Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 96

+1

И чего вы с этими спредами носитесь? Спред - величина непостоянная, ночью один, днем другой, на новостях третий. И это не вспоминая о "проскальзываниях", которые есть суть тот же самый спред. Другими словами, мало ли чего там пишут ДЦ о размере спреда, по факту получается что они в основной своей массе гарантируют минимальный спред, что меньше не будет. А больше - пожалуйста.

Подскажи пжл ссылку на техописание сервера МТ или др. источник, документально подтверждающий механичность/искусственность происхождения тиков в МТ.

Алексей, а ты не жадничей, выкладывай гипотезу - обсудим. Ведь, жадность это грех! Зачем тебе это? А так глядишь, чего умного насоветуем, несколько лет упорного холостого труда над бесперспективной идейкой сэкономим тебе... Ну, это я так, в шутку. Если срьёзно, то по имеющемуся у меня опыту по данной теме, могу сказать, что в итоге, всё сводится к эксплуатации короткоживущих арбитражных возможностей. Это когда выявленное резкое движение на одном инструменте или нескольких, провоцирует статдостоверное движение на других инструментах. Эффект действительно имеет место быть, но (как всегда, есть НО) время в течении которого рынок становится эффективным и уничтожает возникшую арбитражность, много меньше характерных времён исполнения приказа со стороны ДЦ!

Алексей, я не верю, что нашёл способ обойти этот запрет! Или у тебя выделеный торговый анал?

Тот факт, что рыночный котир не является мартингалом, ты и сам не отрицаешь. Вопрос в абсолютной величине... Да, мало. Да, почти всё на уровне комиссий ДЦ, но это ЛУЧШЕЕ и тут есть степени свободы (НС) для дальнейшей оптимизации стратегии.

К вопросу о мартингале:

Ниже цитата из http://monetarism.ru/article.pl?sid=06/05/21/1328256&mode=nocomment

"...Мартингалы тесно связаны с понятием эффективного рынка. Из мартингальности цен следует слабая эффективность. Однако средняя и сильная эффективность из слабой мартингальности не следует и есть надежда на существование прибыльной стратегии с помощью дополнительной информации (не содержащейся в истории цен).

Маркетмейкеры (центральные банки для валют, специалисты на бирже для акций) используют мартингалы для генерации цен. Это очень удобно, позволяет бороться с нежелательными обратными связями, обеспечивает высокую ликвидность и создает экономическую стабильность. Хотя с другой стороны высокая волатильность мартингалов может восприниматься как нежелательная спекуляция.

Даже если вы статистически доказали, что ряд цен не относится к классу мартингалов - радоваться рано. Если у маркетмейера есть мартингал, состоящий из чисел, состоящих ровно из 3 знаков после запятой (с точностью до 10 пипсов), то маркетмейкер (или брокер) может особым образом дописывать к тему 4 знак, создав несимметричность и получив ряд, уже не принадлежащий к классу мартингалов. Однако, по причине существования спреда в 5 пипсов, мы не сможем получить прибыльную стратегию, так как вся немартингальность сидит в 4-ом знаке, который съедается спредом и уменьшает прибыль.

Первые доказательства мартингальности биржевых цен присутствуют в диссертации Башелье 1905 года.

Несмотря на 100 летнюю историю развития теории мартингалов большинство людей до сих пор считает, что в биржевых ценах есть тренды, циклы и флэты... "

Видимо, осается вопрос о методе вычисления и величине колебания (Н для каги) для выхода из мартингальности

Бедный Башелье, чего только ему не приписывают.

Как вариант:

Оцениваем предсказуемость р РТ тем или иным способом (НС, классификатор и т.п.) на разных Н. Получаем зависимость р(Н). Выбираем такое Нopt, гле р максимально. Работаем на этом торговом горизонте и в фоновом режиме сканируем весь диапазон Н, пока не произойдёт смена настроения (изменится Нopt).

М.б. попроще: МО, СКО, дисперсия и т.д.?
Но и в том и в др. случае встанет вопрос достоверности оценки - т.е. граничных значений оценочных параметров.

На каком потолке они написны?

Очевидно, что вопрос в такой постановке останется без ответа, т.к. в случае слабостационарных процессов, действует принцип неопределённости - чем точнее мы пытаемся определить ту или иную величину путём увеличения статистики, тем больше вероятность, что "истинное" значение самой величины изменится на промежутке сбора статистики, и наоборот, чем более грубо мы оцениваем "истинное" значение, тем меньше изменится сама оцениваемая величина. Таким образом, существует предел точности оценки, который не зависит от объёма статвыборки.

Конечно, это не значит, что можно делать всё, что угодно. Просто, нужно искать в литературе критерии оценки для квазистационарных величин.

Что не мартингал в кластерах?