Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 17

Я вот думаю как бы сделать так, чтобы на вход запихнуть BUY/SELL ?

Например берм три-четыре индюка, желательно слабо скоррелированных, суем на вход и есче надо бы как-то ценовой график промаркировать - типа "здесь покупай", "здесь продавай".. но вот как это сделать? Да вот еще ворос такой: а если на входы сетки засунуть разности(на каждом баре) между значениями 200 машек с шагом 2, она чего-нить там найдет?

Ох и сложная эта вещь под названием градиентный метод оптимизации. В смысле, что реализация самого алгоритма не очень сложная, но с обучением могут быть большие проблемы.

Что то я ВАС господа не пойму. Вы пытаетесь сделать ТС на основе догадки, а не конкретного анализа. Формула в принципе вселяет надежду и уверенность, но что то я не припомню, что у Ежова НЕЙРОНКА могла работать с методом ХАОСА. Именно ХАОСА. Как всем известно рынок не имеет линейной зависимости, есдинственное что к нему применимо, так это квантовая физика, но слишком сложно обыграть эту систему, знаний мало у кодеров в этой области. Я вот рассмотрел формулу представленную Афтором и сопоставил ее с обычным стохастиком - что то не очень отличается.Да, есть положительный анализ, но сумбурный и необоснованный. Такое ощющение что система играет в игру - Чики брики... Нейронка не способна работать с нелинейными задачами, тем более на трех уровнях. Ладно бы в 100 000 уровней и по 1000 нейронов в уровне можно еще как то спрогназировать...типа прогноза погоды, визуального анализа, но где взять такой комп, точнее кучу файеров...? Всё что сейчас показывает ТС сугубо субъективный анализ. Достаточно хорошего толчка экономики и пипец. А таких толчков хватает...Сами видели свечки по 300 пунктов за последнии 2 месяца. Так что лучше перенаправить мысли СУБОМЕГАМОЗГОВ на квантовый анализ. Пример - достаточно разложить обычный график на квантовый (тоесть не в реальном времени, а в квантовом времени) то УЖЕ наглядно видно регрессию и зависимость. Острые углы можно обойти с помошью теории хаоса, по которой даже самое хаотическое движение частиц можно объединить в систему, но в разном времени (тоесть система определяется в разных диапазонах времени на основе квантовой физики, тоесть не в реальном времени, а в квантовом). А там достаточно перевести квантовое время в реальное и получить долгожданный SELL BUY.

Я конечно понимаю, что праздники, но не надо же так сильно принимать на грудь.:)

Я за!

Помню в одной из веток, некто Prival предлагал согражданам угадать число... которое рынком упраляет. Я тогда сразу понял, что это "Постоянная Планка". Как раз то, чего не хватает бедному трейдеру в час, когда у Форекса Планка падает... и на сервере ДЦ наступает Неопределенность Гейзенберга и только по эффекту Доплера можно предположить траекторию движения депозита... шутка -:)

+5

Правильно, paralocus, туды их в качель, мракобесов. Ещё про торсионные поля Афтор забыл упомянуть. Сильная вещь на больную голову - рынок в дульку сворачивает и закручивает.

Кстати!

В той статейке перцептроном ищутся именно ситуации Buy/Sell. Просто у меня с переходом к ОРО возникают какие-то смысловые нестыковки.

Т.е. на входе сетки кластеризованный индюк... зачем он там? А он там именно затем, чтобы дать возможность определить момент входа в рынок: OUT пероцптрона выше нуля - покупаем, ниже - продаем.

Все дело в том, что раньше в качестве учителя выступал генетик, который корректировал веса по результатам работы перцептрона на обучающей выборке(в тестере). А в качестве критерия генетик использовал именно прибыльность работающего эксперта, в котором сигналы на Buy/Sell генерировались по OUT перцептрона. Поэтому все работало правильно с целью извлечения маскимальной прибыли на обучающем участке истории. То есть отказавшись от генетика, я отказался от учителя для сетки. Собственно, я это только сейчас конкретно осмыслил. Помнишь, я в самом начале спрашивал можно ли использовать в качестве корректора величину полученного в результате транзакции убытка? Вот это и нужно сделать.

Neutron, я еще хотел спросить насчет обучения Хэбба(прочел у Уоссермена). Вроде там формула для коррекции весов очень простая:

Wij(t+1) = Wij(t) + [OUTi(t) - OUTi(t-1)]*[OUTj(t) - OUTj(t-1)] и никаких тебе градиентных спусков. Это будет работать?

Я с Хэбба-м не возился. Хватает того, что есть - выше крышы. Я, вобще сторонник максимально упрощать задачу, практически до уровня, пока сам не начну понимать что, к чему:-) С этой точки зрения, обычная двуслойная НС является универсальным аппроксиматором, способным решить практически любую задачу экстраполяции входных данных, это доказывается строго. Ну и к чему все изыскиЮ, если и средств и мощностей у меня хватает на переобучение этой волшебной и простенькой Сетки на каждой моей трансакции? Правильно, незачем! Что касается Уоссермена, то если у него сказано, что так правильно, значит так и есть! Конечно будет работать.

Ты сейчас решаешь проблему оптимального входа НС. Конечно, можно тупо сувать на вход евозможные индюки в надежде, что сетка сама решит что для неё лучше... Но правельнее сесть и подумать, "а, что я вляется оптимальной ТС на рынке?". Может стоить прогнозировать именно её моменты?

Прочти вот эту работку. Ту, конечно, есть глюки, но они не принципиальны:

Да, спасибо, уже читаю, а то у меня затык конкретный