Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. Вот он собственно:
......................
2.Ниже прицепил файл в текстовом формате с рядами транзакций.
Формат файла следующий:
1. Спасибо! Это для EURUSD, M1, PRICE_OPEN, как я понял. // Поправь, ежли неправ.
А для сравнения можно пару других пар так же нарисовать? В идеале чтоб замкнутая арбитражная петля
получилась. Т.е., к примеру EURUSD(уже есть)-EURGBP-GBPUSD
// Если сложно - не надо.
Вапчета график любопытный, я чуть другой ожидал. Ну и самосабой огорчительно, что
разница Н от 2 очень мала везде.
2. ... а начиная со второй строки вниз сами транзакции. Это понятно. Только не могу въехать в кодировку.
Рабочая гипотеза:
1) все транзакции непрерывные, конец одной=начало следующей
2) знак транзакции (buy-sell) вообще фиксируется, просто смотрится результат (в пунктах) в конце
3) и прибавляется к предыдущему результату
Или... как?
Сергей, а можно с тобой в скайпе поболтать? Тут очень долго и нудно придётся все свои соображения
рассказывать-объяснять, да и многие из них не вписываются в топик. Был бы рад. А если к чему-то толковому
придём (по каги), распишем потом на ветке.
Чёрт, не тот файл прицепил. Хотел ряд Каги-разбиений, а зацепил РТ!
Поправил (см. файл ниже).
1. Спасибо! Это для EURUSD, M1, PRICE_OPEN, как я понял. // Поправь, ежли неправ.
Нет, это тики по EURUSD.
Только не могу въехать в кодировку.
*.prn это текстовый формат смотрится любым блокнотом. Если есть проблемы, просто переправь *.prn на *.txt и смотри чем хошь.
1) все транзакции непрерывные, конец одной=начало следующей
2) знак транзакции (buy-sell) вообще фиксируется, просто смотрится результат (в пунктах) в конце
3) и прибавляется к предыдущему результату
Или... как?
1. Да. Закрытие текущей позиции, это открытие противоположной по направлению. РТ показывает тольколько точки входа/выхода без учёта направления открываемой позиции.
2,3 не понял...
Сергей, а можно с тобой в скайпе поболтать? Тут
У меня нет ни времени, ни сил на приватное общение. Если тема секретная, то пусть она таковой и останется. Если нет, то не я чего-то не понимаю, а это уже диагноз.
Другими словами, эффект "сглаживания" для РТ наблюдается только на таких Н, где рынок безарбитражен (средняя величина Каги сегментов стремится к 2Н), и это может служить сигналом к переходу на другие торговые горизонты по параметру Н. Или, найти способ эксплуатации данной закономерности.
С определениями разобрались, с сущностями почти.
Необходимо, имхо сразу оговориться, что за отсутствие ФЗ (по Вашему мнению)
при данном подходе приходится платить отсутствием прогноза между экстремумами РТ
Предлагаю еще точно определить предмет прогноза:
Что Вы предлагаете прогнозировать?
Об Н волотильности.
Сергей, обратите внимание, что теперь уже и MetaDriver акцентирует на изменчивости Н волотильности внутри дня.
Прикрепленная Вами зависимость волотильности от Н нуждается в дополнении третьей осью - временем, например в часах суток.
Посмотрите мои графики и таблицу прикрепленные выше.
Или/и в прикрепленном Вами файлах с РТ и каги добавьте для каждого сегмента время его начала и, по возможности, длительность (м.б. интересна).
О самом прогнозе.
В рамках данной темы мне видится два варианта прогнозирования
(и еще уточняющий вопрос: Н волотильности чего: каги или РТ? по идее, возможно и второе попробовать использовать)
Давайте точно определим ЧТО прогнозируем и КАК с ипользованием предложенной Вами первой разницы РТ.
Давайте точно определим ЧТО прогнозируем и КАК с ипользованием предложенной Вами первой разницы РТ.
Взглянем ещё раз на Каги-разбивку исходного ВР:
Согласно ТС описаной в работе Пастухова, позиции открываются/закрываются на каждом отсчёте РТ (чёрным на рис.). Причём, направление открываемой позиции совпадает с направлением Каги-сегмента для н+ стратегии и противоположно, для Н- стратегии. Доходность (среднее число пунктов на одну транзакцию) для такой ТС можно оценить как Hvol-2. Сравним результаты "реальных" торгов с оценкой доходности:
На рис. красной слошной линией показана оценка для Н+ стратегии, красной с точками - реальная торговля. Видно, что доходность ниже плинтуса - меньше 0.1 пункта на транзакцию. Это и послужило мотивом к поиску более продвинутой по сравнению с тривиальной, стратегии. Например, если рассматривать РТ на рис. выше, то видно, что он не является строго знакопеременным, как того требует тривиальная ТС. Вот у меня и возникла идея предсказывать направление ожидаемого движения РТ с использованием НС, анализируя историю для этого ряда. В такой постановке, нам для анализа не нужен исходный ряд Каги-разбиений (РК), достаточно РТ. Причём, открыв позицию, мы уже не обязаны её закрывать на каждом отсчёте РТ, что даёт экономию на спреде. Действительно, если ожидается движени очередного отсчёта РТ в сторону уже открытой позиции, то нет смысла переоткрываться.
