Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 86

Михаил,вы правы конечно. Эта картинка не привязана к тикам и поэтому строится в собственных отсчётах. Если картинку нарисовать на тиковых данных, то будет именно так, как вы говорите - изломы РТ лежат на ребрах каги +/- спред. Только не спред, а +/-Н. Вот правильная картинка с временной привязкой к тикам:

Именно спред от ребра(в общем случае), как "плата" за вход в точке +/-Н от излома каги - вот теперь, наверное, все правильно и полно.

Н+ стратегию лего представить,

Приведите пжл графический пример или признаки ("...пила идущая контрнаправлено (Н- пакет)...") возникновения Н- пакета.

Кроме неких "просадок/всплесков" на ребрах каги ничего в голову не приходит, но врядли их можно считать признаками Н- пакета.

На рис. спарва видно, что Н+ стратегия открывает позицию по направлению от сформированной Каги-вершины к последней точки РТ (по "тренду"):

Напротив, Н- стратегия подразумевает контрнаправленное открытие позиции (рис.слева). Очевидно, что на одном и том же участке исторических данных, можно для разных горизонтов вертикального разбиения Н, выделить Н+ пакет или Н- пакет, что собственно и показано. Конечно, Н+ стратегия выглядит более привлекательной в плане рисков, которые приходится брать на себя трейдеру. Дело в том, что эта стратеги сводится к правилу - "Ограничивай убытки и давай прибыли расти", и в отличии от Н- стратегии (Ограничивай прибыль и давай убыткам расти), имеет жёское ограничение на максимальный размер убытка за одну трансакцию, который ограничен величиной Н. Но, к сожалению статистический анализ показывает, что на современных рынках, более выгодной ТС является Н- стратегия (рынки сейчас преимущественно откатные). Это безусловно приводит к бОльшим неизбежным рискам, но тем не менее, приносит прибыль.

То, о чём я говорю, проще всего понять, глянув на ФР величины взяток ТС торгующей по Н- стратегии:

Из рис. понятно, что при положительном МО Н- стратегии, имеют место быть сколь угодно большие лоси (влоть до 3-4Н). Н+ стратеги имеет похожее распределение величин взяток, но зеркальное.

Олично, т.е. фактически величина Н определяет тип стратегии.

Но, имхо, ее еще для данного Н определяет и инструмент, вернее ВИ.

на картинке табличное представление ранее приведенных графиков

зеленом выделены зоны с каги-построениями < 2H

для фондового рынка и фьючерсов влияние ВИ будет еще более значительным.

Получается, что есть еще одна задача - выбрать тип стратегии.

Какие, на Ваш взгляд, существуют способы ее решения, кроме анализа истории?

Михаил, не сочтите за снобизм, но скажите, что у вас где в табличке. Что значат циферки? И сделайте вывод по этим данным, это поможет нам легче ориентироваться.

Тоже самое, что на моем последнем графике и на Ваших последних 2-х картинках,

демонстрирующих различное каги разбиение при разных Н на одном и том же временном интервале

Слева часы дня

Столбцы - различные Н с шагом = спреду

Ячейки - ср.длина каги-сегмента в Н

соответственно, зеленые ячейки - часы со ср. длиной каги-сегмента < 2Н, т.е. предполагающие Н- стратегию.

Вывод, имхо прост, т.к. пипсовать не дадут, встает задача выбора Н стратегии.

Отсюда и вопрос: Какие, на Ваш взгляд, существуют способы ее решения, кроме анализа истории?

Я вот что обо всем этом думаю: для всякого ВР должно существовать такое Н, при котором возможна разбивка, дающая Н+ стратегию. Вопрос лишь в том, что такое Н может оказаться в пределах 2 - 5 спредов, что приведет к пипсовке, а стало быть на таком рынке делать вообще нечего и нужно ждать изменения рыночной ситуации(хотя бы до Н = 7 спредов). Здесь я почему - то вспоминаю слова Джеси Ливермора, который говорил о том, что ошибка многих подававших надежды, но сливших все спекулянтов( его времени, конечно) состояла в том, что они думали, будто могут торговать каждый день и на любом рынке. Мне это тоже кажется ошибкой и вот почему: потому, что это простая переворотная система - если не покупаешь, значит продаешь и наоборот. Такой подход может эксплуатировать только статпреимущество, которое, как мы теперь уже знаем, есть у НС, но оно в пределах спреда. На мой взгляд система должна работать не всегда, а только тогда, когда закономерности рынка, используемые системой статзначимо превышают некоторый фон. Вполне возможно, что мерой этого фона как раз и является размер Н и определяемая исходя из оного размера стратегия(+/- Н). Конечно это лишь мое предположение, оно нуждается в проверке, которая мне самому не по зубам.

P.S.

Neutron, прошу меня извинить за использование, этой величины(спреда), но пока что мои выводы отностительно её чрезвычайной актуальности не опровергнуты практикой и (пусть даже косвенно) подтверждены численными экспериментами с распределением приращений котира. Я с тобой полностью согласен в вопросе важности подстройки системы именно под свой ДЦ и свой фильтр(причем под реальный фильтр, а не демо, т.к. есть основания считать, что это две большие разницы), однако, это согласие снова приводит меня все к тому же спреду.

Михаил, полученные в ячейках значения, являются средней величиной. Это понятно. Но, совсем не понятно, насколько достоверен полученный результат. Выведете информацию по дисперсии для каждого значения. Я так понимаю, что после этой процедуры, более 95% представленных данных окажутся несостоятельными (стандартное отклонение бутет соизмеримо с оценкой МО).

Кроме того, кажется удивительным тот факт, что при малых Н у вас наблюдаются значения Hvol>2 (второй столбец). По моим данным, в этой области устойчивы Hvol<2.

Проблема в том, что стабильность (с точки зрения смены тенденции) Н- стратегии много выше, чем Н+, что стирает все преимущества (в плане рисков) последней.

Безусловно необходимо оценить полученные данные.

Однако, в любом случае будут выявленны ВИ с устойчивым > или < 2Н с достаточной достоверностью.

На практике в точках +/-Н от излома каги нужно принимать решение о покупке или продаже

на основании выбра между Н+ и Н- стратегиями.

Какими методами Вы предлагаете решать задачу выбора стратегий, кроме анализа истории ВИ?

Я эту задачу переложил на руки НС, она на основе анализа, по-возможности "короткой" истории (всё-таки истории, что ещё можно в ТА использовать?), принимает решение об открытии по направлению (Н+), либо против (Н-).