Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 88

to Neutron

Скажи, а как организовать в MQL считывание отсчетов?

Т.е. имеется файл с тиковой историей, который постоянно обновляется. РТ должен строиться по данным, сохраняемым в этом файле - значит по тикам, но эксперту(сетке) сами тики не нужны, нужны только остчеты РТ. Это значит, что проверка тиковой истории на готовность нового отсчета должна осуществляться каждый тик... немного накладно, но другого способа я пока не вижу. Может рациональнее было бы организовать паралельную работу двух экспертов, один из которых занимается только разбивкой тиковой истории на РТ и сообщает другому о готовности нового отсчета через глобальную переменную... тогда второй эксперт должен на каждом тике проверять значение глобальной переменной и включаться в работу только с приходом нового отсчета.

Я только собираюсь переходить на тики. Пока работаю с рядом Open M1.

Свершилось! У меня четыре разных сетки выдали нагора результаты статистического моделирования торгов по EURUSD 1h, число обучающих эпох 1000:

На рис. слева показана профитность, как средняя величина пунктов, приходящихся на каждую трансакцию (усреднение велось по 20 независимым численным экспериментам). Красным показана работа одинокого линейного нейрончика в зависимости от числа входов (ось абсцисс). Синим - не линейная НС с одним скрытым слоем и двумя нейронами в нём (на выходе 1 нейрон - Buy/Sell). Чёрным - с четырмя нейронами в скрытом слое и сиреневым - с 8. Видно, что с ростом числа входов, доходность медлено растёт для всех конфигураций, а с ростом числа нейронов скрытом слое немного повышается стабильность ТС на основе НС. Справа приведены графики нормированной дисперсии для обучающей выборки (с индексом Р) и для тестовой (с индексом Е). Нормировка производилась на дисперсию входных данных. Величина <1 говорит об "обученности" сети. Для всех конфигураций, длина обучающей выборки Р принималась равной P=w^2/d. Тот факт, что для НС малым количеством нейронов наблюдается сильное расхождение дисперсий на обучающей и тестовой выборках, говорит о малой длине выборки по данной оценке, и напротив, при числе нейронов более 4 в скрытом слое, наблюдается слипание этих показателей, что говорит о завышеной оценки длины. В целом, можно констатировать несостоятельность приведённой оценки и задача её корректного решения остаётся открытой и крайне актуальной! Mathemat, как у тебя обстоят дела по данному вопросу?

А я сборщик тиков на виртуальный сервак только что поставил. С понедельника начнет круглосуточно собирать тики по 6 парам. Собираюсь с тиков начинать, когда история накопится. Нужно бы пару недель, а лучше больше, а пока думаю над организацией всех процессов. Здесь есть некоторые плюсы: можно уйти от обратной индексации, принятой в МТ4, но есть и минусы - все события придется организовывать самому.

Судя по твоим графикам результаты однослойки весьма даже неплохи!

А какова, если не секрет абсцисса максимума для сиреневой линии(рис слева)... похоже на 8?

Фёдор, они, прежде всего, для однослойки не стабильны и ведут к завышеным рискам, которые мы вынуждены в итоге на себя принимать!

Сейчас зарядил свою статистическую МАШИНУ на анализ 2000 эпох.

Сравним... Что будем делать, если выяснится, чтио на часовках можно зарабатывать?

Предлагаю арендовать высокопроизводительный сервак для статистических расчетов, потому как мне нереально держать дама включенный комп сутками. А там и скорость повыше и расчеты можно производить круглосуточно. Стоит это удовольствие всего 950 руб. в месяц. Доступ как к удаленному рабочему столу - очень удобно. Что скажешь?

А какова, если не секрет абсцисса максимума для сиреневой линии(рис слева)... похоже на 8?

Типа да - 2^3=8 входов. К этим данным нужно относится как к предварительным.

А какова производительность этого сервака? Полагаю, раз в 10-50 меньше, чем у неплохой домашней машины, учитывая, что к серваку в среднем подключено 1000-10000 пользователей круглосуточно! Так в чём выигрышь? У меня комп неделями не выключается... Ужо привык.

Производительность не знаю, а тактовая частота 1Ghz, но сервак выделенный, на нем кроме тебя никого не будет.

Для меня выигрыш в том, что круглосуточно работает комп, круглосуточно есть высокоскоростной инет и все это в специально оборудованном помещении и не у меня дома.

Я для сбора тиков обойдусь и виртуальным серваком, да оно и дешевле в 2 раза.

Это здесь:Интернет индустрия

Думаю, они так каждому говорят, кто на этом серваке сидит:-)

Я вот думаю, что длина обучающей выборки не может быть всего лишь функцией от конфигурации сети(количество входов и количество нейронов), возможно должна учитываться некоторая характеристика ряда на котором мы хотим обучать сеть.