Для примера, я на рис. чёрной линией привёл доходность стратегии, которая открывает позицию всегда в противоположную сторону от предыдущего движения РТ. Этот алгоритм соответствует оптимальному однозвеньевому бинарному паттерну. Выше я приводил оценки доходности для бинарных паттерн построенных на первой разности РТ. Есть убеждение, что для ТС эксплуатирующих стационарные состояния рынка, такой анализ является оптимальным в смысле максимизации доходности.
Согласно ТС описаной в работе Пастухова, позиции открываются/закрываются на каждом отсчёте РТ (чёрным на рис.). Причём, направление открываемой позиции совпадает с направлением Каги-сегмента для н+ стратегии и противоположно, для Н- стратегии.
ДА
Доходность (среднее число пунктов на одну транзакцию) для такой ТС можно оценить как Hvol-2. Сравним результаты "реальных" торгов с оценкой доходности:
НЕТ, т.к. по Пастухову необходимо ПОСТОЯННО находиться в сделке, а это значит, что доход от одной транзакции будет = H*(N-2) – Spread, где N – Н волотильность, 2 – “затраты“ на обнаружение экстремумов каги, т.е. для N=2.1 прибыль составит всего 0.1*Н - Spread
На рис. красной слошной линией показана оценка для Н+ стратегии, красной с точками - реальная торговля. Видно, что доходность ниже плинтуса - меньше 0.1 пункта на транзакцию. Это и послужило мотивом к поиску более продвинутой по сравнению с тривиальной, стратегии.
Имхо, нужно пересчитать прибыль по формуле H*(N-2) – Spread
Например, если рассматривать РТ на рис. выше, то видно, что он не является строго знакопеременным, как того требует тривиальная ТС. Вот у меня и возникла идея предсказывать направление ожидаемого движения РТ с использованием НС, анализируя историю для этого ряда.
т.е. предлагается ПРОГНОЗИРОВАТЬ РТ на основани паттерн РТ
В такой постановке, нам для анализа не нужен исходный ряд Каги-разбиений (РК), достаточно РТ.
Для примера, я на рис. чёрной линией привёл доходность стратегии, которая открывает позицию всегда в противоположную сторону от предыдущего движения РТ.
Вы же сами пишете «..если рассматривать РТ на рис. выше, то видно, что он не является строго знакопеременным…»
Тогда на каком основании «…открывает позицию всегда в противоположную сторону от предыдущего движения РТ…» ? Чем это лучше подбрасывания монетки?
Этот алгоритм соответствует оптимальному однозвеньевому бинарному паттерну. Выше я приводил оценки доходности для бинарных паттерн построенных на первой разности РТ. Есть убеждение, что для ТС эксплуатирующих стационарные состояния рынка, такой анализ является оптимальным в смысле максимизации доходности.
НС, паттерны и т.д. это всего лишь инструменты. Известно, что если на вход самого совершенного инструмента подать мусор, то на выходе он же и получиться.
Теперь конструктив :)
Смотрите, что, на мой взгляд, делает Пастухов и делает по-моему абс. грамотно.
1. Он предлагает некую новую величину Н волотильность
2. Показывает, что НАИБОЛЕЕ СТАТСТАБИЛЬНА Н волотильность близкая к 2
3. Делает вывод, что такую близкую к двум волотильность можно использовать для прогноза
(т.е. сделан ОБОСНОВАННЫЙ выбор предиктора по соображениям стабильности)
4. Предлагает
a. Простую модель на основе +/- Н стратегии, ЗНАЯ, что волотильность стабильна
b. Модель с паттернами, опять же, ЗНАЯ, что волотильность стабильна
Если такой порядок выбора предиктора и прогнозирования справедлив, и Н волотильность действительно наиболее стат. стабильна при N близком к 2, то, имхо, верен след. порядок действий:
1. найти Н, дающее волотильность наиболее близкую к 2
2. построить каги
3. построить РТ
И тогда действительно можно «…открывает позицию всегда в противоположную сторону от предыдущего движения РТ…», т.к. РТ будет в той же мере стат. стабилен, что и каги, и ЗНАКОПЕРЕМЕНЕН.
Будет ли вообще между ними разница по оценочным показателям?
Но гладко, как известно, только на бумаге,
на практике Н волотильность «плывет» внутри дня.
