Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 7

Есть еще один важный параметр: дисперсия p. Особенно при реинвестировании.

Система с 1/2+p = 0.49-0.53, т.е. средним p=0.01

может быть оптимальней системы 0.43-0.63 т.е. средним p=0.03.

У Винса это учтено при расчете оптимального ММ. Правда решение у него не аналитическое, странно даже для такого гуру.

Да и расчет по параметрическому методу у него ошибочный вроде.

Кто будет разбираться по книге, смотрите мой файл выше, вдруг поможет.

Возможно и так. Однако для более верной оценки нужно как-то оценивать эффективность ТС. Ну например если соотношение прибыльных\убыточных сделок уменьшается нужна поправка на р или перенастройка ТС.

Чтобы просто по вашей формуле Lever=2р/<|x|>, где p - с учетом спреда, т.е. из тестера, найти Lever. Т.е. в вашу формулу без спреда я подставлю все значения, уже учитывающие спред.

Был же уже разговор на эту тему. Математ как раз статью пишет.

Вы правы. И в пределе, МТС обязана анализировать, в отдельном блоке, историю транзакций с целью постоянного мониторинга эффективности рынка (параметр р), вовремя престраиваясь вместе с изменением настроения рынка. Тут речь идёт не связке тренд-флет, а о изменении скрытых закономерностей рынка и зарытых в самом ценовом ряде.

Erics, прошу прощения за мелкие опечатки с моей стороны, боюсь они неизбежны при таком стиле изложения. Вот полные формулы для оптимального ММ:

Показывает зависимость размера депозита от времени в рынке t. Квант этого времени измеряется в характерных временах при которых данная пара имеет среднеквадратичный размах амплитуды - сигма. S - цена депозита в пунктах.

Оптимальный средний размер взяток определяется как:

Неравенство имеет своей природой, принятыми при решении задачи допущениями относительно малости параметра р. С точностью достаточной для прикладных задач, можно положить, что

Оптимальный размер торгового плеча:

Связь торгового плеча Lever с размером открываемой позиции Lot и размером депозита К, даётся состношением:

где stLot - размер стандартного лота для выбранного инструмента.

С учетом принятых допущений, выражение для роста депозита при ведении оптимального ММ принимает вид:

где параметр р характеризует предсказательные свойства ТС и находится как отношение числа удачных сделок к полному числу транзакций, при торговле без спреда, минус 1/2.

Слышишь, Erics, без спреда!

Пишу. Спред тут тоньше учитывается: обезьяны свою роль играют. И система должна быть бернуллиевой по результатам сделок. Иначе оценки будут неточными. Но до чисто аналитического решения я не дошел.

О! Алексей, привет. Рад тебя видеть.

Ты попался. Давно хотел спросить, как будет входить в твою систему параметр, учитывающий небернулевость сделок на реале? И где спред тоньше, у тебя или у меня:-)

1. Не знаю, Сергей, вопрос очень нетривиальный. В своей статье о бутербродах я обозначил золотую жилу, на которую напал, - бернуллиевые системы. Ну вот ее-то и разрабатываю, ибо на другое пока мозгов не хватает.

Попробуй проанализировать, какие из 408 сделок, совершенных Better'ом на АТС-07, были зависимыми, а какие нет. Ручная работа получается. Я на этом мозги сломал. Но если грубо разделить все сделки на три, то можно получить нижнюю оценку числа независимых сделок (выборки). Сделок соответственно получается много меньше четырехсот. Меньше и объем выборки - а отсюда выходит, что оценка стратегии будет более расплывчатой. Объем выборки - критический параметр, определяющий точность оценки.

2. Ой, ну вот снова мы о физиологии. Эхх, девчонок тут мало, они бы нас к чему-нибудь более конструктивному склонили...

Если помнишь, я где-то писал:

Независимых сделок - примерно 400, параметры стоплевелов сделок - примерно такие же, как у победителя АТС-07. Ну вот меня эта информация неслабо так напрягла - независимо от тонкости (нет, лучше толстости) спреда :) Да, понимаю, что независимых сделок было явно поменьше - но все же.

наверное самая мощная тема ;)

респект автору