Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 99

Звиняй за задержку. Размышлял чего тебе ответить.

1. Я понял. Тут тот случай, когда я исходил из несколько других предпосылок, нежели ты на тот момент. Я считал (и продолжаю), что

3х бит информации на входе классификатора явно не достаточно для сколь-нибудь уверенного прогноза. Самые интересные паттерны

начнутся как раз чуть дальше (5-6-7 и т.д.). Давай уже сам с гусарством завязывай. Даже Lucky на 4 работает. :) Но при удлиннении

цепочки экспонента встанет во весь рост. И тогда проблемы аппроксимации вернутся.

2. Не понимаю чем слово "тренд" хуже чем "инструменты с отрицательной корреляцией". Короче по крайней мере.... :)

3. Я попробую на досуге. ;)

1. (a) Я понял что ты мне приписал. Действительно, по внешней форме это похоже на вывод. Только это не аналитический (логический)

вывод. Просто опыт восприятия сего явления. Без предпосылок-аксиом. (b) Насчёт доказуемости недетерминированности намерений -

это тоже не вывод. Это факт.

2. А скока нада? :)

А мне вот надо будет немного отвлечься... пойду зарабатывать очередной депозит... -:)

Ты уже готов его слить? :)

Как юный пионэр... :-) Но теперь буду умней. Из всего, что я умею ничто не получалось у меня хорошо ни с первого, ни со второго раза, часто и не с десятого...

Но уж если я чему научился... :о

ну да, очень разумно, в случае удачного решения, пользы будет больше, чем от "Римана" :о))))

Вот хочу объяву на гугл дать. Текст составил. Решил тебе показать для справедливости. Может на депо заработаешь.

"Ищу Дилинговый Центр с оригинальными котировками. Обязуюсь жениться неглядя. Услуги посредников приветствуются и хорошо оплачиваются. Меньше двух с половинов спредов не предлагать."

Возьмёшься? ;)

Мне кажется вопрос о (не)фрактальности форекса закрывать несколько преждевременно. Феномен вроде как визуально

наблюдаемый. Я к чему: может пороговое огрубление сигнала имеет смысл делать сразу в нескольких диапазонах?

Получится что-то вроде позиционной системы счисления (345AE3...) с возможностью наблюдения в разных масштабах.

(временнОй аналог - таймфреймы). Причём линейка масштабов, естессно, не фиксированная, а настраиваямая.

Для разных масштабов свойства рынка могут различаться и колебаться. Ну и.. отслеживаем и учитываем по иерархии.

Ежели вскрытие покажет практическую ценность такой схемы, само сабой.

Небольшой отчёт о проделанной работе. Я исследовал доходность бинарных паттерн построенных на тиковом котире EUR/USD, примерно, за год. Доходность исследовалась, как функция от горизонта Каги-разбиения - Н. Паттерны строились на РТ, все приращения которого были заменены знаками этих пращений, т.е. я не делал разницы между приращением на 100 пунктов и 10-ю пунктами, этим приращениям присваивался индекс +1.

Слева на рис. приведена доходность для паттерн состоящих из двух отсчётов и, соответственно, 4-х различных типов:

1)-1-1

2)-1+1

3)+1-1

4)+1+1

Видно, что удалось достигнуть средней доходности 3-4 пункта на трансакцию. На рис. справа, показана аналогичная информация для 3-х звеньевого паттерна. Можно отметить увеличение доходности для знакопеременных паттерн типа

3)-1+1-1

6)+1-1+1

Тот факт, что рынок "любит" знакопеременность, является, похоже, его фундаментальным свойством. Это свойство иеет место быть и для паттерн более высокого порядка:

Более низкие пики, соответствуют менее знакопеременным паттернам.

Таким образом, можно утверждать, что в принципе возможно построение профитной ТС на предлагаемой базе и существуют более и менее доходные паттерны.

3-4 пункта, старых 4-х значных, будут сожраны "проскальзываниями" и прочим.