Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 6

Софтина это же круто! Ведитесь Neutron. Мы вас поддержим .... морально (я про себя )

Не-не, TheXpert, "Котлеты отдельно, мухи отдельно" - у нас есть два, в первом приближеннии, независимых блока, это Торговая Стратегия (ТС), её цель правильно предсказыывать возможное направление движения цены, с целью правильного входа-выхода в рынок (без учёта спреда), и система реинвестирования средств (ММ), позволяющая с учётом существующих транзакционных издержек конкретного ДЦ и предикативных свойств ТС (вероятность правильного предсказания ожидаемого движения 1/2+р) получить максимально возможную во всей Вселенной доходность для МТС (связка ТС+ММ).

Я подробно рассмотрел вторую составляющую этого тандема - блок оптимального управления активами при торговле на одном-единственном инструменте и получил выражения, которые связывают оптимальный размер открываемой позиции, наилучшие уровни ТР и SL с параметрами ТС - р и существующей комиссией ДЦ. Если существует способ определения р - входного параметра для второго блока, то в такой постановке задача решена. Выше, я уже предлагал способ извлечения необходимой для этого информации из показаний отчёта тестера стратегий.

Конечно, для успешного решения задачи трейдинга в целом, необходимо найти решение для первого блока этой связки - эффективной ТС, позволяющей получить наилучший параметр р для конкретного инструмента. Эта задача, я думаю, на порядки сложнее уже рассмотренной, но я уверен, что она будет решена за характерное время много меньшее, чем среднее время жизни человека.

Далее, необходимо будет осуществить переход к оптимальному портфельному инвестированию - это ключ к нашему светлому, безбедному будущему!

Ндык да. Просто когда есть первое автоматически приходится думать о втором

Предикторских.

predication(англ) -- утверждение.

prediction(англ) -- предсказание.

Таки есть сомнения. после НГ вплотную займусь этим вопросом.

Накрайняк -- это именно та область где нейросети рулят, так что если аналитически ничего не получится, попробую забацать нейросетевой анализатор. Должно получиться.

Сергей, а что такое "правильное предсказание ожидаемого движения цены" ? Следующий тик ? Сегмент каги ? Что-то еще ? И как часто это предсказание выполняется ? Если это действительно только предсказание знака изменения цены и выполняется оно на каждом тике, то параметр р действительно можно определить независимо от других параметров. Но если тут есть какие-то иные обусловленности, то такой определенности может и не быть.

Вообще хочу сказать, что результаты, выложенные тобой в этой ветке производят впечатление. Интересная работа. К сожалению, пока не разбирался со всеми подробностями вывода, поэтому может и вопросы мои глупые. Однако, там, в твоем первом посте в ветке об управлении активами, (если я правильно понимаю) фактически подразумевается, что время удержания t - это совокупность t шагов, на каждом из которых выполняется предсказание. Но что такое один шаг - это не оговаривается. Это что, значения не имеет ?

А если взять те формулы, что без учета спреда, и подставить туда p из тестера (с включенным в нее спредом), мы должны получить те же значения Lever, что и из формул в этой ветке?

Может просто теми воспользоваться?

Или Предикционных А лучше всетаки по русски писать - "Предсказательных". Всем бужет понятно, чтоб не путаться. Сорри за оффтоп.... э..э.. что немного не по теме

Всё многообразие взаимодействий Торговой Стратегии с рынком, можно свести как максимум к трём основным движениям: открытие позиции на "покупку", "продажу" и "вне рынка". Все хитросплетения тонких мотивов и тайная интрига, имеющие одну цель - переиграть Рынок - укладываются в итоге в банальную по своей простоте схему.

Теперь задумаемся, является ли она оптимальной (параметром оптимизации тут служит суета - за неё приходится расплачиваться комиссией ДЦ)? Итак, с этой точки зрения, кажется странным случай, когда МТС находится вне рынка, ведь за удовольствие побыть не у дел придётся тоже заплатить комиссию! Может, выгода от вынужденного отдыха на лицо? Да, вроде нет! Известно, что оптимальное поведение в условиях недостатка информации (а это единственное, что может заставить трейдера выйти из рынка), это не предпринимать ничего. Так поступим и мы - будем удерживать открытой позицию до тех пор, пока не поступит сигнал от аналитического блока ТС к перевороту. Таким образом, оптимальное поведение на рынке, с точки зрения МТС, выглядит как переворотная стратегия постоянно находящаяся в рынке, и мы пришли к всго двум возможным состояния МТС - "покупка" или "продажа". Всё, третьего не дано! На ценовом графике, торговая активность такой ТС будет выглядеть как ломаная линия, каждый сегмент которой всегда направлен в противоположную сторону относительно предыдущего. Ничего не напоминает? Правильно, в идеале это Зиг-Заг построенный на исторических данных :-)) В природе, на исторических данных, не существует более доходной стратегии, чем эта и наша задача найти такой алгоритм ТС, который позволит работая на правом конце временного ряда (не подглядывая в будущее) максимально близко приблизится к этому идеалу. Степень этого приблежения можно оценить подсчитав число правильно угаданных аналитическим блоком ожидаемых направлений движения цены.

Юра, в оценке параметра 1/2+р речь идёт только об относительном числе удачно совершённых сделок при безспредовой торговле. Если ТС неоптимальна и считает возможным открытие следующей позиции по направлению предыдыдущей (например фиксация прибыли по TP и последующее переоткрывание в ту же сторону), то эта за дача сводится к предыдущей, путём объединения сонаправленых сегментов в один общий и введением эффективного спреда, который, понятно, будет болше ДЦ-ешного на величину неэффективности ТС, равной среднему числу звеньев в объеденённом сегменте.

В том первом посте шла речь о смысле множителей входящих в формулу для оценки скорости роста депозита и я ещё до конца не понимал их физического смысла. Вот та формула с изменениями (расписано тау):

В ней помимо времени t в течении которого торгует МТС, имеются оптимизационные параметры - средняя величина открываемой позиции и рыночный рычаг (связывает размер открываемого лота и текущую величину депозита). Если оптимальные параметры определены (о том какие они, см. выше), то урвнение для депозита принимает вид уравнения приведённого ниже.

В нём, тау/сигма^2 - устойчивая характеристика выбранного инструмента поскольку сигма пропорциональна SQRT(t). Она показывает отношение среднеквадратичного отклонения к тому временному интервалу, на котором оно найдено. Эта величина есть константа в широком диапазоне изменения времени. Как вариант, если сигму считать как средний размер тика, то тау тогда - среднее время прихода тика, а t (временной квант) имеет размер этого среднего времени. Или если сигма, это волатильность дневных баров [пункты], то тау - сутки и t в формуле измеряется в сутках и т.д.

Да все возможно. Но это лучший расчет размера лота, что я видел. Не тупо 5% от деапозита, а оптимально. И показано, что главное в ТС, какой параметр важен, на что нужно смотреть, к чему стремиться.

Почему завышенные? Т.е. формулы дадут разный результат?

Я беру историю сделок одной и той же ТС,

первый ряд без учета спреда, считаю p, потом Lever по формуле, учитывающей спред.

второй ряд с учетом спреда, считаю p', потом Lever по формуле, не учитывающей спреда.

И еще интересно сравнить с оптимальным f Винса.

Вы не делали этого, Neutron?