Убыточных сделок 0!!!!!! - страница 13

Ну, ты слишком хорошо обо мне думаешь, я в свое время соорудил суперграаль и, если бы не козни Rosh'а, который из вредности доказал, что это шутка тестера, то уже жил бы на Мальдивах. :))

Частичка разумного здесь есть, но пока только частичка. Объясню как смогу, в пределах своей некомпетентности.

1. Нахождение нормированных осцилляторов с небольшими периодами в критических зонах как правило сигнализирует о развороте или откате, и в их преддверии есть определенный смысл открываться в сторону отката/разворота. При этом, поскольку точного сигнала разворота не существует, открываться надо последовательной серией ордеров. Если задаваться небольшими целями и не пытаться поймать все движение, то большинство таких серий начинается с убыточных позиций, постепенно дополняемых профитными. В результате небольшая цель в достаточно короткое время достигается в большинстве случаев. График баланса выглядит похожим на пипсовочный, но все входы зрячие. Пересиживание убытков имеет место тогда. когда тренд принимает затяжной характер и депозит заканчивается.

2. Поскольку позиции открываются сериями, для получения выгодных точек входа как вспомогательный инструмент используются iLowest/iHighest в соответствующих зонах перекупленности/перепроданности.

Я описал тему ветки, как сам ее понимаю, возможно у Hoper23 и khorosh есть свое, отличное от этого мнение.

Даже в том виде, в котором этот советник существует сейчас, от него можно добиться 30-40% просадки. Это результаты после месячной оптимизации он держит до года, потом МК.

Надо еще учитывать, что часть просадки входит в стратегию и не является пороком, это вклад первых сделок в серии, которые затем перекрываются профитными.

Смысл дальнейшей работы - найти возможность своевременной фиксации убытков при максимально раннем определении опасного тренда, не допуская наращивания просадки до опасного уровня.

Для положительного решения задачи мне не хватает квалификации. Знаю только, что попытки поднять прибыльность через ММ уводят в сторону от главной проблемы. Применение стандартной фильтрации по МА и осцилляторам на ее основе, ИМХО, малоперспективно. Скорее, что-либо по времени, суммарному убытку, индикации дивергенции или по неизвестному мне на сегодня принципу.

Не думаю, что убедил, надеюсь, что хотя бы снял подозрения в невменяемости.

Я с него начинал эту тему. Ничем он абсолютно от стохастика не отличается, возьми стохастик без сглаживания и сигнальной, совпадет на 100%.

Бьюсь над подобным экспертом уже пару недель, правда он основан на RSI. Тоже основан на принципе усредения в ожидании разврота или отката. Фильтрация или фиксация убытка себя не показала, т.к. сильно снижает или исключает прибыльность. Затяжные тренды приводят к мржинколу. Как определить начало такого тренда понятие не имею, еслиб имел торговал бы по нему без всяких усреднений и извращений. Вобщем на данный момент решил забросить данное направление из-за отсутствия идей. Единственное направление мыслей ввести в систему условие переворота с увеличением лота и короткой целью чтоб закриться хотяб в ноль, но это очень опасно т.к. опять таки мы не знаем сколько еще продлиться этот тренд

Indra66-НУ расскажи, мож я напишу, я не жмот, я свой выложил в opensource, так что расскажи по-подробнее как на малых ТФ это реализовать? Допустим на 1М и 5М, большие ТФ не дадут реальной отдачи, т.к. Стохастик не часто дает сигналы, тем более качественные.

Абсолютно согласен. Вариант усреднения. Я вот что подумал, ограничивать по кол-ву сделок не имеет смысла, так как тренд может и сразу развернуться, а так же сутки делать попытки развернуться, в итоге уходя все более с сторону минуса пожирая маржу. Определить опасность тренда тоже не удастся, так как если бы можно было расчитать процент риска, тупо входить при меньшем и не париться. По времени - тоже не вариант, тренд может 3 дня разворачиваться, как на прошлой неделе, а может и за 5 минут. В самом начале я использовал СТохастик как основной сигнал на открытие и закрывал по профиту, но сделок у меня открывалось ровно столько, столько хватало маржи (глупо, знаю) но самое парадоксальное, что оно работало. Если тренд ушел от точки открытия далеко, точка закрывается с минусом, а остальные остаются и в итоге все  оставшиеся закрывались на уровне первой точки с плюсом и перекрывали минусы. Что если сделать тоже самое, только с ограниченным числом ордеров и при качественной фильтрации? Я имею ввиду, что открылась серия, на точке хN тренд все же развернулся и если нет сигнала на обратный разворот дождаться точки х1 и закрыть серию, при сигнале на разворот закрывать по развороту, все равно там скорее всего будет плюс. Если даже будет минус, то это будет исключительный случай, так как практика показывает, что большинство закрывается в плюс даже если тренд не дошел до х1. ТАким образом мы сократим просадку до минимума, оставив так называемую рабочую просадку на поддержание серии сделок. Кто что скажет?

Работайте с локами....

В этом есть сермяжная правда, поскольку тут типичные качели, но как его разруливать потом?

Ты на локах зубы съел, эту тему понял, набросай нам простенький пример для нашего случая.

Мне кажется ЛОКИ тут не прокатят, так как тренд зависает в пределах 20 пуктов, а потом идет куда надо.  Хотя редко бывают случаи, когда реально промахивается система... Я в локах смутно представляю себе эту систему, может

просветит нас и покажет как тут применить замки? Все же одна голова хорошо- а 200 уже миллионер)))

Все на самом деле очень просто - ваша задача освободить маржу для установки новых ордеров, и МТ представляет для этого широкие возможности, таких как, встречное закрытие, частичное перекрытие, и прочия прочия прочия.....

Касательно работы с лотом 0.01 - я так понял, что 0.1 - это минимальный лот и минимальный шаг, т.е. брокер не даст работать тебе на нормальном счете с меньшим лотом и шагом.

Можно выдернуть эти данные с помощью Marketinfo(Symbol(),MODE_MINLOT) и Marketinfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP)