Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 94

Смотреть нужно на достоверность прогноза для разных длин паттрен.

Вот что получается с достоверностью ожидаемого направления открываемой позиции для 3-х входового классификатора (красная - СВ, синяя - котир):

Видно, что для паттерн выстраивается следущая таблица вероятных состояний (рис. справа):

1. 000 -> Buy

2. 001 -> Sell

3. 010 -> Buy

4. 011 -> Sell

5. 100 -> Buy

6. 101 -> Sell

7. 110 -> Buy

8. 111 -> Sell

Другими словами, нехрен мудрить - направление открываемой определяется направлением последнего сегмента РТ и контрнаправлено ему. Этот факт подтверждает утверждение о том, что оптимальной ТС на рынке является тривиальная переворотная. То, что и описано подробно в работе Пастухова. Единственный момент, который заслуживает особого внимания, это то, что теперь. имея на руках этот классификатор, можно уверено выделять области, где рынок можно характеризовать как "эффективный" и не высовываться. Я имею в виду те нпаттерны, для которых относительная вероятность прогноза мала (например, под номером 2 и 7). Или напротив, ждать появления "арбитражных" паттерн (000 или 111) и играть "наверняка". Кстати, 4 и 5 паттерна, так же являются существенно арбитражными (100 и 011 см. рис. справа).

Хотя, я не исключаю случая нетривиального прогноза. Это когда ряд вероятности не является знакопеременным. Тут, переворотная ТС работать не будет или покажет низкий доход, а классификатор окажется на высоте. Нужно просмотреть котир на разных горизонтах разбиения по Н. И ещё. Классификатор по определению является самым могучим орудием в наших руках. Никакая НС не выдаст более достоверный прогноз относительно ожидаемого движения, а лучше НС нет ничего, поскольку требет априорных знаний о рынке для построения моделей.

Вобще, вы вдумайтесь, коллеги, Пастухов в своей работе досконально разобрал тривиальный случай для одновходового классификатора - "открываться каждый раз в противоположную сторону" и дал намётки для анализа более общего случая - паттерны. Мы же, если постараемся, получим на руки универсальный классификатор рыночноых состояний, который может с известной точностью востанавливать "настроение" рынка. А учитывая "безграничные" возможности паттерн-анализа (длина используемых паттерн не ограничена), можно дать волю разуму!

Это меня радует несказанно! И вобще, меня всё радует!

Пойду пиво пить.

На фоне общей и частной радости, имхо, стоит помнить, что выводы в работе сделаны для стабильной Н-волотильности.

Отсюда формулируется задача выбора такого Н, для которого волотильность будет стабильна внутри периода торговли.

М.б. стоит вернуться к ранее заданному

вопросу про выбор метода для определения такого Н?

Их(методов) всего два: статистический подбор и эмпирический подбор. Я склонен думать, что Н должен быть кратным спреду по конкретному инструменту конкретного ДЦ. Большие Н "размывают картину" и увеличивают риски, маленькие приводят к пипсовке. По моим графикам получается что использование Н свыше 4 спредов неоправдано, однако и размер средней взятки в этом случае будет равен 4 спредам. Это не много, но если регулярно + разумный ММ - должно получиться.

Думаю, что эмпирикой можно/нужно задать разумные граничные условия, например:

1. > 1 спреда
2. рассчетный профит = H*(N-2) – Spread, где "-2" - это каги-пороги вх./вых. в/из сделки
3. в формулу 2. было бы хорошо добавить аддитивную поправку на проскальзывание
4. ...?

а вот дальше хотелось бы статистический метод, но не как результат работы ТС, а как анализ типовых движений инструмента.

Для начала можно оставить ММ и положить лот = const.

Понятно, что совокупный профит = КоличТрейдов*РасчетныйПрофит.

При этом КоличТрейдов == Н-инверсия.