Следовательно
НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ Н ВОЛОТИЛЬНОСТЬ, чтобы:
1. для простой модели
a. или менять Н
b. или менять правило направления открытия сделки в начале РТ
2. для модели с паттернами быть уверенным в надежности предиктора
Если написанное верно, то внимание, повтор вопроса, заданного несколькими стр. выше:
КАКИМИ НЕСТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ МОЖНО СПРОГНОЗИРОВАТЬ Н ВОЛОТИЛЬНОТСЬ?
Доходность (среднее число пунктов на одну транзакцию) для такой ТС можно оценить как Hvol-2. Сравним результаты "реальных" торгов с оценкой доходности:
НЕТ, т.к. по Пастухову необходимо ПОСТОЯННО находиться в сделке, а это значит, что доход от одной транзакции будет = H*(N-2) – Spread, где N – Н волотильность, 2 – “затраты“ на обнаружение экстремумов каги, т.е. для N=2.1 прибыль составит всего 0.1*Н - Spread
У меня Hvol-2 тождественно равно вашему N-2 , так что вы правы - я зарапортовался! Правильно, нужно домножить на Н, и без учёта комиссии ДЦ, доходность будет выглядить так:
т.е. предлагается ПРОГНОЗИРОВАТЬ РТ на основани паттерн РТ
Да. Это кажется разумным.
Вы же сами пишете «..если рассматривать РТ на рис. выше, то видно, что он не является строго знакопеременным…»
Тогда на каком основании «…открывает позицию всегда в противоположную сторону от предыдущего движения РТ…» ? Чем это лучше подбрасывания монетки?
Да, по то той простой причине, что анализ бинарных паттерн, содержание которых я приводил выше, говорят (кричат) в пользу знакопеременных комбинаций.
НС, паттерны и т.д. это всего лишь инструменты. Известно, что если на вход самого совершенного инструмента подать мусор, то на выходе он же и получиться.
Согласен на 100%.
Только от чего вдруг, результаты статанализа, вы, позволяете причислять к "мусору"?
Смотрите, что, на мой взгляд, делает Пастухов и делает по-моему абс. грамотно.1. Он предлагает некую новую величину Н волотильность
2. Показывает, что НАИБОЛЕЕ СТАТСТАБИЛЬНА Н волотильность близкая к 2
3. Делает вывод, что такую близкую к двум волотильность можно использовать для прогноза
(т.е. сделан ОБОСНОВАННЫЙ выбор предиктора по соображениям стабильности)
1. Да
2. Да
3. Нет! Волатильнасть близкая к 2, есть суть процесса близкого к винеровскому, т.е. к такому, на котором статдостоверно зарабатывать нельзя. Как прикажете вас понимать?
Пастухов напротив, показал стационарность процесса отличного от 2, т.е. арбитражность рынка, как таковую, пусть немного, но всё же отличие от эффективного рынка.
Согласны с моей интерпретацией?
Вы же сами пишете «..если рассматривать РТ на рис. выше, то видно, что он не является строго знакопеременным…»
Тогда на каком основании «…открывает позицию всегда в противоположную сторону от предыдущего движения РТ…» ? Чем это лучше подбрасывания монетки?
Да, по то той простой причине, что анализ бинарных паттерн, содержание которых я приводил выше, говорят (кричат) в пользу знакопеременных комбинаци
Имхо, это не результаты анализа, а следствие того, что РТ построен на знакопеременном каги.
Не хочу сказать, что это случайность, но что это проверенный на стабильность предиктор Вы нигде не показали
Да, по то той простой причине, что анализ бинарных паттерн, содержание которых я приводил выше, говорят (кричат) в пользу знакопеременных комбинаций.
НС, паттерны и т.д. это всего лишь инструменты. Известно, что если на вход самого совершенного инструмента подать мусор, то на выходе он же и получиться.
Согласен на 100%.
Только от чего вдруг, результаты статанализа, вы, позволяете причислять к "мусору"?
Думаю, самый простой способ (без крика :) ) показать не частоту встречи знакопеременных паттерн РТ, а именно стабильность их появления школьный - сравнить МО и СКО.
Предлагаю это сделать для прояснения причины низкой доходности, т.е. по сути низкой поддержки правила знакопеременности РТ.
Смотрите, что, на мой взгляд, делает Пастухов и делает по-моему абс. грамотно.1. Он предлагает некую новую величину Н волотильность
2. Показывает, что НАИБОЛЕЕ СТАТСТАБИЛЬНА Н волотильность близкая к 2
3. Делает вывод, что такую близкую к двум волотильность можно использовать для прогноза
(т.е. сделан ОБОСНОВАННЫЙ выбор предиктора по соображениям стабильности)
1. Да
2. Да
3. Нет! Волатильнасть близкая к 2, есть суть процесса близкого к винеровскому, т.е. к такому, на котором статдостоверно зарабатывать нельзя. Как прикажете вас понимать?
