Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 97

У меня есть вопрос, тока ногами не бейте... :)

Итак имеем простой переворотный эксперт, работающий по первым разностям РТ против последнего отсчета. понятное дело, что стопов у такого эксперта нет - он просто переворачивается против последнего отсчета РТ и все. Что будет, если в случае получения убытка в предыдущей транзакции следующая транзакция будет открываться двойным лотом? Я в курсе, что это почти нецензурный флирт с мартингалом, но все же?

Нет-нет, Федор, не путай мартингал с мартингейлом. То, что ты написал, - это мартингейл.

Да, я тут тоже недавно "сплоховал". Сказал, что подбрасывание монетки - это мартингал. Это не верно. Подбрасывание монетки - это стационарный процесс и у него есть мат. ожидание. А вот у мартингала мат. ожидания нет.

Состояние кошелька, зависящее от этого случайного процесса-вектора?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB

там все написано

ага, "Бабель и Гегель совершенно разные люди", типа шутка :о).

Да, конечно, состояние игрока как функция от количества игр является мартингалом. Но я имел в виду немного другое - существует мат. ожидание количества бросков до поялвления "решки" и оно равно 2.

Понял, спасибо... -:) Я то мне казалось, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс это муж и жена...

А это оказывается четыре разных человека :о

Свершилось! У меня четыре разных сетки выдали нагора результаты статистического моделирования торгов по EURUSD 1h, число обучающих эпох 2000. Но сначала привду данные уже выложенные выше, для числа эпох N=1000:

На рис. слева показана профитность, как средняя величина пунктов, приходящихся на каждую трансакцию (усреднение велось по 20 независимым численным экспериментам). Красным показана работа одинокого линейного нейрончика в зависимости от числа входов (ось абсцисс). Синим - не линейная НС с одним скрытым слоем и двумя нейронами в нём (на выходе 1 нейрон - Buy/Sell). Чёрным - с четырмя нейронами в скрытом слое и сиреневым - с 8. Видно, что с ростом числа входов, доходность медлено растёт для всех конфигураций, а с ростом числа нейронов скрытом слое немного повышается стабильность ТС на основе НС. Справа приведены графики нормированной дисперсии для обучающей выборки (с индексом Р) и для тестовой (с индексом Е). Нормировка производилась на дисперсию входных данных. Величина <1 говорит об "обученности" сети. Для всех конфигураций, длина обучающей выборки Р принималась равной P=w^2/d. Тот факт, что для НС малым количеством нейронов наблюдается сильное расхождение дисперсий на обучающей и тестовой выборках, говорит о малой длине выборки по данной оценке, и напротив, при числе нейронов более 4 в скрытом слое, наблюдается слипание этих показателей, что говорит о завышеной оценки длины.

Теперь сравним эти данные с новыми, где число обучающих эпох увеличино вдвое:

Видно, что кординального улучшения нет и не предвидится. Возможно, улучшить ситуацию с точностью предсказания можно, лишь разобравшись с оптимальной длиной обучающей выборки. Поставлю набор статистики для случая, когда P=16*d.

Фёдор, правильный торговый робот можно разбить на две основные составляющие - блок анализа - принимает решение о направлении открываемой позиции и максимизирует прибыль в пунктах, и блок ММ - максимизирует прибыль в валюте счёта. С этой точки зрения, то что ты предлагаешь, есть два-в одном флаконе. У тебя есть "неправильная" ТС, результаты работы которой, ты корректируешь путём анализа уже свершившихся событий (трансакций) и поверх всего этого, ты натягиваешь примитивный ММ - удвоение лота в зависимости от результата слелки. В принципе работать как-то будет, но всё это вместе, похоже на одевание штанов через голову. Зачем?

То есть, правильный торговый робот отличается от неправильного разделением аналитического блока и блока ММ? Или что-то не так в блоке анализа?

Сейчас я внимательно рассматриваю в Маткаде тиковые графики с РТ построениями при различных Н. Мне хотелось бы найти еще какие-нибудь способы работы, кроме описанного Пастуховым, поскольку последний все же приводит к пипсарю, как ни крути. Здесь надо либо признать пипсарь вполне адекватным экспертом, чего мне не хочется делать из эстетических и не только соображений, либо... взять из этого метода лишь то, что он может дать - а именно саму идею, основой которой является Н и искать пути обхода неизбежной в классике оного метода пипсовки.