Убыточных сделок 0!!!!!! - страница 5

Это Out Of Sample - один из методов проверки торговой системы на устойчивость.

Не знаю... это вопрос из разряда, как мне торговать прибыльно. Каждый его решает по своему. Я приведу, конечно, свои методы уменьшения просадки, но предупреждаю, что меня не раз за них критиковали. Говорили, что такой подход приводит к переоптимизации систем... А я так считаю. Если эти методы у меня работают, значит они мне подходят.

1. Я считаю аксиомой, что форекс - ассиметричен относительно роста/падения. Поэтому некоторые свои системы (НЕ ВСЕ, а только некоторые) оптимизирую раздельно для покупок и продаж. То есть по сути из одной системы делаю две: одна только покупает, вторая только продаёт.

2. Этот метод вытекает из первого. Суть - разные размеры лотов для покупок и продаж.

3. Проверяю сделки на взаимозависимость. Эта идея взята у Ральфа Винса из книги "Математика управления капиталом". Вычисляю два показателя: Z-счёт и корреляцию. Применяю методы управления размером лота в двух вариантах: после предыдущей убыточной сделки и после предыдущей прибыльной сделки.

Есть критерий могущий количественно или качественно показать правильность утверждения (пока)?

Зависимости между днями недели

Конечно, этого недостаточно для строгого доказательства. Нужно было бы рассмотреть зависимости между барами ещё нескольких таймфреймов. Ещё нужно было бы провести статистические исследования соотношений:

- изменение цены вниз / за сколько баров это произошло = скорость падения

- изменение цены вверх / за сколько баров это произошло = скорость роста

Далее по желанию можно было бы поизучать ускорение (индикатор Momentum).

Но делать это всё я посчитал излишним. Для формирования своей модели рынкета мне хватило того, что я уже сделал. Если кому-то недостаточно, пусть сам и роет глубже.

Очень интересный метод, есть в нем живая логика.  Даже не задумывался над таким. Сейчас попробую применить у себя...

А как вычилсяются эти 2 показателя? И как происходит управление лотом при + - сделке? Я так понял объемом, но какой куда...

А как вычилсяются эти 2 показателя? И как происходит управление лотом при + - сделке? Я так понял объемом, но какой куда...

Правильно ли я понял, что это постоянная ассиметрия, не зависящая от текущего тренда?

to KimIV

Спасибо. В общем понятно.

Интересно вот ещё что. Если взять достаточно длинный промежуток времени (число баров >1000), то можно констатировать, что число положительных приращений стремится к числу отрицательных. С другой стороны средняя абсолютная величина приращений (на выделенном ТФ) зависит от цены инструмента, т.е. <dS/S>=const. Но тогда при равенстве движений вверх и вниз, мы обязаны иметь разную амплитуду этих движений - средняя амплитуда движения вверх будет всегда чуть больше, чем для движения вниз...

Это можно как-то эксплуатировать?

Блин, разделил, но результат по просадке тот же - при максимальной отдаче идет максимальная нагрузка на просадку.

Погуглите сами... формулы не военные, легко находятся...

Для каждой системы по своему. Это тоже задача оптимизации. Я использую два критерия:

- минимум просадки,

- максимум фактора восстановления.

В качестве примера: после убытка лот 0.1, после прибыли лот 0.3. Это для систем с отрицательным Z-счётом.