Рыночный этикет или правила хорошего тона на минном поле - страница 100

Сергей,:

• какие паттерны показали наибольшую профитность для d = 4 и 5?
• возможно плохо видно, но на плоском рисунке кажется, что наиболее профитные паттерны инвариантны к H, это так? если да, то чем, на Ваш взгляд, это можно объяснить?
  

Для d= 4: -1+1-1+1 и +1-1+1-1

Для d= 5: -1+1-1+1-1 и +1-1+1-1+1

Эти паттерны показывают наибольшую профитность, которая выражается в пунктах на трансакцию, где усреднение ведётся по всей выборке. Тот факт, что имеет место быть увеличение максимальной профитности с ростом размерности паттерн, не говорит о аналогичном росте прибыльности ТС в основе которой лежит данный механизм представления. Дело в том, что с ростом профитности уменьшается частота встречи паттерна данного типа из-за геометрического роста числа всевозможных паттерн. При увеличении размерности паттерна на один разряд (например, с 2 сегментов до 3), число комбинаций увеличивается в 2 раза (с 4 до 8), а доходность на 20% (см. рис. выше). Очевидно, что придётся искать компромис, между достоверностью прогноза и частотой совершения трансакций. Не исключено, что самыми "удобными" паттернами (в этом смысле) будут 3-х звеньевые.

Давайте более пристально посмотрим зависимость профитности на самых крутых паттернах, как функцию от горизонта разбиения - Н:

Приведены зависимости для 6-и звеньевых паттерн (рис. слева) и для 2-х (справа). Зависимость от Н всё же есть. Масштаб по вертикальной оси разный.

Это, имхо, "фигура" флета, который по общей оценке занимает 85% времени.

Это, имхо, типовой ответ на типовой вопрос Математика, поднятый в одном из постов: "Что лучше: сорок раз по разу или все сорок в один раз?"(изменненное прочтение названия поста)

или

две модели рынка: Черкизовский и бутик на Кутузовском - в менеджменте кривая Портера.

Можно ли предположить, что разность подинтегральных площадей - это тренд за период?

Если "да", то при наибльшей доходности знакопеременных паттерн получаем известную стратегию: найти наиболее флетовую пару и ... "далее по тексту" (или опционы)

Какие еще можно сделать выводы?

Все немного проще.

Вы правы, разность площадей под двумя зависимостями, даст вклад трендовой состовляющей. Но, тренд-тренду рознь! Можно выделить двее группы трендов. К первой "стохастической" относятся все тренды, которые невозможно выделить статдостоверно теми или иными способами. К таким трендам, например, относятся тренды на винеровском процессе - они есть на истории, но заработать на них нельзя. К второму типу относятся так называемы "детерминированные" тренды, или тренды, которые можно выявлять на правом краю ВР в процессе их формирования. К таким трендам относятся последовательности восходящих или нисходящих участков ВР, у которых коэффициент взаимной корреляции между отсчётами в первой разности положителен.

Так вот, стохастические тренды приведут к тому, что на приведённых графиках получится различная площадь под кривыми:

А детерминированные тренды, "равномерно" уменьшат показатедь доходности (см. рис. элипс). Вот, если бы в этом месте линии "поменялись бы местами, можно было бы говорить о реально трнедовом характере поведения котира на данном торговом горизонте Н.

Сергей, прикрепите пжл таблицы с правилами отсортировнными по поддержке и интересности отдельно для d = 4 и 5.

Интересно посмотреть на влияние четности паттерн на %%.

То есть, представить 3-х мерные картинки которые я выложил на предыдущей странице в виде таблиц?

Понял, что про асс. правила вы так и не прочитали, хотя и согласились со мной :)

Вот здесь хорошо изложено http://www.basegroup.ru/library/analysis/association_rules/intro/

Кратко:

• Вы разбили ВР на 1000 паттерн с данным Н и данным d (1001+d экстремум каги).
• из них 100 уникальных
• n-ая паттерна из 100 уникальных встречается в выборке из 1000, например 200 раз, т.о. её поддержка = 20% ( данное условие if встречается в 20% случаях) или поддержка правила.
• для этой n-ой паттерны (условия) есть два решения 150 раз "+" и, соответственно, 50 раз "-", т.о. интересность д. правила = 75% для "+" и 25% для "-" ( if ( Pattern == n ) Then 75% else 25% ) . Это в виде числа событий представлено в конце диссера Пастухова в таблице. Но удобнее использовать относительные величины.

Интерес представляет не только темп снижения поддержки с увеличением d, но и динамика изменения интересности правила.

Возможно, удастся найти нюансы в знакопеременности.

Привык смотреть в таблице, т.к. можно их по разному отфильтровать и отсортировать, но можно и на графике.

У мня есть данные по частоте повторяемости паттерн (рис. справа) и достоверности их прогноза (рис. слева) в зависимости от Н:

Данные приведены для d=5. Красным цветом показаны большие значения, синим - меньшие.

to Neutron

К сожалению, обстоятельства моей жизни складываются таким образом, что я вынужден покинуть рынок и форум на неопределенный срок. В свете твоих последних изысканий есть одна идея:

Идея заключается в обнаружении переключающего паттерна +Н/-Н и пропуске одного - двух отсчетов РТ, после каждой совершенной транзакции. Определенно, должна быть статистика длительности(времени жизни) для стратегий +Н и -Н. Стратегию нужно менять после N отсчетов РТ с +Н на -Н(после паузы 1 шаг) и после n отсчетов РТ - наоборот с -Н на +Н. По моим наблюдениям за каги - разбиениями тикового ряда, существует один устойчивый и повторяющийся постоянно паттерн: когда вершина предыдущего отсчета РТ попадает в дельта-окрестность(не более 3-5 пунктов) текущей(последней) КАГИ вершины - при этом нужно изменить стратегию с +Н на -Н, а для того чтобы этот паттерн отловить нужно пропустить 1-2 отсчета РТ после транзакции - не торговать на них, но анализировать.

P.S.

Огромное тебе спасибо за науку! Попутного тренда и больших профитов.