Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Ограничивать убытки
2. Ограничивать убытки
3. Ограничивать убытки
Это не модно, зато не придется молиться во время пития пива - это, кстати и не полезно.
Единственный 100% способ полностью исключить убытки - не играть вапче. Не модно - зато гарантированно.
Рекомендую, если чё :) Правда прибыли никакой, зато слив=0, однозначно.
:)
Читай внимательно! Там написано ограничивать убытки если не играть совсем, то ограничивать будет нечего. Видимо Neutron был прав... Остапа несло...
Ты прав.
Легче стало?
:)
paralocus, не обижайс, плиз. На вот лучче поиграйся. Откопал у себя в закромах позапрошлогодние свои изыски.
Один образчик кидаю для покрутить. Сделано в виде индюка. В качестве "лженауки-статистики" используется
обыкновенная корелляция. Точнее произведение двух величин (1) корелляции текущего паттерна историческому
(2) будущего (относительно исторического) прироста MA через некоторый период. В качестве рецептора на входе
здесь стоит стохастик.
Параметры:
PreCorPeriod: длина паттерна индикатора (в этой версии Stochastic)
PostCorPeriod: длина прогнозного периода (того самого через который МА либо прирастёт либо убудет).
CorWindow: длина временной выборки на которой собирается статистика.
MA_Method, MA_Period, IndPeriod - в комментариях не нуждается.
Ind_dt: частота съёма значения с индюка. При 1 - на каждом баре. При 2 - через один и т.д.
К стилю чур не придираться - писалось второпях "не ради показухи, а науки для". :)
Откопал у себя в закромах позапрошлогодние свои изыски. Один образчик кидаю для покрутить.
А чё, щас глянул на часовках внимательно... у прынцыпе вполне опережающий индюк. Даж было чуть не пожалел,
что скинул в форум. :) Да ладно уж, я себе ещё нарисую. :))) Завтра тем не менее накропаю грааль вечерком
на паре десятков таких индюков, ежели вдохновение будет.
Почему бы для этого не использовать:
- асс. правила или
- Кохоннена?
Они и дают ту самую вероятность и подержку.
Зачем?!
Ведь эту работу в случае бинарных входных данных, с тем же успехом решит статанализ паттерн. Суди сам - никаких заморочек с обучением и поиском оптимальной архитектуры. Как, совершенно справедливо отметил paralocus, -"...эксперт получился бы по-детки простым, но по-взрослому эффективным"!
асс.правила - это и есть та статистика, о которой вы говорите
paralocus, не обижайс, плиз.
Меня обидеть - проще застрелиться. Посмотрю на твой индюк, когда время будет
Использование базы:
1. Берём паттерн с рынка.
2. Ищем в базе самый похожий(е) // синоним в терминах Neutron'а - ближайший узел(ы)
3. Играем либо (1) по самому похожему-ближайшему (2) по Fuzzy-фицированному набору самых похожих
(вар: (2.1) по линейной комбинации (2.2) по лин.комбинации S(x), где S() - сигмоида и т.п.)
Объясните уже мне, неучу, пжалста, зачем нужна база, ежели можно собирать статистику непосредственно для текущего рыночного паттерна? Кто-то из нас явно тупит. Допускаю что я. В чём прокол (прикол)??
Мы не ищем "похожий", мы идентифицируем паттерн однозначно!
Нашли - смотрим статистику по этому конкретно паттерну, туда и играем. MetaDriver, тут нет нечёткой логики, тут всё однозначно с определением узла и БД нужна для статдостоверного определения вероятного направления при открываними позиции (это из другой оперы).
Портфелями играют (как правило по предполагаемому тренду), чтоб снизить риски разворота тренда. Однако риски ещё вдвое меньше если играть по двум встречным трендам. По моему очевидно. Вероятность двух разворотов явно ровно вдвое меньше вероятности одного. Причём независимо от абсолютного значения вероятностей.
Не? ;)
Ну, и изьясняешься ты... Правильно так:
Портфелями играют, чтоб снизить риски. (Всё. Добавлять нечего.)
Эффективность растёт, если использовать в портфеле инструменты с отрицательным коэффициентом корреляции.
асс.правила - это и есть та статистика, о которой вы говорите
Ok!
у прынцыпе вполне опережающий индюк.
Ты, это... заканчивай тут плейбойским словечкам кидаться. Не дети же. Можешь для развлекухи создать спецветку и махать там перед дураками "опережающими" индюками и граальными системами, благо на форуме дураков их хватает - отбоя не будет и популярность твоя взлетит выше крыши (не надолго, правда)!
А насчет статистики я хотел поинтересоваться...
Из тех тиков за полгода, что ты дал получается немногим более 400 отсчетов РТ при разбиении с Н=9 пунктов. Маловато для статистики, для разбиения с Н=10 это уже 300 отсчетов. Кстати сами результаты разбиения тоже намекают на использование по-возможности меньшего Н т.к. при Н свыше 12 разброс проекций длин плеч РТ на ось Y практически обнуляет статпреимущество размерами рисков. Как тут быть? Уменьшение Н - едиственное, что приходит в голову, но тогда размер взятки получается пипсовым
Именно по этой причине, я сейчас для исследований испльзую цены открытия минутных баров. Не фонтан конечно, но для понимания хватает. Да и экономия ресурсов на стадии изучения предмета играет не последнюю роль.
Фёдор, ты посмотри как интенсивно девки пляшут:
На рис. красным показана частота встречи паттерн для 2-х входового классификатора на СВ с Н=10 пунктов. Синим - реальный ВР (минутки EURUSD). Длина обучающей выборки выбрана достаточно большой из соображений уменьшения статистической дисперсии классификации паттерн. Видно, что для СВ распределение частоты встречаимости практически одинакова, с точностью до статистического разброса (усы на каждой экспериментальной точке). А вот, для реального ряда обнаруживается статдостоверное (см. размер синих усов) отклонение распредления от равновесного. Видно, что по какой-то причине, паттерн типа 00 и 11 заметно меньше, чем 01 и 10.
Это приинтереснейший факт.
Ха! - Это значит, что Рынок не любит двигаться в одну сторону. Ведь паттерн 00 соответствует двум движениям вниз, а 11 - двум вверх. Я уже вижу всю эту схему: На превом узле (соответствует паттерну 00) нужно Buy, на последнем узле (паттерн 11) - Sell, на втором узле (01) - Sell, на третем узле (10) - Buy.