Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 5

Если жёстко задано торговое плечо Lever, то можно найти оптимальный уровень средней взятки dS (уровни TP и SL) в этом, частном, случае, исходя из выражения:

где S - цена инструмента в пунктах.

Правда, необходимо помнить,что норма прибыли при таком раскладе не будет самой большой из всех возможных. Связано это с тем, что Lever выбран принудительно из каких-то других соображений (например, ограничение по размеру депозита, или превышен максимальный уровень для данного ДЦ) и скорее всего не является оптимальным. Тем не менее, это лучшее из всего возможного набора комбинаций, и уж точно лучше того, что может посоветовать интуиция.

Neutron, p считается без учета спреда?

Да, конечно. Это характеристика ТС (её предикативные качества) на данном инструменте. Поэтому спред не должен искажать этот параметр. Кстати, в отчёте тестера, величина "Прибыльные сделки. Процент от всех." именно с учётом комиссии ДЦ. А жаль, можно было бы эту важную величину брать без напряга...

Да, думал тоже вычислить ее по результатам стейтмента, но надо знать число убытков в пределах спреда, или еще какой-нибудь параметр.

Так, стоп. Что значит без учета спреда?

Без спреда у ТС одни показатели, со спредом другие, с двойным спредом третьи, для каждого случая есть свой процент.

Neutron -- предлагаю наваять софтинку. Цель -- на основании отчета минимальным лотом без ММ софтина выдает оптимальный процент. Это реально вообще?

Зачем софтину? Скоро статья выйдет, давненько ваяю. Исходные данные - шапка отчета с ММ=0.1. Выходные данные - оценка шансов того, что, скажем, м.о. сделки не выйдет за пределы допустимого на определенном количестве сделок. Можно и не только к м.о. - скажем, к просадке ту же процедуру применить.

Ну что-то типа экспертной оценки на основе минимальной информации получается. Но оценка, думаю, получается лучше экспертной, т.к. основа там - голая статистика, а не цифры, взятые с потолка. И критичным параметром оценки м.о. там не только спред получается, но и еще некоторые. Разумеется, система должна быть бернуллиевой.

Это немного не то.

У Вас на выходе, насколько я понял, оценка устойчивости, робастности ТС.

Я предлагаю написать софтину, которая высчитывает оптимальный процент для пропорционального ММ при допущении, что ТС робастна.

Понятно. Это у Винса надо спрашивать. Ну а допущение славненькое такое, медовое.

Да, но смысл имеет. Для подгонки оптимальный процент ММ это пустые и бесполезные сотрясания воздуха.

Хыхы! я то же начал плотно исследовать этот вопрос. Может то же накарябую статейку. :) Результат неожиданный, для меня. Вопрос в правомерности существования "оптимального F" - встаёт в полный рост.