Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 78

Нет. К сожалению в руках не держал. Думаю, что можно спросить у Mathemata.

И это правильно!

Посмотри на Функцию распределения первой разности ряда трансакций (точки входа/выхода, красные квадраты на рис.2), именно их нужно прогнгозировать, а не ряд экстремумов котира:

Видно, что она близка к "полочке" и мороки с "выравниванием" не предвидится. Только, приведение в диапазон +/-1. Я хотел обратить твоё внимание на это.

Посмотри на Каги-построения (чёрным):

1. Hvol, это средняя длина плеч Зиг-Зага, она по построению не может быть меньше Н (см. рна рис.2 условие формирования вершины), и может быть более любой наперёд заданной величины. Её среднее значение для винеровского процесса (случайного ВР) стремится к величине 2Н или к 2, если перейти к нормированным на шаг разбиения величинам. Для рыночных рядов эта величина отлична от 2 и это отличие является мерой безарбитражности на выбраном торговом горизонте Н. Ты для лучшего понимания возьми в Маткаде и сложи все модули длин сторон Каги-построений и подели полученное число на шаг разбиения Н. Получишь величину чуть меньше 2. Кстати, если от этой величины отнять двойку и модуль полученного числа умножить на Н, то мы будем иметь на руках оценку средней доходности (пунктов на трансакцию) этой стратегии на выбраном инструменте и данном торговом горизонте Н.

2. В данном случае, для нормализации входных данных (ряд трансакций) для НС, достаточно нормировки на Н или 2Н (см. рис.1).

Да, лишь бы не коитус:-)

Вот как выглядит ряд трансакций построенный на тиках EURJPY для Н=10 пунктам без привязки к временной оси:

Согласитесь, коллеги, глазу есть за что уцепиться... Сам Пастухов утверждает, что при таком алгоритме разбивки ценового ряда, лучшей ТС является знакопеременная (всегда переворотная). На большой выборке она даёт статзначимое преимущество перед любой другой ТС. Научный руководитель Пастухова как-то обмолвился, что в природе вобще, дескать, не существует более доходной ТС на правом краю котира (не на истории)... Хотя, я согласен с замечанием grasn о том, что реальная доходность стратегии мала (по сравнению с комиссией ДЦ). Наверное по этой причине, сам диссертант на последних страницах своего труда, рассуждал о возможной полезности выявления значимых паттернов в ряде трансакций.

Вобще, если бы взять и строго доказать о утверждение о том, что такое разбиение котира максимально профитным из всевозможных построений ТА. Тогда, можно раз и навсегда забить болт на всякие Фибо-уровни, линии поддержки-сопротивления, аллигаторы, головы-плечи т.п. хрень и сконцентрировать усилия на главном направлении штурма.

Модули длин сторон каги-построений это первые разности ряда кги-построений. У меня их пока нет, поэтому я сложил модули первых разностей ряда трансакций(модули ряда каги должны быть в среднем на 2Н больше). Получилось 500 с копейками.

Здесь First - ряд первой разности по ряду трансакций, 21 - порог h(в данном случае он равен 7 спредам, т.е. 21 пункт )

Забыл сказать, ты, средню величину ищи. Подели ещё всё на число сегментов.

Да, получилось 1,015.

Есть предложение на этом моменте пока(временно) завершить рассмотрение вертикальной разбивки и вернуться к НС, собственно. Двухслойку делать. К обработке данных я пока не готов, т.к. данные пригодные для обработки практически отсутствуют.

Кстати, господа, вопрос ко всем:

Где найти тиковую историю(для опытов... -:))?

А это, на самом деле, интересный вопрос. Если ДЦ трансакций не выполняет на данную секунду, он ведь и данные по цене не будет передавать? То есть тиковая история от ДЦ к ДЦ будет существенно отличаться - я правильно понимаю?

Разумеется. Фильтр у каждого ДЦ свой и настройки этих фильтров разные у разных ДЦ. Кроме того, различается и политика и конъюнктура отдельных ДЦ. Все это разнообразие способов честного изъятия денег у населения, отражается на коировках, выдаваемых ДЦ своим клиентам. В некоторых ДЦ не все клиенты получают одинаковые котировки. Т.е. их(то есть нас) тоже делят на группы. Кто-то получает фильтр А, кто-то фильтр Б, а кто-то и межбанк... в зависимости от размеров депозита и потенциальной опасности для ДЦ торговых навыков его владельца.

Да я давно уже на всю эту лабуду забил! Может кому то и требуется математическое обоснование убыточности общеизвестных подходов, но мне оно ни к чему. Достаточно массово убыточной практики, чтобы понять, что нет смысла искать черную кошку в темной комнате, тем более, что её там нет(и не было никогда). Вопрос, как мне кажется, нужно поставить в несколько иной плоскости:

В какой степени исторические данные на участке N(и не более) пригодны для прогноза следующего отсчета. почему один участок прогнозируется хорошо, а другой не прогнозируется вовсе и выявлять участки с прогнозируемостью выше 50%. На них и работать, остальное время - курить бамбук.

Должно было получится 2. Ты, поди на 2Н вместо Н делил сумму?

Я прицепил фал с тиками по EURUSD за полгода. Формат файла: Дата, Время, Секунды (с 1970 г), Ask, Bid.

P.S Я постом выше привёл способ оценки доходности для ТС на основе Каги-разбиения. Уточню, что это оценка максимальной доходности. Реально, она будет ниже из-за неизбежных ошибок прогноза ожидаемого движения ряда трансакций.

Нет, делю на H :

У меня результат зависит от размера H. Возможно это из-за данных(минутки), а возможно из-за моей ошибки, но найти её пока не удалось. Может дело в том, что я использую не каги разбиение, а разбиение на ряд транзакций? Загляни в мой листинг, пожалуйста, если время будет. Там все просто.

Кстати, посмотри, какая характерная картинка распределения ряда первых разностей по ряду транзакций у меня получается, если проводить вертикальную разбивку минуток одним спредом(3 пункта):

Спасибо за тики !

Оценка должна производится для Каги-построения, а не для ряда трансакций.

Сделал по каги. Теперь она чуть больше 2(2,153) то приближается к 2, то удаляется, в зависимости от Н, но всегда чуть больше 2