Отсюда вопрос:

Каковы должны быть ограничения по стат. показателям (МО, дисперсия, СКО и т.д.) для определения Н-инверсии ?

to Neutron

Оказалось, что присланные тобой тики не за пол года, а всего за 21 день... это меняет дело. Значит можно взять Н поболее(400 с лишним отсчетов за 21 день это даже много)

Да, конечно же граничные условия важны и нужны. Ежу ясно, что нет смысла резать котир порогом менее одного среда(и даже двух) т.к. на такой нарезке ловить нечего.

Возьму на себя смелость выдвинуть на рассмотрение консилиума еще одно предположение, позволяющее определить верхнее граничное условие:

Рассмотрим простой вопрос: Сколько транзакций в день(максимум) должен совершать грамотный торговый робот? Вопрос не праздный и может быть выяснен статистически, а на вскидку - максимум 2. Что дает возможность "привязать" Н снизу к спреду, а сверху к статистике амплитуды среднесуточных движений. Экспериментами с однослойной НС значимость прогнозов на 23+1 входах(для часовок) проверена.

Таким образом, для тех данных, которыми я внастоящий момент располагаю, приемлемый размер Н составляет 27 пунктов, что дает в среднем 2 транзакции в день в течение одного месяца при вполне даже не пипсовых взятках.

Я как-то делал "строгую" оценку левой границы для Н (аналитически решал), получилось, что Hmin=2*Spread. Максимум доходности Каги-стратегии лежит в районе 3-5 Спредов, далее идёт монотонное уменьшение доходности определяемой как средний доход за единицу времени (человеческого). Максимум можно определит только экспериментально (зависит от предсказуемости инструмента) и он не является устойчивой характеристикой горизонта разбиения Н.

я тут недавно с работы пришёл немного почитал ветку. попозже отвечу на посты адресованные мне. Сейчас по теме.

====

Вопрос paralocus : Может наконец пришло время отказаться от некоррекной попытки измерять спредами?

Опровержение корректности простенькое, от противного. Ежели единица измерения корректна, то из оценок

Neutron'a вытекает - "срочно все бежим торговать USDZAR!!!" (спред 100). А что. 2 сделки в день = 1000 пипсов.

Логично? Сам то веришь? Легко проверяется вашими инструментами. Желаю удачи. На случай оной уже занял очередь.

// Может я чего упустил в плане корректности контрпримера, типа "рынок не тот"?

Я к тому, что тема перспективная вроде, лишней глюконавтики хочется избежать. Ни к чему оно.

Думать, батенька, головой нужно. Какой смысл торговать тем инструментом, которым мало кто пользуется. Для него будут работать другие закономерности, а на массовых валютах - можешь проверить сам чем ДЦ торгуют(я надеюсь, ты в курсе, что торгуешь не с рынком...). построй простенькую функцию распределения в Маткаде с целью узнать какова величина наиболее популярного движения валюты по евробаксу, например(перед этим незабудь уточнить сперд того ДЦ по котиру которого делаешь построение). И весь скепсис сразу же отпадет(а может и еще кое-что... разные штуки порой отпадають...). Я вот знаю сколько спредов и по какой валюте мой ДЦ впаривает, а ты?

1. Да я думаю вроде. Или намекаешь что нужно твоей думать? :)

2. Какой смысл рассуждать сколько ей пользуются если мы её хакнули? :)

3. Ты проверял, что там работают другие закономерности? Или там только каги не работают?

4. Мне это не нужно. самое популярное движение = 1 пипс. Я это каждый день вижу на своём индикаторе.

5. Понятия не имею. Какой ужасс!! :) И сколько?

И ещё вопрос личного характера. :) Можешь описать схему появления тиков в твоём терминале?

Откуда они берутся по твоему.

Потом обсудим. Всё очень любопытно, но с единицей измерения разобраться нужно срочно и основательно.

// А то, понимаешь, другим предлагаешь теоремы доказывать, а сам на понте бездоказательном прокатиться хочешь. :)