Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 85

Мне кажется нечетное число входов более перспективно, впрочем, у меня единичный вход добавляется к заявленному в параметре количеству.

У меня тоже.

Ковыряюсь с тиками, что ты дал. На тиках, конечно разбивка получается намного симпатишнее -:) Хочу вот сегодня вторым компом обзавестись. И поставить яго в кладовку для сбора тиков. Есть у меня куча старого хлама из которой почти комп получается.

Несколько мыслей о методах «предсказательных возможностей НС»

( ниже приведено частное мнение на сегодняшний момент в ответ на высказанную заинтересованность автора ветки во взятом в кавычки, возможно содержащее неточности и ошибки. Буду признателен за указание на них и обсуждение темы)

На картинке название главы диссертации С.В. Пастухова, привожу его с целью подчеркнуть два, на мой взгляд ключевых слова «паттерна» и «прогнозирование»

К первому, имхо, необходимо добавить слово «временная», т.е. каждый член паттерны из N «расположен» по времени после предыдущего.

N-й член всегда будет равен +/-1 и его можно игнорировать, т.к. предшествующий ему будет противоположен по знаку и будет определять его

(за исключением задач прогнозирования вероятности продления тенденции, однако, автор ветки изначально усек задачу до прогнозирования знака движения)

Второе, «прогнозирование» - определяет класс задач, а именно, не распознавание ч.л. например, а именно «заглядывание» в будущее.

Т.о. получаем задачу ПРОГНОЗИРОВАНИЕ на основании ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

Проанализировав наборы паттерн для различных H кратных спреду (постараюсь выложить позже), можно отметить, что:

- повторная встречаемость очень низка,

- начинает проявляться от Н = нескольким десятков спредов,

- малозначимо растет с ростом Н, и, естественно,

- падает с ростом N.

Данные выводы косвенно подтверждает рис.3.1. на стр.99 диссер с малыми величинами N+ и N-.

Из чего можно сделать вывод о необходимости:

1. унификации паттерн

2. использования DM.

Первое видится возможным осуществить следующими метоами:

1. использование относительный величины элементов паттерны (предложено автором диссера)
2. использование удельной величины элементов паттерны
3. замена значений элементов паттерны на их кластеры

Выбор DM модели целесообразно осуществлять на основании сформулированной выше задачи «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ на основании ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ».

Наиболее подходящими, вернее – предназначенными для её решения, являются следующие:

- асс.правила,

- правила взаимосвязи и

- дерево решений ( в меньшей степени, но, как показал опыт, иногда дающей интересные результаты)

Про асс. правила хотелось бы поговорить отдельно, т.к. это самая «целевая» DM-модель.

Нюанс заключается в том, что паттерна по определению знакопеременная и модель научается всегда искать движение противоположное последнему.

Возможно, стоит модифицировать паттерну из:

+1,-3,+2,-1

в

+1,-1,-1,-1,+1,+1,-1

Но тогда сразу встают несколько вопросов, например о размерности паттерны.

Возможно, повысит результат:

- создание комитета на основании разнородных моделей

- использование моделей обученных на разных Н-паттернах

- введение дополнительных (НЕценовых) входов в модель (объем и т.д.)

По поводу последнего хотелось бы услышать мнение читающих д. ветку

Имхо, интересные состояния рынка EURUSD

и необходимость выбирать Н со стабильной по знаку стратегией

Коллеги, предлагаю в ходе дальнейшего обсуждения по теме, отказаться от обезразмеривания величин нормированием на спред. Согласитесь, спред является характеристикой конкретного ДЦ и в полной мере не отражает динамику котрирования того или иного инструмента. Давайте в дальнейшем, где это необходимо, обезразмеривать нормировкой на Н, а всё, что по смыслу нужно оставить размерным, пусть выражается в пунктах (целые числа). Михаил, прокоментируй, пожалуйста свой рис. Что отложено по осям и что он показывает? Что каксается вашего утверждения о необходимости "...выбирать Н со стабильной по знаку стратегией...", то как я понял речь идёт о необходимости выбора такого Н, для которого выполняется условие стабильности знакопеременности ряда трансакций см.рис.:

Правильно?

Х - время в часах внутри дня

Y - ср. монотонность части каги в Н

справа вертикально размер Н в пунктах дискретно спреду

это внутридневной аналог рис.3.8 и 3.9 в диссере

Скорее, о необходимости выбирать такое Н, при котором знак стратегии стабилен внутри всего дня или, зная знак стратегии из статистики для данного часа, учитывать его при прогнозе

Поясните пжл картинку подробне

В диссере показано, что границей смены знака стратегии является Н-волотильность = 2.

На глза на рисунке трудно определить знаение Н-волотильнотси.

Как/на основани чего Вы полгаете указанные зоны того или иного знака стратегии?

Праильно ли понял, что на рисунке изображено красным ренко-функция, синим - тики?

Ссылка в качестве общей информации: несколько лет успешно продвгается на рынок "Тир-метод", там также строится патерна зигага на основании 5 точек

На рис. изображёно Каги-построение (синим) по тиковым данным (не показаны, т.к. построение выполнено в событиях Каги-разбиения), красным показан ряд трансакций (РТ - точки входа/выхода в рынок). ТС рассмотренная в диссере, основывается на эксплупатации тривиального свойства РТ - его знакопеременности при наличии арбитражныых свойств рынка. Статистически, на случайном процессе, РТ не является знакопеременным, т.е. местами он, конечно, таковым будет являтся, но на достаточно большой выборке - нет. Это соответствует случаю, когда Нvol=2H - рынок не предсказуем. Соответственно, возможен вариант, когда на рынке возникает арбитражная возможность (Нvol!=2H). Этот случай соответствует двум "разным" пилам на РТ: пила идущая сонаправлено с ВР Каги-построения (Н+ пакет) и пила идущая контрнаправлено (Н- пакет). Эти два случая изображены на рис.

Изломы РТ должны лежать на ребрах каги +/- спред,
на рисунке они под/над изломами каги.

Это качество картиники такое или...?

Если, первое, то пжл. сделайте картинку более читаемой