то как правило за год не меньше 200 сделок
На мой взгляд неплохой способ, НО
Вот получили идеальную прямую, зато всего 10 сделок ))) просто ни одной убыточной, тут конечно можно сказать что всё решит форвард-тест, но сделок мне кажется всё равно маловато будет... Т.о. следует подумать как включить учёт сделок, а точнее одновременную оптимизацию и сделок, и коэф корреляции. Кроме того нужно поэксперементировать возможно коэф. корр. не будет чувствителен к некоторым резким(опасным) колебаниям баланса, или потом ещё какой-нибудь подводный камень появиться...
Если я не ошибаюсь то по статистике (верней по ее теории) для достоверности выборки необходимо не менее 30 сделок.
Я лично не считаю любое тестирование достоверным если там менее 100 сделок.
столкнулся с проблемой выбора оптимальных параметров, например, при оптимизации нейросети. Очень часто слышал, что кривая баланса должна быть близка к восходящей прямой. Так вот, если построить регрессионную прямую баланса, вычислить коэффициент корреляции, то будет видно насколько кривая баланса близка к прямой, и взять для торговли те параметры, которые дадут коэффициент корреляции ближе к 1.
Какое ваше мнение по этому поводу? :)
Не очень.
Если используется ММ с переменным размером выигрыша\проигрыша в отдельных сделках, например реинвестирование постоянной доли капитала, то регрессионная линия не должна быть прямой, там степенной закон.
Хорошо бы ещё убедиться в том, что результаты независимы друг от друга.
Почему? Имхо очень даже, один из критериев оценки, пользуюсь, на глазок правда...
Если используется ММ с переменным размером выигрыша\проигрыша в отдельных сделках, например реинвестирование постоянной доли капитала, то регрессионная линия не должна быть прямой, там степенной закон.
Для постоянного лота имеется в виду конечно.
Почему? Имхо очень даже, один из критериев оценки, пользуюсь, на глазок правда...
Для постоянного лота имеется в виду конечно.
Для постоянного лота, - тогда да, нужно регрессию прямолинейную. Для переменного - другую.
Но в любом случае, оценка качества регрессии - это ведь не просто коэф.корреляции. Там ещё хотя бы остатки нужно проанализировать.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
столкнулся с проблемой выбора оптимальных параметров, например, при оптимизации нейросети. Очень часто слышал, что кривая баланса должна быть близка к восходящей прямой. Так вот, если построить регрессионную прямую баланса, вычислить коэффициент корреляции, то будет видно насколько кривая баланса близка к прямой, и взять для торговли те параметры, которые дадут коэффициент корреляции ближе к 1.
Какое ваше мнение по этому поводу? :)