Пастухов напротив, показал стационарность процесса отличного от 2, т.е. арбитражность рынка, как таковую, пусть немного, но всё же отличие от эффективного рынка.
Согласны с моей интерпретацией?
Имел ввиду НЕ РАВЕНСТВО 2, а именно СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ, т.е. волотильность 2.1 более статстабильна, чем 2.8.
Это как раз та самая разница между моделями рынка Черкизовскго и Кутузовского проспекта:
- да при 2.1 мы зарабатываем меньше за одну транзакцию
- но чаще и стабильнее
чем в бутике на Кутузовском при 2.8
Т.о., имхо, опять вернулись к тому же вопросу:
Как динамически внутри дня выбирать Н, чтобы получать волотильность наиболее близкую к 2 ?
Имел ввиду НЕ РАВЕНСТВО 2, а именно СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ, т.е. волотильность 2.1 более статстабильна, чем 2.8.
Это как раз та самая разница между моделями рынка Черкизовскго и Кутузовского проспекта:
- да при 2.1 мы зарабатываем меньше за одну транзакцию
- но чаще и стабильнее
чем в бутике на Кутузовском при 2.8
Т.о., имхо, опять вернулись к тому же вопросу:
Как динамически внутри дня выбирать Н, чтобы получать волотильность наиболее близкую к 2 ?
Статстабильность в этом вопросе не имеет большой цены, т.к. почти сводит всё к "средней температуре по палате".
Тем более, что H наиболее близкие к 2 как раз наименее доходны в отдельных сделках. Мне интереснее обзавестись
набором градусников. :) Для меня статистика по Н-волатильности является как бы стратегической картинкой показывающей
теоретическую доходность (интересность) инструмента и выбор стратегий (тренд/контртренд) в разных масштабах.
Метафорически это можно сравнить с выбором позиций для войск - "танки налево, пехота направо, артиллерия вон в той
ложбине...". Торговать же непосредственно по каги - упаси боже. :) Для этого у меня есть более тонкие инструменты.
На картинке я обвёл синим зоны которые считаю интересными. Жёлтая зона слишком тормозная, это для "недельщиков"
и "месячников", я к ним не отношусь. :)
То что слишком близко к двойке в общем-то тоже интересно, но чисто теоретичеки (как нули функции).
Внутри дня динамику Н-волатильности можно определять только для малых Н (не более 20-30 во всяком случае).
На большее просто не хватит фактических данных. Можно индюкатор прописать. Я подумываю. Выводить 8 линий
(MT-ограничение) для 8 Н, соответственно, с отображением каждой линией статистической величины Н-Vol за заданный
в параметрах промежуток. По степени изломанности этих линий можно будет оценивать не/стабильность H-Vol.
1) Чёрт, не тот файл прицепил. Хотел ряд Каги-разбиений, а зацепил РТ!
Поправил (см. файл ниже).
2) Нет, это тики по EURUSD.
3)
Только не могу въехать в кодировку.
*.prn это текстовый формат смотрится любым блокнотом. Если есть проблемы, просто переправь *.prn на *.txt и смотри чем хошь.
3а)
1) все транзакции непрерывные, конец одной=начало следующей
2) знак транзакции (buy-sell) вообще фиксируется, просто смотрится результат (в пунктах) в конце
3) и прибавляется к предыдущему результату
Или... как?
1. Да. Закрытие текущей позиции, это открытие противоположной по направлению. РТ показывает тольколько точки
входа/выхода без учёта направления открываемой позиции.
2,3 не понял...
4) У меня нет ни времени, ни сил на приватное общение. Если тема секретная, то пусть она таковой и останется. Если нет, то не я чего-то не понимаю, а это уже диагноз.
1) Да пофигу на самом деле. Одно в другое переводится при наличии одного бита дополнительной информации :)
2) Ок, спасибо, понял.
3) :) Я неудачно выразился, возникла неоднозначность. С физической кодировкой как раз никаких проблем, в три секунды
разобрался. А вот с логической возникли проблемы по поводу которых я и задал проясняющие вопросы - (3а).
3а) с 1. разобрались правильно.
> 2,3 не понял...
ну.. у меня было две возможных интерпретации, правильной оказалась вторая - которую ты описал. спасибо, теперь всё ясно.
4) Ок, понял. Ну если как-нить надумаешь - без проблем, заходи. Адреса есть выше на этой ветке (стр 95). Ничего особо
секретного обсуждать не хотел, просто взаимно проясниться по ряду вопросов и кое-какие идейки покрутить так-сяк.
Давно слежу за темой, пытаюсь разобраться, но как-то все непросто у вас.
Просветите пожалуйста, что вы называете РТ и откуда их берете ?
Это то, что Пастухов белыми точками на каги-графике рисует?